Дорогие мои инвесторы... Карлсон шлет вам пламенный привет!
Всем привет.
Новости читали?
У жительницы Подмосковья подтвердили коронавирус — ее поместили в бокс вместе со всей ее семьей, ищут всех ее знакомых, с кем она успела проконтактировать здесь после приезда из Цюриха, чтобы их также поместить всех в боксы инфекционного отделения.
У нас на работе девочка вернулась из Италии, ее тут же закрыли на 2 недели на карантин. Всех тех, кто возвращается из Европы, тут же отправляют на карантин. Собянин подписал соответствующий приказ.
Вчера я написал топик: "Про Газпром. Роботу Бендеру привет"
В ответ сегодня получил аж целых три:
1. Какой-то там горе-инвестор, застрявший в лонгах Газпрома, ValuaVtoroy , возомнил из себя, что он умнее всех, СМИ можно не читать, при этом пишет успокаивающий для себя топик: "Спокойствие, только спокойствие!" в 23:32, когда все нормальные люди уже ложатся спать, чтобы выспаться в субботу и порадоваться хорошей погодой на улице. Но нет же, сна у этих горе-инвесторов нет, у них бессоница сейчас.
2. Дальше Мюнхгаузен ибн Zorro подхватывает эстафету, в 05:15 ночи пишет топик "Клоун который изображает Карлсона на крыше". Что, баро-зорра, тоже не спится?
3. Затем неугомонный ValuaVtoroy все никак не может успокоиться, снова воодушевляет себя стратегией, что сейчас ловить дно самое оно, нужно покупать, зарабатывать на работе и затем снова покупать падающие ножи. Пишет топик уже в 10:10 "Про Карлсона, который мыслит годами".
Друзья, отвечу вам всем сразу здесь и сейчас!
Когда я говорю, что нужно мыслить годами — это означает, что нужно покупать в начале года, а продавать в конце. Вы семена весной сажали когда-нибудь? Всему свое время, не нужно торопиться. Если год начинается плохо, значит он будет в конце года еще хуже и нет смысла сейчас ловить падающие ножи. Так мыслят все фонды и управляющие крупных хедж-фондов — их горизонт планирования составляет от квартала до года.
Глубокоуважаемые мои инвесторы, знаете что произойдет с вашими инвестициями в последствиях коронавируса?
Сейчас становится очень страшно, коронавирус может добраться до любого из нас, никто не застрахован и все мы ходим под Богом. Кто-то умрет от коронавируса, кто-то выживет.
Может случиться так, что вам срочно понадобится уехать из той точки, где вы находитесь сейчас и что же вам останется делать? Просевший портфель бумаг на 30% вы зафиксируете с убытком, снимите деньги и уедете куда-нибудь далеко-далеко.
Не дай Бог конечно, можете заболеть, деньги придется снимать на операцию, да мало ли что может приключиться!
Одумайтесь. Снимите уже наконец свои розовые очки и посмотрите в глаза реальности — деньги нужны будут, Робот Бендер пофиксит своего лося и снимет их, а сейчас он мечтает о дивидендах Газпрома и даже не догадывается, что из-за последствий коронавируса этих дивидендов может и не быть.
Он даже перестал свою эквити обновлять, не любит смотреть на просадки. Бендер, обнови, давай посмотрим какие бывают просадки у инвесторов, чтобы новички учились на чужих ошибках, а? Подумаешь, -30%, акции еще толком и не падали.
Что же касается меня, то отскок на той неделе мне лично поймать не удалось, медвежий рынок очень сильный, поэтому часть прибыли от шорта растерял, открыл снова шорты Ri и сейчас стою по тренду. Медведям респект, кто смог заработать.
Продал путы 125000 (шорт Ri со 128), ожидаю рынок на следующую неделю в районе 122,5-127,5 по RI:
Всем здравомыслящим людям — здоровья и удачи!
С уважением, Карлсон.
----------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций, да и всякие разные размышления про жизнь, буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Кроме того, продажа путов поднимает мою точку БУ до 130.
