Алексей Бачеров
Алексей Бачеров личный блог
20 августа 2020, 12:35

Калькулятор облигаций❗️ Часть 1

Продолжаю совершенствовать свою базу SQL и автоматизированные средства расчетов.

В июне я написал пост: "Автоматизация — ключ к успешному инвестированию. Python и SQL приходят на помощь❗️", где описал как и зачем я поднял собственный SQL сервер, и какие задачи он мне поможет решить.

Теперь у меня есть собственная база котировок по всем интересующим меня ценным бумагам.
Пример рассчитываемых параметров облигаций
Чтобы упростить себе жизнь в части расчетов параметров облигаций, следующим этапом развития данного направления, конечно, было желание написать свой калькулятор для оценки облигаций. Для этого в SQL базу пришлось добавить новые таблицы, с параметрами облигаций. С ними пришлось покопаться, потому-что не было понимания, какие именно графы мне понадобятся изначально. После нескольких вариациях я нашел оптимальное для себя решение.

Самое сложное в этом было другое. Первый калькулятор, который я написал на текущий момент всё считает классическими и хорошо известными всем способами. Большую часть параметров мы видим в терминалах или на специализированных ресурсах и с этой точки зрения в данной программе нет ничего сильно полезного. Единственный плюс, что я могу более быстро и удобно для себя получать рассчитываемы показатели.
Таблицы, которые формируют python и загружает/выгружает из SQL для расчета параметров облигаций

Но данная работа была необходима, а задержка в разработке таблиц заняла больше времени, потому что хотелось сделать большой задел на будущее. 


Благодаря этому этапу я могу автоматизировать расчет по методу Джонкарта, который я частично описал в своей статье в декабре 2018: "Корпоративные бонды под табу для частного инвестора!" Его основное преимущество в том, что можно посчитать параметры облигации с учетом вероятности, статистики и рейтингов облигаций. Это дает возможность легко сравнивать облигации разного инвестиционного рейтинга не только по параметру ожидаемой доходности. Так же в будущем это намного лучше собирать портфель для себя и клиентов. Кстати, в своем курсе ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ я разбираю работу данного метода.

Думаю, в очень скором времени я буду существенно качественнее оценивать облигации, и мне будет проще что-то рекомендовать своим клиентам или консультировать их в этих вопросах.

О результатах напишу в следующей статье на эту тему.

7 Комментариев
  • monko
    20 августа 2020, 15:10
    рублевые облигации все стали неинтересны как класс…
  • Врач-бондиатОр
    20 августа 2020, 16:36
    Надежные корпораты дают доход не намного выше ОФЗ.
    А покупать бонды по 15% какой-нибудь конторы неохота
    Сейчас идет дискуссия, можно ли брать белорусские облиги, вот это уже интереснее
    • Zerich121
      20 августа 2020, 19:55
      Врач-бондиатОр, Там уже отскочило прилично. Интерес пропадает. Был момент Беларусь 07 можно было за 94-95 взять. Но не долго.
  • Феликс Осколков
    20 августа 2020, 16:47
    Я однажды скачивал журнал сделок для облигаций от Алексея Боярского, очень мощная вещь, но он,  к сожалению, не обновляет ее. http://abnsecurities.blogspot.com/search/label/журнал
  • P2020
    30 сентября 2020, 13:28
    Добрый день. Частный вопрос по  параметрам представленной облигации. С ростом цены, падает доходность. А с чем связано на уменьшении дюрации периодические скачки и ее вверх — с рынком, с выплатой купона, по другим причинам? Спасибо

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн