28 августа 2020, 09:01
Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы
На примере двух моих систем на RI.
Левый график в относительных доходностях.
Правый график в абсолюте на один контракт.
Первая медленная (позиция держится в средним чуть дольше двух дней):
Вторая быстрая (позиция держится в среднем чуть меньше половины дня):
Быстрая система выдыхается и явно видно, что скоро там профита не будет.
Если не случится что?
Если же общий тренд на высыхание трендов продлится и опустится на меньший ТФ,
то, не только быстрая выдохнется, но и от медленной выхлопа может не стать.
Вот и дилемма. Как это торговать в обозримом будущем?
Я надеялся в начале этого года, что быстрая восстановится и дал ей больше веса, чем медленной.
Прошедшие полгода показали, что это решение было неудачным.
P.S. Издержки учтены. Это торгуется в реале. На картинках бэктест. Медленная это SMA. Быстрая это Price channel.
Левый график в относительных доходностях.
Правый график в абсолюте на один контракт.
Первая медленная (позиция держится в средним чуть дольше двух дней):
Вторая быстрая (позиция держится в среднем чуть меньше половины дня):
Быстрая система выдыхается и явно видно, что скоро там профита не будет.
Если не случится что?
Если же общий тренд на высыхание трендов продлится и опустится на меньший ТФ,
то, не только быстрая выдохнется, но и от медленной выхлопа может не стать.
Вот и дилемма. Как это торговать в обозримом будущем?
Я надеялся в начале этого года, что быстрая восстановится и дал ей больше веса, чем медленной.
Прошедшие полгода показали, что это решение было неудачным.
P.S. Издержки учтены. Это торгуется в реале. На картинках бэктест. Медленная это SMA. Быстрая это Price channel.
Уже завтра, 26 ноября, ПАО «Озон Фармацевтика» объявит результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года 26 ноября Компания раскроет свои финансовые и операционные результаты деятельности за 3 квартал и 9...
Роман Бабанин, да это понятно. Это просто сигнал РФ. Что дальше Донбаса не стоит начинать идти. А вот есть ли у наших планы идти на Киев я вообще сомневаюсь.
12:54
W1, а транснефть монополия??? хочешь — морем вози, хочешь — по жд вози. хочешь — бочки машиной вози) никто не заставляет трубой пользоваться
12:54
Андрей Андреев, инфляция это корзина которую можно при необходимости убрать товар если он сильно подорожал и заменить на дешевый, например были помидоры счас свёкла и так далее, по факту туда прост...
12:53
ИнвестпрограммаРЖД на 2025г может сократиться на 36,7% г/гдо 834 млрд руб, инвестиции в развитие БАМа и Транссиба запланированы на уровне 75 млрд руб (в 5 раз меньше, чем в 2024г) — Ъ Инвестпрограмма ...
12:53
ВТБ будет в топе 3-5 бенефициаров переговоров, по идее акции должны вырасти от текущих в 4.3-5 раз, закрыть шорты или купить в рынке будет нереально, что то можно будет сделать лишь в первые несколько...
12:50
Остап1978, youtube.com/live/IbjyFoi59Xs советую глянуть. Тай есть таймкоды! НАйди Транснефть
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, фраза звучала немного не так:
«Лучший отдых — смена видов отдыха»
Doppelbock, в налоговую обратиться
Всем здоров! Получил зимний подарок от Софтлайна. Перчатки конечно «чисто символические» , а вот шарф знатный. Ну и лого Софтлайна на вещах, прикольно. ))
Восстановится направленная вола и раскрутят инфляцию — развернёмся и на пробойчиках и на машках.
Коллега, тренды появятся в другом месте.
Я пропустил этот рост волы, понятно что теперь вола будет спадать, на этом бы и строил свою стратегию.
сам смотри на свои картинки
в 2008-2009 был мегатрендовый рынок а у тя на эквити ничего и нет
я вообще поэтому избегаю оптимизировать на 2008-09гг т.к у мя там сразу огромная прибыль получается и сбивает мне все параметры… приходится тестить с 2010г а потом делать стресс тест на 2008-09гг
т.е я крайне не уверен в трендовости твоих ботов
придушил ты их видать
и надо понимать что в реальности все хуже раза в 2
А сложно посмотреть какая средняя сделка с 2015? Можно без учета костов.
по быстрой лонг + 0,213%, шорт +0,022%.
Опять же, это с комиссиями мало. А крупный капитал может и комиссии подкрутить, и экзекьюшен подкрутить (чтобы слипэдж и маркет импакт снизить), и требования по доходности у него умеренные. Вот и арбитражит до точки, пока ему уже доходность на пределе, ритейл трейдерам, понятно, совсем мало по их меркам остаётся.
Рецепты старые: рисерч свежего и необычного, оптимизация костов везде где можно. Нам еще грех жаловаться: по-настоящему зубастая рыба в нашу лужицу не заплывает. Я полагаю, вы запускали свои алгосы на контрактах с международных рынков, и представляете, насколько они там (не)работают и какая здесь халява)
Неверный ход мысли, как мне кажется. Случится может все, что угодно и завтра они поменяются местами. Быстрая начнет давать больше денег, а медленная угасать.
У меня были похожие размышления, но в рамках одной системы (не трендовой) на разных инструментах. С 2018-го на Сбере феерила, на Si угасала. В этом году все наоборот.
это не трендовая и не контр-трендовая система.
Я к тому, что рассматривая графики эквити системы на Si, я видел явное затухание системы с 2015 к 2018-2019 году, однако в этом году она работает лучше, чем предыдущие два года. То есть изначальная идея о том, что система «выдохлась», не подтвердилась.