04 июня 2020, 20:33

Как хеджироваться фьючерсами RVI?

Какое-то время назад пробовал я хеджировать портфель ОФЗ соответствующими фьючами, и мне не понравилось.
Даже пост на Смартлабе в честь этого сделал.
Ради интереса решил посмотреть хеджирование фьючерсами RVI.
Но, никаких пошаговых инструкций, кроме криво написанной биржевой рекламы от 2014 я не увидел.
Да и ликвидность там не ахти...
Может кто работал с ними и подскажет как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?

фьючерс RVI

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

11 Комментариев

10-Q
04 июня 2020, 20:38
«как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?»
Никак, фьючерс никогда не будет ликвидным. И такая система — велосипед
Обычно хеджируют Опционом на газпром, Вопрос тогда — при чем тут волатильность целого рынка?
+1
3Qu
04 июня 2020, 20:41
100 акций ГП = 1 фьючерс GAZP.
Хеджирование фьючерсами — оч неплохое и даже прибыльное занятие, но требует спекулятивных навыков. Хеджируем, когда падает, и отпускаем, когда растет. Вопрос выбора направления.))
0
Врач-бондиатОр
05 июня 2020, 07:29
Chelovekspasibo, это если хедж фьючем на индекс: акции упали, а индекс вырос — вы получаете двойной убыток.
С фьючем на волатильность вроде такого картины не бывает.
0

Читайте на SMART-LAB:

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...

МГКЛ

30.12.2025

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...

Mozgovik

30.12.2025

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...