12 марта 2020, 22:22

Новый виртуальный портфель для виртуальных пенсионеров! DY>5%, NetDebt<3EBITDA, EV<7EBITDA

Движимый желанием упаковать в один портфель и дивитикеры, обладающие привлекательными мультипликаторами, и дивитикеры, называемые мной шлаком изза перегретых мультипликаторов, но имеющие привлекательную див.доходность — я решил смягчить фильтры, и у меня получился портфель, в котором оказалось 42 эмитента, не считая акций ВТБ и Сбер-преф, которые тоже должны быть в портфеле, но не будут включены в него изза отсутствия параметра EBITDA. (а в реальном портфеле они будут).
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/23589/
Параметры фильтра для портфеля указаны в названии портфеля
DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA
Алгоритм создания портфеля прост:
1 открываем таблицу с нужным нам параметром, например таблицу по названием «Мультипликатор EV/EBITDA российских компаний ММВБ»
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/?field=ev_ebitda
2 просматриваем фундаментальные показатели эмитентов, у которых мультипликатор EV/EBITDA равен или менее 7
3 смотрим на строки Див доход и Долг/EDITDA и выбираем эмитенты, у которых Див доход >5 и Долг/EDITDA<3

Такой новаторский подход к фильтрации позволил мне включить в портфель такие фишки, о которых я ранее и не помышлял.
Портфель знатно распух.

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

портфель портфельное инвестирование портфель акций

Сберегатель (Сэр Лонг)

Московская обл.

2601

162 585

с 9 декабря 2016

9 Комментариев

pessimist
12 марта 2020, 22:40
Виртуальные пенсионеры :) Это на злобу дня
+3
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  12 марта 2020, 22:43
  pessimist, злоба — она такая злоба…
  +2
redly
13 марта 2020, 06:35
Рынок хорошо упал, так что, сейчас практически во все можно вклыдваться, в долго сроке выигрыш все ровно будет…
+2
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  13 марта 2020, 18:54
  redly, нужно выбрать самые привлекательные инструменты
  +1
wistopus
13 марта 2020, 07:16
и у меня получился портфель, в котором оказалось 42 эмитента....
не слишком от Вас отстал портфель из 34 акций… из них 28 куплены по ценам, которые тепереча, кажется, будут опять… не ранее, чем через 10 лет… ...

любопытное энто дело Кризис… жаль, что следующий будет тока лет через 10...
+1
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  13 марта 2020, 18:56
  wistopus, это был не кризис
  это была его имитация, чтобы выпустить пар
  слишком много лонгистов набилось в предвыборную ракету
  
  ЗЫ у меня, увы, все публичные портфели — виртуальные
  предназначены только для исследований
  +2
3way_banana_split
13 марта 2020, 19:20
Сэр Лонг, день добрый!

Я всегда с интересом читаю Ваши идеи. Однако, для чистоты эксперимента, желательно бы отмотать новый портфель назад, т.е. в дату создания остальных портфелей (июнь-июль 2019) или так не позволяет сделать Смарт-Лаб?
+1
- Сберегатель (Сэр Лонг)
  13 марта 2020, 20:38
  3way_banana_split, приветствую!
  отредактировать портфель можно, но тогда придётся вручную менять цены покупки и количество бумаг
  
  это очень трудоёмкий процесс, не хочу этим заниматься
  +1
3way_banana_split
14 марта 2020, 16:02
Не смог удержаться от бэк-тестирования :-)
Однако, чуда не произошло :-(
С 31.05.2019 по сегодняшний день портфель «DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA» выдал «минус 9,7%»
+1