Сергей Селезнев, я немного в шоке, и не знаю даже, что вам ответить. ну ладно вы взяли почему-то 2 января для примера (а чего не 1 января, отличный ведь тоже день)), но потом вы взяли 22 марта, который как ни крути, является ВОСКРЕСЕНЬЕМ.
Какие у вас там в воскресенье были контанги и бэквардации, я честно, не в курсе, так что вполне допускаю, что в вашей реальности никаких таких «причинно-следственных связей» может и не быть
Сергей Селезнев, ну и чё там 20 марта?
Смотрим, по нашим котировкам Брент, по аналогичной указанной в топике схеме, на 20 марта это майский и июньский контракт будет (следующий и второй за ближайшим)… итак…
20 марта 2020:
май вижу закрыли 29,18
июнь вижу закрыли 31,60
контанго 2,42.
сейчас, на данный момент, июль от июня в контанго (26,0-23,33)= 2,67
итог:
на уровне 30 (в среднем по котировкам) долларов 20 марта было контанго 2,42
на уровне 25 (в среднем по котировкам) долларов сегодня видим контанго 2,67
полное и абсолютное подтверждение того, что сказал я, и ничего даже близко из того, что пытались натянуть сову на глобус вы.
Олег Лис, мой пример по данным WTI 1 и 2 контракты
20 марта 22.43 и 22.63
6 апреля 26.08 и 29.98
Итог: цена выросла на 3.65 и при этом контанго увеличилось до 3.9 с 0.2
Полное и абсолютное опровержение Вашего заявления «ну так при падении ближайшего контракта пружина контанго следующих месяцев будет увеличиваться, при росте — уменьшаться. Нормальная ситуация.»
Сергей Селезнев, не не не.
ни про какое WTI, как и про МММ, бинарные опционы, и прочую подобную хрень я и слышать не хочу, и обсуждать не собираюсь.
что такое WTI, и как там рисуются котировочки, мы все знаем на громком примере недельной давности.
хотите там в этом манипулятивном контракте что-то искать — ищите, флаг в руки.
я написал про нормальный РЫНОЧНЫЙ контракт, и там действительно закономерности именно такие, какие написал.
примеры с цифрами вам приведены.
Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось.
Телеграм: @AndreyHohrin...
Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым
Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...
и что вы думаете? Правильно, у меня есть эти облигации, собственника миллиардера которого арестовали! Так что, я по ходу собрал такой букет облигаций, что я сам уже боюсь сам себя — куда не плюнь, то ...
Vladimir Kharitonov, золотой Вы человек. Ночами не спите, в выходные не отдыхаете, всё о рубле думаете. Золотой человек. Отдохнуть бы вам надо, не бережёте себя!
Российский банковский сектор: где рост, а где - тревожные звоночки? 🏛 ЦБ опубликовал обзор банковского сектора за ноябрь 2025 года, раскрывающий ключевые тренды и вызовы отрасли. Предлагаю заглянуть в...
Российский банковский сектор: где рост, а где - тревожные звоночки? 🏛 ЦБ опубликовал обзор банковского сектора за ноябрь 2025 года, раскрывающий ключевые тренды и вызовы отрасли. Предлагаю заглянуть в...
Росинтер Ресторантс Холдинг – рсбу/ мсфо
16 305 334 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9038&type=1
Капитализация на 09.01.2026г: 1,673 млрд руб
Общий долг на 31....
Росинтер Ресторантс Холдинг – рсбу/ мсфо
16 305 334 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9038&type=1
Капитализация на 09.01.2026г: 1,673 млрд руб
Общий долг на 31....
22 марта 22.43 контанго 0.2
Однако, 13 апреля цена 22.41 при этом контанго уже около 7
Нет прямой причино-следственной связи между падением цены и ростом контанго.
Какие у вас там в воскресенье были контанги и бэквардации, я честно, не в курсе, так что вполне допускаю, что в вашей реальности никаких таких «причинно-следственных связей» может и не быть
Источник - https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_d.htm
Смотрим, по нашим котировкам Брент, по аналогичной указанной в топике схеме, на 20 марта это майский и июньский контракт будет (следующий и второй за ближайшим)… итак…
20 марта 2020:
май вижу закрыли 29,18
июнь вижу закрыли 31,60
контанго 2,42.
сейчас, на данный момент, июль от июня в контанго (26,0-23,33)= 2,67
итог:
на уровне 30 (в среднем по котировкам) долларов 20 марта было контанго 2,42
на уровне 25 (в среднем по котировкам) долларов сегодня видим контанго 2,67
полное и абсолютное подтверждение того, что сказал я, и ничего даже близко из того, что пытались натянуть сову на глобус вы.
20 марта 22.43 и 22.63
6 апреля 26.08 и 29.98
Итог: цена выросла на 3.65 и при этом контанго увеличилось до 3.9 с 0.2
Полное и абсолютное опровержение Вашего заявления «ну так при падении ближайшего контракта пружина контанго следующих месяцев будет увеличиваться, при росте — уменьшаться. Нормальная ситуация.»
ни про какое WTI, как и про МММ, бинарные опционы, и прочую подобную хрень я и слышать не хочу, и обсуждать не собираюсь.
что такое WTI, и как там рисуются котировочки, мы все знаем на громком примере недельной давности.
хотите там в этом манипулятивном контракте что-то искать — ищите, флаг в руки.
я написал про нормальный РЫНОЧНЫЙ контракт, и там действительно закономерности именно такие, какие написал.
примеры с цифрами вам приведены.
1 2 cont
вы решили напомнить все дни, когда контанго было 64 цента? кто спрашивал про 64 цента? Я — точно нет.