04 июня 2020, 20:33

Как хеджироваться фьючерсами RVI?

Какое-то время назад пробовал я хеджировать портфель ОФЗ соответствующими фьючами, и мне не понравилось.
Даже пост на Смартлабе в честь этого сделал.
Ради интереса решил посмотреть хеджирование фьючерсами RVI.
Но, никаких пошаговых инструкций, кроме криво написанной биржевой рекламы от 2014 я не увидел.
Да и ликвидность там не ахти...
Может кто работал с ними и подскажет как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?

фьючерс RVI

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

11 Комментариев

10-Q
04 июня 2020, 20:38
«как рассчитать количество фьючей для, например, 100 акций Газпрома?»
Никак, фьючерс никогда не будет ликвидным. И такая система — велосипед
Обычно хеджируют Опционом на газпром, Вопрос тогда — при чем тут волатильность целого рынка?
+1
3Qu
04 июня 2020, 20:41
100 акций ГП = 1 фьючерс GAZP.
Хеджирование фьючерсами — оч неплохое и даже прибыльное занятие, но требует спекулятивных навыков. Хеджируем, когда падает, и отпускаем, когда растет. Вопрос выбора направления.))
0
Врач-бондиатОр
05 июня 2020, 07:29
Chelovekspasibo, это если хедж фьючем на индекс: акции упали, а индекс вырос — вы получаете двойной убыток.
С фьючем на волатильность вроде такого картины не бывает.
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/CHF: приближаемся к зоне турбулентности?

Кросс-курс продолжает нисходящее движение и вплотную приблизился к входу в сильную область поддержки, сформированную между уровнями 0,9179 и 0,9210. Учитывая многолетнюю оборону этих рубежей,...

Tickmill

25.01.2026

Среда разработки торговых роботов. Видео

В этом видео разбираем, как установить Visual Studio Community для разработки торговых роботов в OsEngine. Пошагово показываем установку Visual Studio, выбор необходимых компонентов .NET,...

OsEngine

23.01.2026

Изменения в торговом терминале: больше типов графиков и настройка показа событий и новостей

Мы продолжаем развивать возможности графика в торговом терминале БКС, так как понимаем его важность для пользователя. График — это не просто иллюстрация цены во времени, а полноценное рабочее...

БКС Мир инвестиций

23.01.2026

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...