18 февраля 2020, 18:46

меня это убьет? в ддх- фьюч один, а опца другая по срокам?

Сочинил хорошую позицию, где купил 130 коллов 63750 (18.06.20)

“купил 130 коллов 63750 (18.06.20)”- в нашей конкретной позиции означает, что я полностью застраховал свои 77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20) с дельтой (-77), ведь эти 130 коллов, на момент открытия имели равную противоположную дельту (77)

Застраховал от роста с 63750 и выше.

“77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20)”- означает, что я продал по 63812 каждую из 77 фьючерсов, которые истекают 19.03.20… Именно эти, ибо фьючерсы от 18.06.20 не ликвидны.

Уравниваем каждые 5 минут или стараться это делать.

Осведомлен, что теряю часть денег из-за разницы в стоимости фьючей

меня это убьет? в ддх- фьюч один, а опца другая по срокам?

дельтахедж опционы форекс фьючерсы финансы

Антон Антонов

Москва

1 187

с 25 мая 2017

25 Комментариев

Активный Инвестор
18 февраля 2020, 19:07
просто надо будет 19 марта роллировать все фучи… Возможно за 4 месяца по дельта-хеджу удастся заработать чуть побольше, но в ноль скорее всего все равно не выйдете… Но такой сделки в истории нет... И ОИ на этом страйке всего 18…
0
- Антон Антонов
  18 февраля 2020, 19:14
  Активный Инвестор, меня интересует дуэт, когда фьюч ближний, а центральные опцы дальние по сроку… какие подводные камни?
  0
  - Активный Инвестор
    18 февраля 2020, 20:48
    Антон Антонов, все зависит от базактива… На СИ никто сильно не манипулирует и такое прокатит… А на РИ может быть что угодно, и контанго и беквордация… и поменяют в любой момент. Вы покупаете волу в СИ, и она сразу пойдет вниз, вот главный минус, ваш дуэт тут ничего не меняет
    0
    - Антон Антонов
      18 февраля 2020, 21:09
      Активный Инвестор, просто в июньском больше распада, чем в мартовском фьюче… вот за это я боюсь… говорят, что и дельта у таких фьючерсов и таких опцев разная, а главное- нет сальдирования
      0
      - Активный Инвестор
        18 февраля 2020, 21:17
        Антон Антонов,
        а главное- нет сальдирования
        какого сальдирования и где? Вы что, для юрлица это делаете? Иначе какое значение имеет квартальное сальдирование
        0
      - Активный Инвестор
        18 февраля 2020, 21:18
        Антон Антонов,
        говорят, что и дельта у таких фьючерсов и таких опцев разная
        чушь… На СИ все жестко
        0
        Антон Антонов
        18 февраля 2020, 21:34
        Активный Инвестор, ставки в июньском больше чем в мартовском, типа это влияет на дельту… если фьюч и опц разных сроков, то вроде ГО как под две разные голые позиции берется
        0
        Антон Антонов
        18 февраля 2020, 21:35
        Активный Инвестор, айви выросло на 0.34% и это дало 0.14% прибыли
        0
        Активный Инвестор
        18 февраля 2020, 21:58
        Антон Антонов,
        айви выросло на 0.34% и это дало 0.14% прибыли
        так я же вас спросил — это реальная сделка или вы моделируете в деморежиме? Вот когда реально зайдете. тогда все и поймете…
        0
        Антон Антонов
        18 февраля 2020, 22:20
        Активный Инвестор, и реально торговал, но немного не так, как показано тут
        0
        Активный Инвестор
        18 февраля 2020, 22:30
        Антон Антонов, покупка волы — это тоже направленная торговля, как только вы ее купили, маркетос давит ее ордерами и понижает
        0
        Антон Антонов
        18 февраля 2020, 22:33
        Активный Инвестор, поэтому я лезу в сишку только с 8.5 и до 9.5% по айви
        0
        Активный Инвестор
        18 февраля 2020, 22:47
        Антон Антонов, я вам почти точно могу сказать, что до конца квартала роста волы в СИ уже не будет… Если только метеорит на Трампа не упадет. Если вы торгуете от покупки волы, то лучше посмотреть РИ, там колебания волы гораздо сильнее и легче прогнозируется…
        0
        Антон Антонов
        18 февраля 2020, 22:49
        Активный Инвестор, просил же не выдавать планы насчет Трампа
        0
        Активный Инвестор
        18 февраля 2020, 22:55
        Антон Антонов, тот метеорит еще далеко, в этом квартале не долетит…
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 00:05
        Активный Инвестор,
        Хорошо закончили день и с отличной прибылью- 0.14%. При этом, знаний о бирже и торговле не надо. Элементарная математика за второй класс
        
        0
        Активный Инвестор
        19 февраля 2020, 00:07
        Антон Антонов, то есть вы сделку закрыли?
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 00:08
        Активный Инвестор, просто итог рабочего дня
        0
        Активный Инвестор
        19 февраля 2020, 00:12
        Антон Антонов, так вот биржа и построена на том, что для вас создают видимость успеха… Биржа торгует дофамином, а когда вы подсядете на наркотик, вас обломают…
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 00:17
        Активный Инвестор, я довольно давно катаю ддх, но просто тут и половины не выкладываю… сказал лишь часть, что если 9% по айви, по ришке или сберу- 20%, а по евродоллару- 4.5%, то на квартальнике абсолютный новичок свои 30% годовых возьмет
        0
        Активный Инвестор
        19 февраля 2020, 09:53
        Антон Антонов,
        на квартальнике абсолютный новичок свои 30% годовых возьмет
        как часто приходится дельту корректировать и на каком объеме делаете стредлы?
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 12:08
        Активный Инвестор, я это делаю только руками раз в пять минут, в среднем, если нет срочных дел… мининоут спасает… на 10 лямов рублей я покупаю 225 фьючей и 450 путов на квартальнике по сишке
        0
        Дмитрий Новиков
        19 февраля 2020, 13:28
        Антон Антонов, А в субботу и воскресенье? Биржа то не работает, а тетта капает. Что делать?
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 13:43
        Дмитрий Новиков, молиться и терпеть
        0
        Антон Антонов
        19 февраля 2020, 13:44
        Дмитрий Новиков, кукла любит выбивать стопы по понедельника на открытии- поэтому, 50/50- хорошо или плохо
        0