ch5oh
ch5oh личный блог
16 июня 2020, 18:25

Кто умеет предсказывать рынок?

Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:

1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.


2) Без наличия вью торговать опционы самообман.


Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».

 

Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.

 

Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:

Вы умеете прогнозировать рынок?

 

Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива вырастет (или хотя бы не упадет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФВ.
Далее нужно набрать некоторое количество таких прогнозов (минимум 30) и после этого можно начинать делать какие-то выводы о нашей фактической способности «прогнозировать».

 

В первую очередь интерес представляет средняя величина
В1) СрФВ = среднее по всем наблюдениям от величины ФВ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФВ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется отрицательной.

И теперь надо учесть естественную случайность рынка:
В2) РВ = среднеквадратичное отклонение величины ФВ.

 

Теперь самое болезненное. Проверяем неравенство
Н1)   СрФВ — 1.65*РВ > 0

Если это неравенство нарушено — поздравляю.
Вы — обычный среднестатистический человек и никакой способности «прогнозировать рынок» у Вас нет.

 

 

Аналогично можно изучить свою способность прогнозировать падения рынка. Для этого у Вас будут другие моменты времени, в которые Вы сможете произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива упадет (или хотя бы не вырастет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФУ.
В3) СрФУ = среднее по всем наблюдениям от величины ФУ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФУ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется положительной.

В4) РУ = среднеквадратичное отклонение величины ФУ.

 

Наконец, проверяем неравенство
Н2)   СрФУ + 1.65*РУ < 0

 

Если на СЛ присутствуют Великие Пророки, у кого выполняется неравенство Н1 или неравенство Н2, отзовитесь.
Мне кажется, для обсуждения было бы также важно, если бы Вы сообщили примерный средний горизонт Ваших прогнозов.
Легко могу себе представить алготрейдера с горизонтом прогноза 5 минут, который имеет торговые алгоритмы с нужными критериями.
Но поверить в возможность делать такие предсказания на горизонте неделя и более мне крайне трудно. Будет приятно познакомиться.


ПС Уважаемые коллеги, А. Г., Мальчик BuybuySergey Pavlov, Стас Бржозовский , ничего не забыл?
Всё верно изложено? Или критерий возможности предсказывать рынок совсем другой и топик надо с позором сносить?

 

ППС Речь идет об 1 (одном) инструменте. Горсть удачных прогнозов со 100 разных акций американского рынка не считается.

201 Комментарий
  • ezomm
    17 июня 2020, 16:06
    ch5oh, На Финаме был конкурс прогноз на неделю в РАО ЕЭС — 4 показателя свечи за неделю вперед.Шел 1 год .1 место занял DVP -Дя(е)ренко Вячеслав Петрович.Он набрал 0.7(70% успех).Я занял 20 место с результатом 0.58.
  • на смартлабе каждый второй, на года вперед 
  • 2153sved
    16 июня 2020, 18:27
    раньше думал, что ДА!
    прочитал ваши формулы — понял что НЕТ!
  • Байкал
    16 июня 2020, 18:28
    Я думаю никто на этой планете от слова вообще НИКТО))) Не знает куда рынок пойдет завтра через неделю год и так далее, мы все можем только следовать за ним.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн