Можно ли уходить в минус расчетном (без поставки) фьючерсе? Цифра умноженная на ноль равно нулю. Кейс с Московской биржой по торговле с WTI.

тоесть покупать воздух и продавать его можно. А вот нести расходы по его хранению нельзя. Интересная логика. 

Я так понимаю, что мосбиржа если и будет действовать в этом вопросе, то только с оглядкой на амеров, что они там решат

фьюч идёт за базой, база в минусе, так с чего фьюч не должен быть в минусе? 

по цене 0 вы можете взять любое количество актива, но ГО будет рассчитываться в зависимости от волатильности а не текущей цены. Если текущая цена 0 но на момент прошлого клиринга была 100, ГО должно быть 0?

лонгусты должны требовать не только поставку физической нефти, но и +37.63 доллара от поставщика принести.

Мое мнение, что экспирация должна быть на том уровне, на котором зажали контракт в 7 вечера, т.е. 8.84.  Лично я не покупал планку, я покупал с 20 и ниже частями, пытался удержать лонг. Я не скупал планку потому, что подешевело, покупал до, а вечером просто не мог закрыться из за того, что Мосбиржа остановила торги по этому контракту. Хотя я видел что WTI летит вниз.

т.е. доходы из воздуха — это норма, а расходы — нет? железная логика

По-моему, это уже работает не по принципу расчетных фьючерсов (которые все равно в час Х обязаны сойтись с базой (Ri/Si)), а по принципу кухонных бинарных опционов. То есть
а) косой РАСЧЕТНЫЙ дериватив (пари на результат события в другой галактике на другой площадке без гарантии сходимости с РЕАЛЬНОЙ БАЗОЙ и с планками)
б) на ПОСТАВОЧНЫЙ дериватив, который можно корректно сарбитражировать, но в этот раз не смогли (в массе своей), потому что реальных арбитражеров-покупателей нефти оказалось в разы меньше спекулянтов.
Допускаю, что на -37 долларов некоторые участники, которые ждали до экспирации с емкостями, нехило заработали.

То есть, например, у букмекеров поставил кто-то на победу в кубке Новой Зеландии по коэффициенту 1.05 команды высшей лиги над командой 3его дивизиона. А она проиграла технически, не выйдя на поле из-за забастовки по поводу задержки зарплаты. Выхода собственно 2:
а) не лезть ставить на незнакомые команды в какой-то незнакомой вам стране, не зная специфику. В нашем случае — читать спецификации контрактов (отрицательные цены) и учитывать текущую конъюнктуру рынка физических поставок этого сорта, раз уж держите до экспирации.
б) мани-менеджмент, диверсификация и ограничение потерь. Да, такие убытки можно не один месяц отбивать, но такие случаи как вчера есть все шансы сделать нефатальными.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не придавать происходящему «апокалиптическую окраску»: «Вчера произошел обвал цен на майский фьючерс, цены на нефть не уходили в отрицательное значение. Что касается этой свистопляски с фьючерсами, то это абсолютноспекулятивный момент, торговый, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май». 

Можно бесконечно покупать любой объем фъючерсов по цене «0» и для этого не требуется никакой депозит или полное покрытие,

Ну бред конечно. Понятие «ГО» вам знакомо?

Хоть он и расчетный, но привязан к цене на другой бирже.
Поступая так как вы предлагаете, мы точно нарушаем спецификацию.

Да уже сегодня разобрались тут худо-бедно.
Фокус мосбиржи, что она транслировала (и продолжает, что важно) нам цену во-первых поставочного фьючерса, а во-вторых формируемую на внешнем рынке неизвестно как. А для нас он не фига не поставочный, просто котировка. А сделки мы совершаем сами с собой и с самой биржей. Т.е. практически как кухня.

Это ЖОПА! Биржа не должна была планку держать так долго. В суд нужно подавать. Пусть суд разберется во всем.