25 сентября 2020, 09:46

Логгер крупных сделок

Неожиданно, сделал удобный для себя инструмент мониторинга за рынком. Простой логгер. При запуске подгружает всю таблицу обезличенных сделок за весь день и по каждому инструменту ищет крупные сделки которые и отражает в таблице. После загрузки, работает в режиме реального времени, также отражая крупные обезличенные сделки. «Крупные» — это сделки, размер которых в 30-ть раз превышает средний размер сделки по инструменту. Значение коэффициента можно исправить в тексте скрипта.

Выложил, скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as10

алготрейдинг обезличенные сделки лог Базарнов Quik Lua

Quik Lua

Денис Базарнов

391

с 26 декабря 2019

21 Комментарий

Денис Михайлов
25 сентября 2020, 09:55
а с фьючерсами работает?)
0
- Денис Базарнов
  25 сентября 2020, 09:57
  Денис Михайлов, да должно, но не проверял. Просто убедитесь, что фьючерсы у Вас включены в Система -> Заказ данных -> Поток обезличенных сделок
  0
Crogall
25 сентября 2020, 10:01
Хороший пост, но ведь эти крупные сделки могут только казаться таковыми, а не быть реальным интересом. Мало-ли кто и что прогнал. В стакане прошло, затем в обратку айсбергами. И пойди разберись. Идея-то хорошая, если бы не скотоводы наши.
0
- Денис Базарнов
  25 сентября 2020, 11:14
  Crogall, не согласен с Вами. Обезличенные сделки, это самый что ни на есть реальный интерес, т.к. это свершившийся факт покупки/продажи, причем крупными клиентами.
  
  +2
  - Crogall
    25 сентября 2020, 12:19
    Денис Базарнов, вот поэтому их и показывают Вам всем как свершившийся факт. А затем откупают (продают) обратно айсбергами мелкими лотами разными, чтобы вы думали, что вот он инсайдер покупатель, срочно надо за ним. По факту задрали, раздали, слили на верхах. Все занавес.
    0
    - Свой Мужик
      25 сентября 2020, 12:26
      Crogall, да как вариант...
      +1
    - MS
      25 сентября 2020, 14:52
      Crogall, ничего не мешает суммировать эти данные с разными знаками. Я так делал пару лет назад. Эффект есть. В каждой бумаге есть некие значения текущих превышений покупок над продажами, при которых вероятность продолжения движения очень высока.
      0
      - Crogall
        25 сентября 2020, 14:56
        MS, я как-то кушал пельмени с вареньем. Ничто не мешает, но вкус дерьмовый. Так и тут. Бывают исключения из правил. Но правило гласит: Оставь хомяка без штанов показав ему жирные покупки (продажи) для автоследования. Так устроена биржа. Я за 3 года вообще ни разу не открывал для работы обезличенных сделок.
        0
        MS
        25 сентября 2020, 15:12
        Crogall, наложите ещё пельменей с вареньем. Чтоб рот занять.
        0
  - bohemian rhapsody
    25 сентября 2020, 17:33
    Денис Базарнов, сделки действительно крупных клиентов не показываются в ТОС, только мелочь.
    0
Свой Мужик
25 сентября 2020, 12:08
Денис — спасибо, как раз нужны примеры на луа!!!
+1
Свой Мужик
25 сентября 2020, 12:25
Ещё вопрос, а это продолжение этого скрипта?
smart-lab.ru/blog/583818.php
0
- Денис Базарнов
  25 сентября 2020, 14:04
  Свой Мужик, можно и так сказать. Но, посмотрите на сайте, там уже есть аналог этого скрипта в Квике, а не в Экселе
  0
  - Свой Мужик
    25 сентября 2020, 14:45
    Денис Базарнов, вот я там и посмотрел оттуда и взял ссылку или ещё есть версии?
    0
    - Денис Базарнов
      25 сентября 2020, 16:27
      Свой Мужик, https://кбс.онлайн/soft.html#as4
      0
      - Свой Мужик
        25 сентября 2020, 18:27
        Денис Базарнов, да верно оттуда ссылки
        
        Смартлаб
        Хабр
        
        0
Сергей Ю.
25 сентября 2020, 13:00
Торговать-то помогает это все?
+1
- Денис Базарнов
  25 сентября 2020, 14:14
  Сергей Ю., да. Пишу в первую очередь для себя, потом что-то выкладываю для всех. Но в основном помогает в торговле в горизонте 1-2 недели. Интрадей — больший эффект дают роботы, которые работают в режиме «запустил и забыл». Анализ стаканов в личной торговле — не использую совсем, то что написано и выложено — это по просьбам людей. Анализ крупных обезличенных сделок — реально помогает тогда, когда анализируешь результаты за 1-2-3 дня. Смотрю суммарные итоги именно по крупным сделкам за день. Если более 80% крупных сделок — это покупка, но эта покупка сильно не отражена в цене акции — я это воспринимаю, как «кто-то аккуратно выкупает акции, а не поступить ли мне также ?».
  +3
  - bohemian rhapsody
    25 сентября 2020, 17:40
    Денис Базарнов, Кукл (крупный игрок или совокупность крупных игроков):
    — не набирает позы за 1-2-3 дня, а делает это в течение недель-месяцев,
    — не покупает только акции, а покупает/продает еще фьючерсы и опционы на акции + валюту с производными + индексы с производными.
    0
  - VladMih
    25 сентября 2020, 21:16
    Денис Базарнов, можно подумать как сделать такой же контроль для дробного набора крупной позиции. По логике должно улучшить объективность оценки.
    Ориентирами могут быть примерный уровень покупок, схожие объёмы, время, относительно короткое время, в течение которого произошел предполагаемый набор крупняка по мелочи.
    0
sis12qw
25 сентября 2020, 13:55
Дополнительный маячок
0