Тест "Брошенной стратегии" на фьючерсе RTS.

Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.

Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.

Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)

фьючерс стратегия модель робот АТС фьючерс ртс

фьючерс ртс

3Qu

Москва

467

12 841

с 11 декабря 2019

20 Комментариев

Adam Kazimirovich
02 февраля 2020, 19:40
Так этажэш «Грааль», коллеги!
А то нет его, да и «фсётытут».
И шепотом: хотелось бы ваши компоненты «вектора» посмотреть …
0
quant_trader
03 февраля 2020, 09:25
Я очень стесняюсь но в еквити нет убыточных трейдов или она так нарисована? Что там с кол-вом приб к убыточным, профит фактором?

Получается 50к (без первой) пунктов за 3 мес и 350 трейдов, это так грубо 150п на трейд и почти 6 трейдов в день.

Соотношение волы инструмента и эти две цифры вместе выглядят чересчур. Что нибудь уже работает (торгует) и выдает хотя бы сравнимые показатели?

0
Сергей
03 февраля 2020, 10:26
Тест за 3 месяца, мне кажется это не о чем. Проведи тест по всей истории и мне кажется будет не один момент, когда стратегия все сольет. У меня была стратегия которая показывала 13 лет хороший плюс, а в 2019 году она полностью слилась. Так, что 3 месяца это вообще не срок
0
Сергей
03 февраля 2020, 10:42
А таких стратегий которые некоторое время охрененно зарабатывают я могу наклепать тысячи. Только вот нет гарантии, что они через какое то время не сольются.
0

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...