Низкая подразумеваемая волатильность на опционах по индексу РТС

YuryDok, это Вы в техподдержку обращайтесь. Пусть они Вам всё подробно докладывают по пунктам.

Достаточно сказать, что торгую в ней опционами ежедневно. Как-то более-менее хватает и надежности связи и имеющихся возможностей.

п4) Ситуация прежняя. Календарные спреды не поддерживаются.

Что касается «большинства программ», то в них на мой взгляд даже торговля одной серией реализована с ошибками, так что календари тем более кривые.


5. Когда торговал фьючерсные комбинации в Айби заметил интересную вещь: сначала заявки в нормальных стаканах меняются таким образом, что просто ударив в них я бы получил такую же цену ИЛИ ЛУЧШЕ, какую заказал в своей лимитной заявке на комбинацию. И только после этого исполнялась моя лимитка в Айби. Это навело меня на довольно грустные мысли о том, как именно исполняются «комбинации» у этого брокера.

Соответственно, при торговле комбинациями самый большой вопрос: котировать лимитниками все ноги, сэкономить на бид-аск спреде, но не знать будет ли в итоге набрана вся комбинация или ждать неопределенно долго, пока во всех стаканах цены станут такими, чтобы Вы могли взять свою комбинацию одновременным выставлением заявок во все стаканы (и отдать сразу несколько бид-аск спредов).

Не вижу, чтобы эта функция была жизненно важной. Если мне нужен кондор, поставлю 4 Задачи Котирования в 4 страйка с дельта-хеджем и рано или поздно получу кондор по хорошим ценам. Или сделаю 2 продажи сделкой по биду, а 2 покупки поставлю лимитками по волатильности и получу по ним хорошую цену в итоге.