У вас по сути купленно 77 путов ( синтертических) и купленно 53 колла
если упростить у вас стредл на 53 контаркта и еще 24 пута… (
Но это не точно… я могу ошибаться
Konstantin, учите матчасть… это синтетический стреддл с небольшими допущениями… я должен был продать июньские 77 фьючей, но там неликвидность и поэтому решил в мартовские сесть
tashik, я обкатываю на опшнру, а он не показывает ГО… но я посчитал резалты руками и выходит, что прибыль считается по БА… не знаю, вроде дельта у стреддла 0.5, а значит, что ГО БА можно делить на два и это и должно быть ГО
Антон Антонов, не по дельте, хотя зависимость какая-то может и есть. Ближе ГО колл + ГО пут, а не половина БА. Хотя там и это не совсем так. Чем дальше до экспиры опцев, тем меньше ГО, чем ближе — тем больше. Чем больше волатильность — тем больше ГО, может внутри дня даже поменяться и вырасти процентов на 10-20, прям после дневной клиры, к примеру. Неплоско там всё с ГО. Я в любом случае позюсь из расчета 1 стрэддл = 1 ГО фьюча, самое спокойное.
Документ о принципах расчета ГО очень абстрактный, в нем время до экспирации и волатильность много раз упоминаются, дельта — никогда. Если хотите — можете сами читануть https://fs.moex.com/files/4718
tashik, главное не это, а при очередном кризисе объяснить брокеру, что при стреддле — все мои потери это тэтта и ему не надо волноваться… пусть просто не дает открывать новые позы и запретит неравномерно крыть стреддл
Страшный Модуль
Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая «Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дон...
Гоша Фомич, он сказал что не приедет ...
Nordstream, то скопление порожней тары, то критический дефицит, то снижение производства в 3 раза....
Это напоминает привычную РБКшную заказуху, сегодня статья о том, что рынок недвижимости обруш...
Игорь Максимов,
Такое бывает когда стакан пустой и нет ликвидности, то есть первый покупатель стоял оч далеко.Странно, я думал ликвидности на форекс хоть отбавляй.По какой паре торговали? Торгую ...
У вас покупка колов и продажа фьючей...
Стредл это покупка колла и покупка пута
если упростить у вас стредл на 53 контаркта и еще 24 пута… (
Но это не точно… я могу ошибаться
Документ о принципах расчета ГО очень абстрактный, в нем время до экспирации и волатильность много раз упоминаются, дельта — никогда. Если хотите — можете сами читануть https://fs.moex.com/files/4718