Anton Shabunin личный блог

09 декабря 2019, 17:13

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.12.19

uptrend 16
downtrend 1
sideways 16

Новости про Китай, как видно на картинке, уже давно baked in the cake, и smart money теперь используют их для наращивания позиций — поддержка на средней в большинстве секторов, ожидается свинг вверх. 22 ноября была вероятность коррекции 100%, но индекс ниже 20МА не закрепился т.е. техническое условие коррекции не выполнено, поэтому полуторамесячное финальное ралли пока остаётся в силе (RTQ впервые зафиксирован 18 ноября). Тем не менее, сомнительность ситуации сохраняется — RTQ!, рынок перекуплен, конструктивных баз нет, подскакивает мусор со дна и избранные отрасли (биотехи, розница, банки), в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.12.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-12-06 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-12-06 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4856)			% от sp500
Длительный аптренд	254	78%	200	0%	0	5%	4%	0%	6%
Откат в аптренде	115	75%	87	0%	0	2%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1245	46%	580	0%	0	25%	11%	0%	41%
Пробой растущей 50МА	55	40%	22	0%	0	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	56	16%	9	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	41	46%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	31	25%	8	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	18	50%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	15	40%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	60	25%	15	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	63	11%	7	1%	1	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	280	11%	32	1%	3	5%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	24	33%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	335	12%	41	0%	0	6%	0%	0%	6%
Консолидация под 200МА	331	0%	2	19%	64	6%	0%	1%	2%
Отскок вниз от 200МА	88	1%	1	37%	33	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	388	19%	75	15%	60	7%	1%	1%	4%
Консолидация на дне	726	0%	1	49%	356	14%	0%	7%	10%
Подскок со дна	200	1%	2	60%	121	4%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	531	0%	4	64%	344	10%	0%	7%	3%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (254 акций) 06.12.2019

15.7%	40	7%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	10	31%		32			17	Электроника-полупроводники производители
3.9%	10	8%		125			53	Медицина-изделия
2.8%	7	16%		42	НАРОЖД.		47	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	6	10%		59			29	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	5	15%		32	ЛИДИР.		2	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.0%	5	12%		39	ЛИДИР.		9	Строительство-различные изделия
2.0%	5	7%		71	НАРОЖД.		78	Банки-запад/юго-запад
2.0%	5	11%		45	НАРОЖД.		93	Девелоперы недвижимости

36.6%	93		из	254 акций показано

Откат в аптренде (115 акций) 06.12.2019

19.1%	22	3%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	7	10%		69			70	ПО-корпоративное
5.2%	6	4%		125			53	Медицина-изделия
3.5%	4	15%		26			120	Финансы-платёжные карты
3.5%	4	8%		50			129	Розница-рестораны

37.4%	43		из	115 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1245 акций) 06.12.2019

5.8%	72	40%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	53	55%		96			84	Банки-северо-восток
4.2%	52	65%		79	НАРОЖД.		54	Банки-юго-восток
3.5%	44	60%		73	ОТСТ.		173	Финансы-пустые чеки
3.4%	42	7%		551	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	42	70%		60			85	Банки-средний-запад
3.1%	38	53%		71	НАРОЖД.		78	Банки-запад/юго-запад
2.3%	29	49%		59			77	Финансы-сбербанки
2.1%	26	41%		63			75	Финансы-управление инвестициями

32.0%	398		из	1245 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 06.12.2019

14.5%	8	12%	из	63 акций в		отрасли с рангом	137	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5%	3	15%		20	ЗАМЕДЛ.		74	Транспорт-авиалинии
5.5%	3	4%		73	ОТСТ.		173	Финансы-пустые чеки

25.5%	14		из	55 акций показано

Пробой падающей 50МА (56 акций) 06.12.2019

7.1%	4	4%	из	96 акций в		отрасли с рангом	84	Банки-северо-восток
7.1%	4	13%		30	ЛИДИР.		22	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
5.4%	3	6%		48			87	Финансовые услуги-особые
5.4%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Страхование-собственности/от ущерба/титула