Очевидные же вещи пишу. Тэтту в карман положил, так как не уверен на 100% в падении. А если на 125 залипнем на неделю? Поэтому с продажей тэтты мне лично приятнее.
П.с. спасибо за респект )
Когда против тренда ловишь, то хоть продавай подальше опцы… Только новички близкие продают… (близкие хороши вместо стопаря)
Я в конце года продал 63000 квартальники путы прям на ЦС с премией по 3000пп..
Провалились ниже на 2 рубля… и мне приятно наливало, но по чуть-чуть..
Продал бы недельку, навалили бы фьючей всего с 200пп. премии и усе..
Но квартальники долгие слишком… Все таки для себя решил, что оптимально около 1 мес. (Если против тренда!)
Если месяц у квартальника остался то можно и его?
конешно можно и его…
И раз уж Вы об огородничестве заговорили: ну так-то да, семена моркови, например, сажают по весне, а собирают по осени. Сезонная культура, что ни говори, а вот, положим, как с малиной быть? Ведь двулетняя садовая культура, эта самая малина. Первый год она не плодоносит, а на второй даёт урожай.
Или вот яблони и груши, например. Эти культуры вообще лет через 5-7 начинают давать урожай. Но это так: лирическое отступление.
В общем сажайте морковь, это ваше, а долгосрочным инвесторам предоставьте сажать яблони и груши.
Где-то через десять-пятнадцать минут вот здесь:
forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=13&t=2868&p=75020#p75020
«Тема Валуа для желающих собеседовать» появится ссылка на ваш чудесный топик.
А покупать где-нибудь по 150-160.
Это Вы?
Если не ошибаюсь, даже Павел Град его обучал, только вот чем дело закончилось не в курсе.
Я тогда на Пашу еще бочку катил, что он околорыночник, так как в конкурсе «Управление портфелем активов для Алексея» очень пассивно себя вел и я не понимал торгует он вообще или нет. Но потом понял, что он просто человек такой. Скромный. Безобидный.
Потом увидел топик, где Паша наезжает на какого-то боксера матом в личке и тот публикует топик, что найдет его где бы тот не жил. После чего Павел испугался, извинился и все улеглось. Я тогда понял, что не такой все таки Паша и скромный и совсем не безобидный, коли матом там кому-то в личку отправляет перлы))
В общем, все люди — это черная дыра, никогда не знаешь, что они могут отщибучить в какой-либо новый момент времени.
Про Павла Града и боксера помню, сам не ожидал такого от него)
Мне в прошлом не удавалось никогда держать такую низкую просадку…
Кстати, хочу попробовать себя в проптрейдинге, единственно, что первоначальная сумма слишком мала даже для меня, но есть перспектива увеличения без ограничений.
Он хотя бы своим портфелем доходность индекса Мосбиржи обгоняет?)
Но повторюсь, я сам по себе, а он сам по себе, и стратегии у нас с ним не вполне сходны. Он всё же более активный инвестор, чем я, с некоторым уклоном в спекуляции.
Если сравнивать с индексом, то с индексом полной доходности по налоговым ставкам для резидентов. Я сейчас не могу равняться на этот индекс потому, что в портфеле около 10% облигаций. Чистота эксперимента нарушена, и я последние годы не сравниваю доходность портфеля с индексом полной доходности Московской биржи. Но наверное за последние лет пять чуть-чуть обгоняю индекс. Это надо считать. Но для меня актуальней не с индексом соревноваться, а стремиться к тому, чтобы совокупная доходность портфеля превосходила бы инфляцию на несколько процентных пунктов. Это важней.
Хорошо, с другой стороны вопрос задам. Сколько вы на рынке? 10 лет или больше? За все то время, что вы на рынке, вы обгоняете безрисковую ставку — депозиты/офз? Если да, то на сколько? На чуть-чуть не считается. Можно вообще не торговать и размещаться в банковских вкладах, если получается обогнать всего лишь на чуть-чуть.
Индекс вырос в 2019-ом на +28,5%, поздравляю, в 2019-ом вы его обогнали.
