04 июня 2020, 20:33

Как хеджироваться фьючерсами RVI?

Какое-то время назад пробовал я хеджировать портфель ОФЗ соответствующими фьючами, и мне не понравилось.
Даже пост на Смартлабе в честь этого сделал.
Ради интереса решил посмотреть хеджирование фьючерсами RVI.
Но, никаких пошаговых инструкций, кроме криво написанной биржевой рекламы от 2014 я не увидел.
Да и ликвидность там не ахти...
Может кто работал с ними и подскажет как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?

фьючерсы RVI

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

11 Комментариев

10-Q
04 июня 2020, 20:38
«как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?»
Никак, фьючерс никогда не будет ликвидным. И такая система — велосипед
Обычно хеджируют Опционом на газпром, Вопрос тогда — при чем тут волатильность целого рынка?
+1
3Qu
04 июня 2020, 20:41
100 акций ГП = 1 фьючерс GAZP.
Хеджирование фьючерсами — оч неплохое и даже прибыльное занятие, но требует спекулятивных навыков. Хеджируем, когда падает, и отпускаем, когда растет. Вопрос выбора направления.))
0
Врач-бондиатОр
05 июня 2020, 07:29
Chelovekspasibo, это если хедж фьючем на индекс: акции упали, а индекс вырос — вы получаете двойной убыток.
С фьючем на волатильность вроде такого картины не бывает.
0

Читайте на SMART-LAB:

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ!

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ! https://confa.smart-lab.ru/spb26/ Промо: MARTOS -20% Кто у нас выступит?...

09:08

Договор аренды: где на практике формируется доходность объекта

Когда инвестор выбирает фонд коммерческой недвижимости, чаще всего он смотрит на совокупность характеристик объекта: локацию, класс, арендатора и т.д. Однако, денежный поток и объем выплат для...

Accent

12:12

RENI в гостях у «Газпромбанка инвестиции»

27 марта представители RENI в прямом эфире «Газпромбанк инвестиции» ответили на вопросы инвестиционного консультанта банка. Подвели итоги года, обсудили прогноз на 2026 год. Запись доступна на...

Ренессанс страхование

11:34

Короткие юаневые ставки и облигации в CNY: текущая ситуация и перспективы

С начала февраля наблюдается заметный рост краткосрочных локальных юаневых ставок, которые «потянули» за собой вверх и доходности российских корпоративных облигаций в CNY. О текущей ситуации в...