25.0%	14		из	56 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (41 акций) 06.12.2019

9.8%	4	5%	из	73 акций в	ОТСТ.	отрасли с рангом	173	Финансы-пустые чеки
7.3%	3	1%		176	ЗАМЕДЛ.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

17.1%	7		из	41 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (31 акций) 06.12.2019

9.7%	3	9%	из	33 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Коммунальные услуги-электричество

9.7%	3		из	31 акций показано

Слом растущей 50МА (18 акций) 06.12.2019

16.7%	3	14%	из	21 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Строительство-жилое/коммерческое

16.7%	3		из	18 акций показано

Слом падающей 50МА (15 акций) 06.12.2019

26.7%	4	6%	из	59 акций в	отрасли с рангом	29	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

26.7%	4		из	15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (60 акций) 06.12.2019

10.0%	6	6%	из	96 акций в		отрасли с рангом	84	Банки-северо-восток
8.3%	5	2%		176	ЗАМЕДЛ.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

18.3%	11		из	60 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (63 акций) 06.12.2019

11.1%	7	3%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	3	3%		96			84	Банки-северо-восток
4.8%	3	2%		125			53	Медицина-изделия
4.8%	3	0%		551	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	3	9%		31	ЛИДИР.		14	Транспорт-водный
4.8%	3	6%		45	НАРОЖД.		93	Девелоперы недвижимости
4.8%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Страхование-собственности/от ущерба/титула

39.7%	25		из	63 акций показано

Консолидация под 50МА (280 акций) 06.12.2019

12.5%	35	19%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	13	2%		551	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.3%	12	40%		30	ОТСТ.		163	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.9%	8	27%		29			62	Нефть и газ-переработка/продажа
2.9%	8	12%		63			137	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	6	18%		33	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	5	12%		40	НАРОЖД.		48	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	5	6%		79	НАРОЖД.		54	Банки-юго-восток
1.8%	5	8%		59			77	Финансы-сбербанки
1.8%	5	16%		30	ЛИДИР.		22	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик

40.7%	114		из	280 акций показано

Отскок вниз от 50МА (24 акций) 06.12.2019


0.0%	0		из	24 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (335 акций) 06.12.2019

11.6%	39	7%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	15	12%		125			53	Медицина-изделия
3.6%	12	24%		50			129	Розница-рестораны
3.6%	12	16%		71	НАРОЖД.		78	Банки-запад/юго-запад
2.7%	9	5%		176	ЗАМЕДЛ.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	9%		73	ОТСТ.		173	Финансы-пустые чеки
2.1%	7	20%		34	НАРОЖД.		118	Досуг-услуги
1.8%	6	20%		30			73	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8%	6	9%		61	ЛИДИР.		33	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	6%		96			84	Банки-северо-восток

35.5%	119		из	335 акций показано

Консолидация под 200МА (331 акций) 06.12.2019

17.2%	57	10%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	11	8%		125			53	Медицина-изделия
2.1%	7	11%		59			29	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

22.7%	75		из	331 акций показано

Отскок вниз от 200МА (88 акций) 06.12.2019

33.0%	29	5%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	4	6%		60	НАРОЖД.		44	Интернет-контент
4.5%	4	12%		31			140	ПО-защита информации

42.0%	37		из	88 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (388 акций) 06.12.2019

27.6%	107	19%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	12	17%		69			70	ПО-корпоративное
3.1%	12	16%		72			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	9	14%		61	ЛИДИР.		33	Медицина-системы/оборудование
2.1%	8	6%		125			53	Медицина-изделия
2.1%	8	21%		38			176	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	7	22%		31			140	ПО-защита информации
1.8%	7	46%		15	НАРОЖД.		106	Сталь-прокат
1.8%	7	11%		60	НАРОЖД.		44	Интернет-контент