В 2020-ом году какова просадка по портфелю на текущий момент? Около 20%?
Но пора уже спать идти. У нас в Нижегородской области уже первый час ночи. И уверяю Вас: спать я буду спокойно.
Дело не в том, уважаю ли я СМИ, или не уважаю, я просто хотел сказать, что СМИ, это не тот случай, когда всё что в них публикуют, нужно принимать за чистую монету. СМИ нужно выживать, и тут хочешь, не хочешь, приходится быть ангажированными. Поэтому, читая/смотря СМИ, имейте голову на плечах, вырабатывайте критическое мышление, и старайтесь отделять зёрна от плевел потому, что СМИ нередко публикуют толковые материалы, и это может оказаться полезным для принятия решений.
Однако будущее (каким оно будет) не знает ни кто, и та картина будущего, которую формируют у нас СМИ, может очень и очень ложной. Вот о чём я хотел Вам сказать.
Сам почитываю и «Коммерсант», и другие информационные ресурсы.
forum.roundabout.ru/viewtopic.php?f=13&t=2868&start=900
сообщение от 31 декабря 2019 года. Там и структура портфеля на конец года указана.
Что это за хрень? Там очень много буков, что конкретно я должен прочесть?
"Подвёл итоги за 2019 год.
Совокупная доходность портфеля (прирост курсовой стоимости + дивиденды и купоны), очищенная от издержек на комиссии (расчёт налога Сбер ещё не присылал, но по моим прикидкам налог мне за 2019 год начислен не будет), составила + 33,18% годовых. Издержки на управление составили 0,023% по отношению к среднему размеру капитала. Значение среднего размера капитала получил путём сложения значений на начало и конец отчётного года/2. Чуть больше двух сотых, это гораздо меньше моих плановых 0,2% за управление, за пределы которых не хотелось бы вылезать. Спасибо Сберу за то, что значительно снизил комиссию брокеру, и обнулил плату за депозитарий.
Если же учитывать в расходах издержки по налогу на дивиденды, то расходы на управление составили примерно 0,9%. Но для меня значима не эта последняя цифра. На размер налога я не могу влиять. С законом не поспоришь. Для меня важно прилагать усилия там, где от меня, от моих действий что-то зависит. А это именно транзакционные издержки, которые приходится платить при совершении сделок, и фиксации прибыли по ценным бумагам. Вот здесь я сработал в этом году просто замечательно. 0,23% расходы на управление. Повторился потому, что размер комиссий брокеру и бирже, уплаченные мною, меня очень радуют.
Дивиденды текущего года оказались выше прошлогодних выплат почти на 50%. И увидел Валуа, что это хорошо!
Теперь о доходности за весь период инвестирования с 2004 по 2019 год включительно. Этот период включает в себя кризис 2008 года. Средняя геометрическая доходность составила 12,37% годовых.
За период с 2009 по 2019 год включительно (период начинается с первого посткризисного года) средняя геометрическая доходность составила 23,34% годовых."
Ниже о структуре портфеля. Сообщение сделано в 15:36.
«Структура портфеля на конец 2019 года.
1) Сбербанк 33,2%.
2) Лукойл 14,8%.
3) ЛСР обл. 9,17%.
4) Газпром 7,7%.
5) МосБиржа 5,86%.
6) ВСМПО АВИСМА 4,54%.
7) Черкизово 3,5%.
8) ЛСР акции 3,21%.
9) РОСНАНО обл. 2,55%.
10) ФСК ЕЭС 1,96%.
11) ММК 1,58%.
12) ЦМТ 1,38%.
13) Ростелеком 1,3%.
14) НЛМК 1,24%.
15) НКХП 1,1%.
16) РСХБ обл. 1,08%.
17) НМТП 1%.
18) АЛРОСА 0,9%.
19) Энел.Россия 0,86%.
20) Европейская Электротехника 0,84%.
21) ПРОТЕК 0,75%.
22) Пермь Эн.С. 0,58%.
23) ФосАгро 0,54%.
