Корреляции РТС

Ртс растет либо от укрепления рубля, либо от роста нефти в силу того что большая часть индекса это нефтянка.
А когда нефтянка падает и чтобы стабилизировать рублебочку — бакс растет, случается двойное падение. Посему вероятно рублебочка отвязалась от привычных 3200, чтобы ртс раньше времени не нашел 500

Те кто умеет в вычисления, может глянуть и сравнить коэффициенты корреляции РТС с нефтью и sp500? Ну и насколько sp500 связан с нефтью?

мобильный пост фьючерс ртс

фьючерс ртс

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 797

с 14 апреля 2018

6 Комментариев

Roman
16 апреля 2020, 09:06
Для нефти и ртс у меня получался коэффициент 0.72. Для рубля и нефти -0.92. Получается связь соответственно сильная и очень сильная обратная. Брал недельные данные за 10 лет.

А вот для ртс и снп500 не считал.
+1
- Дон Маттео
  16 апреля 2020, 09:07
  ZLP, спасибо! )
  0
  - Roman
    16 апреля 2020, 09:39
    Дон Маттео, РТС и S&P500 там слабая корреляция. S&P500 он же растет все время, а РТС нет.
    0
    - Дон Маттео
      16 апреля 2020, 09:44
      ZLP, а ртс и бакс наверно будет больше чем нефть, и вот интересно, он динамично меняющийся или же статичен. Возможно в какие то моменты/дни больше коррелирует с нефтью, а в какие-то с баксом…
      0
- Gerom
  16 апреля 2020, 10:46
  ZLP, это ты за вчера что ли только посчитал? Считай лучше)))
  0
Чёрный селезень
16 апреля 2020, 09:54
С сиплым кореллирует мамба. Обычно мамба слегка меньше сипы, в абсолютном значении.
0