45.6%	177		из	388 акций показано

Консолидация на дне (726 акций) 06.12.2019

8.7%	63	11%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	27	37%		72			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	23	13%		176	ЗАМЕДЛ.		97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	21	33%		63			137	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	20	16%		125			53	Медицина-изделия
2.1%	15	62%		24			183	Нефть и газ-комплексные
1.9%	14	22%		63			75	Финансы-управление инвестициями
1.9%	14	36%		38			176	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	13	21%		60	НАРОЖД.		44	Интернет-контент
1.7%	12	33%		36			178	Горная добыча-руда
1.7%	12	25%		48			87	Финансовые услуги-особые

32.2%	234		из	726 акций показано

Подскок со дна (200 акций) 06.12.2019

17.5%	35	6%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	16	22%		72			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	6	12%		50	ЗАМЕДЛ.		96	Химикаты-особые
3.0%	6	4%		125			53	Медицина-изделия
2.5%	5	27%		18			190	Напитки безалкогольные
2.5%	5	26%		19			185	Нефть и газ-оборудование
2.0%	4	10%		38			176	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	4	6%		60	НАРОЖД.		44	Интернет-контент

40.5%	81		из	200 акций показано

Длительный даунтренд (531 акций) 06.12.2019

17.7%	94	17%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	22	17%		125			53	Медицина-изделия
2.6%	14	23%		60	НАРОЖД.		44	Интернет-контент
2.6%	14	20%		69			70	ПО-корпоративное
2.3%	12	19%		61	ЛИДИР.		33	Медицина-системы/оборудование
1.7%	9	27%		33			83	Бытовые услуги-образование
1.7%	9	12%		72			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США

32.8%	174		из	531 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2321 акций) 06.12.2019

6.3%	146	82%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	97	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	102	18%		551	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	88	91%		96			84	Банки-северо-восток
3.2%	74	93%		79	НАРОЖД.		54	Банки-юго-восток
2.9%	67	91%		73	ОТСТ.		173	Финансы-пустые чеки
2.8%	66	92%		71	НАРОЖД.		78	Банки-запад/юго-запад
2.4%	55	91%		60			85	Банки-средний-запад
2.2%	52	88%		59			77	Финансы-сбербанки
1.8%	41	32%		125			53	Медицина-изделия
1.6%	38	57%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	34	53%		63			75	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	73%		42	НАРОЖД.		47	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	30	81%		37	ЗАМЕДЛ.		144	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2%	29	46%		63			137	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.2%	27	69%		39	ЛИДИР.		9	Строительство-различные изделия
1.1%	26	57%		45	НАРОЖД.		93	Девелоперы недвижимости
1.1%	26	86%		30	ОТСТ.		163	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	50%		50			129	Розница-рестораны
1.0%	24	54%		44	ЗАМЕДЛ.		79	Аэрокосмос/оборона
1.0%	24	34%		69			70	ПО-корпоративное

43.3%	1005		из	2321 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-12-02 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.06	i 3.31	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.85%	3.76%
pullingback	1.55%	2.38%
lostmomentum	23.91%	39.80%	U 32.65%	48.51%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	0.19%	0.20%
breakabove50dn	0.29%	0.40%
wentabove50up	2.17%	2.38%
wentabove50dn	0.87%	1.19%
breakbelow50up	1.82%	2.18%
breakbelow50dn	1.01%	1.78%
wentbelow50up	0.52%	0.59%
wentbelow50dn	0.54%	0.59%
consbelow50	7.32%	11.88%		***
bouncebelow50	0.39%	0.99%
bounceabove200	6.44%	7.33%
consbelow200	7.53%	6.53%
bouncebelow200	1.09%	0.20%
bounceabove50	9.92%	3.37%	***
bottoming	14.42%	7.52%	D 30.71%	14.65%	0.48 downtrend balance
bottombounce	4.91%	1.98%
trendbelow50	10.29%	4.95%

