Записи по тегу "ABTrust"

Тренд фолловинг на акциях

Статья написана партнёром FO ABTRUST Ильёй Гадаскиным.
Достаточно большое время своей жизни я посвятил созданию стратегий на фьючерсном рынке. Разработанные алгоритмы носили краткосрочный характер: горизонт удержания позиций составлял от одного до трёх дней....Читать далее

Как модель Гордона может помочь в выборе дивидендных аристократов

Больше дух лет назад я опубликовал статью «Фильтр для долгосрочных инвестиционных решений. Модель Гордона „в обратную сторону“» [1], где показал как модель Гордона может помочь тем долгосрочным инвесторам, которые планируют собрать дивидендный портфель....Читать далее

Дивидендный шок

Результаты стратегии AITRUST 2.0 (END DATE 2026-06-30)

Результаты стратегии AITRUST 2.0 c 2017 года

Cтратегия AITRUST 2.0 является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя инновационный микс трёх других стратегий — ABTRUST, ABIGTRUST и AHTRUST....Читать далее

Как по одному графику цен восстановить невидимый портрет рынка

Взаимная информация I(τ) для дневных цен SPY. Кривая быстро спадает, и первый локальный минимум приходится на τ = 4 торговых дня — это и есть задержка, при которой соседние точки развёртки уже не слипаются в диагональ, но ещё не потеряли структурную связьВзаимная информация I(τ) для дневных цен SPY. Кривая быстро спадает, и первый локальный минимум приходится на τ = 4 торговых дня — это и есть задержка, при которой соседние точки развёртки уже не слипаются в диагональ, но ещё не потеряли структурную связьВзаимная информация I(τ) для дневных цен SPY. Кривая быстро спадает, и первый локальный минимум приходится на τ = 4 торговых дня — это и есть задержка, при которой соседние точки развёртки уже не слипаются в диагональ, но ещё не потеряли структурную связь

Статья написана партнёром FO ABTRUST Евгением Ерофеевым
Любой ценовой график — это плоскость. Время по горизонтали, цена по вертикали. Две координаты. Но рынок — система с гораздо большим числом степеней свободы: настроения инвесторов, потоки ликвидности, макроэкономические шоки, обратные связи между участниками....Читать далее

Результаты стратегии AITRUST (END DATE 2026-06-30)

Результаты стратегии AITRUST c 2017 года

Стратегия AITRUST является долгосрочной инвестиционной портфельно-алгоритмической стратегией с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, представляющей из себя микс двух других стратегий — ABTRUST и ABIGTRUST. Она сочетает в себе преимущества обоих типов стратегий — портфельных инвестиций с аллокацией по классам активам и алгоритмической торговли....Читать далее

Новая стратегия AIETRUST

Результаты стратегии AIETRUST c 2017 года

Не так давно я публиковал пост в котором рассказывал об экспериментах, которые мы с партнёрами ведём в Family Office ABTRUST [1], где рассказал о двух экспериментальных стратегиях ASGTRUST и ABEETRUST на акциях российских компаний. Поднакопив 6 месяцев боевой статистики по самой молодой из них (ABEETRUST) и проверив её работоспособность мы вместе с Ильё Гадаскиным и Евгением Ерофеевым решили запустить комбинированную стратегию AIETRUST, о которой я расскажу сегодня....Читать далее

Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2026-06-30)

Результаты стратегии AНTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) c 2017 года

Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. «Альфа-скакунов» (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR — индекса полной доходности российских акций «брутто» от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов)....Читать далее

Результаты стратегии ABIGTRUST (END DATE 2026-06-30)

Результаты стратегии ABIGTRUST c 2017 года

Cтратегия ABIGTRUST является долгосрочной инвестиционной алгоритмической стратегией на ликвидных фьючерсах с высоким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением. Эта стратегия создана в 2017 году и реализуется FO ABTRUST в партнёрстве с Ильей Гадаскиным и его алгоритмической командой исключительно торговыми роботами на ликвидных фьючерсных контрактах (валютных и фондовых), торгуемых в срочной секции Московской биржи....Читать далее

Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2026-06-30)

Результаты стратегии ABTRUST за весь период

Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов....Читать далее