Коллеги, всем добра! Просьба помочь разобраться в текущих правилах экспирации опционов на Мосбирже, в плане расчетных поставок.
Для примера беру свои позиции по BR, экспирация по которым прошла вчера. На момент экспирации имеем следующий набор опционов (и профиль по ним):
Т.е. на экспирацию имеем два спреда — на колах 62/64 (10/-10) и на путах 64/60(10/-10). Значение б/а BR на экспирацию составил 59,9, т.е у меня сгорают колы а на путах я получаю взаимно погашающиеся -10 фьючерсов по 64 и +10 по 60. Что и отражено на клиентском счете, цифры в принципе бьются.
У меня вопрос – каким образом это осуществляется технически? Т.е. в мою таблицу сделок не прилетело ни одной сделки, как будто ничего не произошло. Раньше, насколько помню, после экспирации мне в таблицу закидывало все экспирируемые опционы по нулевой стоимости, и если что-то было в деньгах – дополнительно фьючерсы по стоимости и количеству соответсвующих страйков опционов. Почему этого нет сейчас? В OW эти позиции так и болтаются, я не могу их закрыть, у меня нет встречных сделок.
Брокер – Уралсиб.
ps
для эксперимента — купил и продал фьючерс, сделки в таблицу прилетают, т.е. программного бага нет.
С уважением! ББ
И тоже не мог разобраться с поставленными позициями, потому что то ли опционные, то ли поставленные висели до следующего клира — и я тоже так тыкался.
В итоге все сделалось как надо, я очень скромные позиции держал и поэтому не нервничал.