24) ГПБ обл. 0,3%.
Деньги 13 000 руб.»
"
А Валуа пиарит их форум, поэтому я и подумал, что он бенефициар всего этого безобразия
Но чувствую, что это один из смартлабовских авторитетов для инвесторов
Он много сейчас слил на кризисе? Спит хорошо? Спросите у него кто-нибудь? Как там аппетит? Надеюсь, он свои советы людям раздает за деньги?
www.comon.ru/user/a1408/strategy/detail/?id=11285
Думаю, что спит он вполне спокойно, как и я, как и многие мои знакомые.
Знаете кого Вы мне напоминаете? Одного человека с бывшей моей работы. Он первое время всё предлагал мне выпить за его счёт, а я человек непьющий, и мне этого не надо. Так вот, он ни как не мог поверить в то, что человек может не хотеть выпивать. А Вы вот не можете поверить, что долгосрочные инвесторы могут сейчас спать спокойно. Но они могут. Просто примите это к сведению.
Я вообще новичок в опционах. Мне любой может утереть нос. Только пусть он это сделает не вербально, а принимая участие в открытых соревнованиях, чтобы все видели динамику эквити в онлайн режиме в течение одного года хотя бы
До некоторой степени пиарю, ну так что с этого? Денег я от владельца за это не получаю, а пишу там и здесь просто для души.
Поэтому живи сегодня так, как будто этот день последний
Смертность от 👑 🦠 у людей до пенсионного возраста от 5 до 2 раз меньше, чем от гриппа — 1% ( РБК, со ссылкой на ВОЗ ). Поэтому вся ситуация с ним, какая то пьеса в нескольких частях. А учитывая, что как проверка на вирус занимает до двух недель в РФ ( проверить возможно только в спец лабораториях ) и нет разницы в симптомах с обычным ОРВИ, то предварительные диагнозы это сюрреализм какой-то. Предварительно поставить диагноз невозможно, он либо есть, либо его нет.
В интересное время живем.
Наши предложили ничего не снижать, а продлить действующее соглашение ОПЕК+. Саудиты сказали, что типа или снижаем или вообще разрываем. Ультиматум. Чисто противостояние Аль-Риада и Москвы. В итоге в результате переговоров мало того, что не будет снижено предложение нефти, а наоборот, в результате разрыва предыдущих договоренностей будет увеличено. Вот цена и улетела вниз. По поводу реакции на этот вирус — это цирк, реакция не адекватна. В целом, как мне кажется, вирус просто повод. Не было бы накопившихся проблем в глобальной экономике, не было бы такой реакции. Вирус — это своеобразный Франц Фердинанд для рынков.
А цена нефти чисто спекулятивна. С рынка ушло 1,2 млн баррелей в связи с Ливией, рынок этого не заметил даже. Или трейдер в Лондоне кнопки спутал. К примеру. А дно нефти, это цена до разгона котировок дисконтированная на инфляцию $. Думаю примерно 21$. Надо считать. ОПЕК — это по сути картель, а значит рыночные законы нарушаются. Сейчас ОПЕК теряет свои позиции. И не в сланце даже дело. Объем от независимых производителей огромен, на фоне которого значение ОПЕК нивелируется. Отсюда и ОПЕК+. Картельный сговор позволял получать сверхприбыли от нефтянки. Ну, а что, качай, продавай, профит. Америка, со сланцем, разрушила эту идиллию. Инструмент картельного сговора, снижение предложения для манипуляции ценой перестает быть эффективным. При снижении долю рынка быстро занимают американцы. И в США был снят запрет на экспорт своей нефти, здесь даже в этом скорее дело, чем непосредственно в самом сланце. Когда, если искажающий рынок инструмент перестанет работать, то цена начнет искать точку равновесия. Начнут работать законы рынка: спроса, предложения. На вскидку, рыночная цена бочки 35-40$ Поэтому 21-30$, на фоне проблем в экономике вполне реально.
