Вчера я написал пост о текущем состоянии эксперимента "Случайность и поведенческие аспекты в инвестициях", в который входят четыре стратегии Абсолютный топчик (ATOPCHIK), Лудоман (LUDOMAN) ,Обезьяна с дротиком (MONKEY) и IRTRUST. Сегодня хочу дополнить интересным наблюдением....Читать далее

Наконец добрались руки до моего эксперимента, который первоначально я окрестил кодовым названием «Определяем роль случайности в инвестициях». Но уже к текущему моменту стало очевидно, что это будет не только про случайность, но и про поведенческие аспекты в инвестициях....Читать далее

Российский рынок ценных бумаг достаточно мал. Если взять статистику с сайта Московской биржи, то несложно посчитать, что сейчас на ней торгуется чуть больше, чем 260 акций из которых около 213 — обыкновенные и 48 привилегированные. Таким образом мы имеет что-то около 210 — 220 эмитентов, чьи долевые бумаги доступны инвесторам....Читать далее

Cтратегия AIETRUST является экспериментальной. Она представляет из себя микс стратегий на акциях, над которыми работают три человека — партнёры Family Office ABTRUST:
✅ AHTRUST — 34%, управляющий Алексей Бачеров (известна как «Альфа скакуны», и применяется в стратегиях для VIP клиентов)...Читать далее

Cтратегия AITRUST 2.0 является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя инновационный микс трёх других стратегий — ABTRUST, ABIGTRUST и AHTRUST....Читать далее

Cтратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий — ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий — портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли....Читать далее

Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. «Альфа-скакунов» (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR — индекса полной доходности российских акций «брутто» от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов)....Читать далее

Всегда было интересно собирать различные кейсы, где профессиональные участники рынка допускают ошибки. И я не раз публиковал такие примеры, стараясь подробно описывать не только ошибку но и её контекст, чтобы уберечь людей от неправильных решений, а также повысить финансовую грамотность....Читать далее

Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи....Читать далее

Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов....Читать далее