2019-12-03 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.93	i 2.23	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.00%	1.58%
pullingback	5.21%	12.87%
lostmomentum	22.13%	29.70%	U 31.67%	45.54%	1.44 uptrend balance
breakabove50up	0.50%	0.20%
breakabove50dn	0.43%	0.59%
wentabove50up	0.83%	1.19%
wentabove50dn	0.41%	1.19%
breakbelow50up	1.55%	2.77%
breakbelow50dn	0.87%	0.99%
wentbelow50up	1.72%	2.57%
wentbelow50dn	1.28%	1.19%
consbelow50	6.74%	11.88%		***
bouncebelow50	0.58%	1.39%
bounceabove200	5.79%	5.54%
consbelow200	7.26%	4.36%
bouncebelow200	2.71%	3.96%
bounceabove50	7.51%	1.58%	***
bottoming	14.32%	7.33%	D 34.17%	20.40%	0.60 downtrend balance
bottombounce	3.37%	0.99%
trendbelow50	13.78%	8.12%

2019-12-04 Correction probability 25% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.99	i 2.74	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.72%	0.79%
pullingback	3.95%	7.72%
lostmomentum	24.13%	37.23%	U 32.67%	47.72%	1.46 uptrend balance
breakabove50up	1.21%	1.58%
breakabove50dn	0.91%	1.39%
wentabove50up	0.66%	0.40%
wentabove50dn	0.56%	0.59%
breakbelow50up	0.37%	0.40%
breakbelow50dn	0.25%	0.20%
wentbelow50up	2.08%	3.96%
wentbelow50dn	1.52%	1.98%
consbelow50	6.83%	11.09%		***
bouncebelow50	0.58%	1.78%
bounceabove200	6.36%	6.93%
consbelow200	7.41%	4.75%
bouncebelow200	1.69%	1.58%
bounceabove50	7.61%	1.78%	***
bottoming	16.21%	10.50%	D 32.87%	17.43%	0.53 downtrend balance
bottombounce	4.67%	0.99%
trendbelow50	10.31%	4.36%

2019-12-05 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 1.01	i 2.85	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.75%	1.19%
pullingback	4.10%	7.75%
lostmomentum	25.31%	39.17%	U 33.62%	49.90%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	0.87%	1.59%
breakabove50dn	0.65%	0.99%
wentabove50up	0.58%	0.20%
wentabove50dn	0.56%	0.99%
breakbelow50up	0.62%	0.60%
breakbelow50dn	0.27%	0.20%
wentbelow50up	1.81%	2.78%
wentbelow50dn	2.02%	2.58%
consbelow50	5.81%	9.34%		***
bouncebelow50	0.71%	2.58%
bounceabove200	6.85%	6.76%
consbelow200	7.23%	3.98%	***
bouncebelow200	2.48%	2.58%
bounceabove50	6.54%	1.79%
bottoming	14.29%	7.55%	D 33.31%	17.50%	0.53 downtrend balance
bottombounce	3.42%	0.20%
trendbelow50	13.12%	7.16%

2019-12-06 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.11	i 3.32	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.23%	6.16%
pullingback	2.37%	1.99%
lostmomentum	25.64%	41.35%	U 35.21%	52.09%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	1.13%	1.59%
breakabove50dn	1.15%	1.59%
wentabove50up	0.84%	0.99%
wentabove50dn	0.64%	1.39%
breakbelow50up	0.37%	0.20%
breakbelow50dn	0.31%	0.20%
wentbelow50up	1.24%	1.79%
wentbelow50dn	1.30%	1.39%
consbelow50	5.77%	10.93%		***
bouncebelow50	0.49%	0.60%
bounceabove200	6.90%	6.96%
consbelow200	6.82%	2.98%
bouncebelow200	1.81%	1.39%
bounceabove50	7.99%	4.17%	***
bottoming	14.95%	10.14%	D 31.82%	15.71%	0.49 downtrend balance
bottombounce	4.12%	0.99%
trendbelow50	10.93%	3.18%