Нет, я без позиций сейчас. Временно нет времени постоянно за рынком следить, а по другому у меня опыта не хватает.
https://1prime.ru/state_regulation/20200308/831038972.html
❗️🔥⚠️ #ОПЕК #NOPEC
Трамп обвинил ОПЕК в создании картельного сговора на нефтяном рынке и намерен призвать организацию к ответу. Конгресс США дал ход законопроекту «Против картелей по производству и экспорту нефти», который был заморожен 18 лет. На прошлой неделе документ был одобрен юридическим комитетом палаты представителей.Законопроект предусматривает запрет на картельные сговоры на нефтяном рынке. Законопроект «Против картелей» предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана. Это тот самый закон, который более столетия назад был применен в отношении «нефтяной империи» Джона Рокфеллера Standard Oil, в результате чего она была разделена на семь компаний.
Если закон будет принят, администрация США получит полномочия подать иск в суд против стран ОПЕК, обвиняя их в «ограничении производства и распространения нефти» на рынке США, «ограничении торговли» нефтью и манипулировании ее ценой. При этом иностранные правительства не смогут воспользоваться судах США суверенным иммунитетом. ❗️
Год назад появилась энергетическая доктрина Трампа, которую прозвали планом энергетического доминирования Америки, где именно нефти и газу, а вовсе не возобновляемым источникам, отводится главная роль.
Хорошо бы увидеть исторические лои по нефти))
vix — на уровне 2008
Сипи минус 3,5%
Нефть минус 10$, а моментом больше
Навеяло:)))
Арабская ночь, волшебный восток
Здесь чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок.
О дивный восток, о сказочный край
Здесь яд и булат погибель сулят
Смотри не зевай.....
Думаю, что всё это даст богатый материал для написания диссертаций на медицинскую тему, тем кто такую диссертацию желал бы защитить.
Вот только толку-то? Это всё равно, что метать бисер перед свиньями. Ну ознакомится народ с результатами исследования, представленными в каком-нибудь журнале, или на каком-нибудь популярном интернет-портале, скажет: «какими же мы были дураками, что позволили пудрить нам мозги, и в результате наделали в жизни/на бирже всяких глупостей», а потом поддадутся какой-нибудь очередной фобии, не понимая того, что наступают на те же самые грабли.
Люди, по моему, не слишком-то учатся на своих ошибках.
А Карлсону просто на месте не сидиться, вот, и жарит он гиперактивность))
Это и есть Грааль. Даже не просто фьючи, а рулит стратегия продавать коллы при росте рынка, которые затем превратятся в шорты. Мотаем на ус ;)
Продажи более требовательны к ГО, да и опять же, надо определять уровни и использовать близкие к истечению контракты. А просто продажа фьючей… и ГО надо поболее, чем при покупке путов, и нет страховки от гэпов, проскальзований… 100% от ГО опцион может дать в пределах и 2000 пунктов, а по фьючу надо ждать 22.000 пунктов.
А вообще… знал бы прикуп..))) то можно и фьючи, на все что можно. Но у нас же фактор неопределенности. Это же сейчас все ретроспективно понятно))
При воле 5-6 % думаю конструкции типа «V» будут себя хорошо показывать если не гнаться за «длинным рублем». Сейчас, думаю, только их использовать можно.
Поправь плиз если в чем то ошибка. Я ж тока изучаю опционы.
И что в таких конструкциях V можно в случае падения волатильности попасть. Вообще от покупок наверно сейчас не очень торговать
У Алекс62 4 -е основных инструмента. И везде разные подходы. Где то в общем виде Алекс62 писал про них. Si от продаж идет.
У тебя покрытые продажи. Вроде как одна тактика. И сбор тэты. Если я правильно понял, проданные фьючи и проданный пут, который при наилучшем развитии событий не должен выйти в деньги. Но такая тактика, думаю, да, больше для боковичка с потенциалом будущем выхода вниз.
https://smart-lab.ru/blog/463453.php
Дешевая нефть хорошо для ЕС, для Китая. Это поможет этим экономикам быстрее восстановиться или придаст импульс экономике.