Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:
1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.
2) Без наличия вью торговать опционы самообман.
Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».
Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.
Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:
Вы умеете прогнозировать рынок?
Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива вырастет (или хотя бы не упадет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФВ.
Далее нужно набрать некоторое количество таких прогнозов (минимум 30) и после этого можно начинать делать какие-то выводы о нашей фактической способности «прогнозировать».
В первую очередь интерес представляет средняя величина
В1) СрФВ = среднее по всем наблюдениям от величины ФВ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФВ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется отрицательной.
И теперь надо учесть естественную случайность рынка:
В2) РВ = среднеквадратичное отклонение величины ФВ.
Теперь самое болезненное. Проверяем неравенство
Н1) СрФВ — 1.65*РВ > 0
Если это неравенство нарушено — поздравляю.
Вы — обычный среднестатистический человек и никакой способности «прогнозировать рынок» у Вас нет.
Аналогично можно изучить свою способность прогнозировать падения рынка. Для этого у Вас будут другие моменты времени, в которые Вы сможете произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива упадет (или хотя бы не вырастет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФУ.
В3) СрФУ = среднее по всем наблюдениям от величины ФУ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФУ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется положительной.
В4) РУ = среднеквадратичное отклонение величины ФУ.
Наконец, проверяем неравенство
Н2) СрФУ + 1.65*РУ < 0
Если на СЛ присутствуют Великие Пророки, у кого выполняется неравенство Н1 или неравенство Н2, отзовитесь.
Мне кажется, для обсуждения было бы также важно, если бы Вы сообщили примерный средний горизонт Ваших прогнозов.
Легко могу себе представить алготрейдера с горизонтом прогноза 5 минут, который имеет торговые алгоритмы с нужными критериями.
Но поверить в возможность делать такие предсказания на горизонте неделя и более мне крайне трудно. Будет приятно познакомиться.
ПС Уважаемые коллеги, А. Г., Мальчик Buybuy , Sergey Pavlov, Стас Бржозовский , ничего не забыл?
Всё верно изложено? Или критерий возможности предсказывать рынок совсем другой и топик надо с позором сносить?
ППС Речь идет об 1 (одном) инструменте. Горсть удачных прогнозов со 100 разных акций американского рынка не считается.
прочитал ваши формулы — понял что НЕТ!