Антон Антонов
Антон Антонов личный блог
18 февраля 2020, 18:46

меня это убьет? в ддх- фьюч один, а опца другая по срокам?

Сочинил хорошую позицию, где купил 130 коллов 63750 (18.06.20)

“купил 130 коллов 63750 (18.06.20)”- в нашей конкретной позиции означает, что я полностью застраховал свои 77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20) с дельтой (-77), ведь эти 130 коллов, на момент открытия имели равную противоположную дельту (77)

Застраховал от роста с 63750 и выше.

“77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20)”- означает, что я продал по 63812 каждую из 77 фьючерсов, которые истекают 19.03.20… Именно эти, ибо фьючерсы от 18.06.20 не ликвидны.

Уравниваем каждые 5 минут или стараться это делать.

Осведомлен, что теряю часть денег из-за разницы в стоимости фьючей

 меня это убьет? в ддх- фьюч один, а опца другая по срокам?

25 Комментариев
  • Активный Инвестор
    18 февраля 2020, 19:07
    просто надо будет 19 марта роллировать все фучи… Возможно за 4 месяца по дельта-хеджу удастся заработать чуть побольше, но в ноль скорее всего все равно не выйдете…  Но такой сделки в истории нет...  И ОИ на этом страйке всего 18…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн