Anton Shabunin личный блог

02 декабря 2019, 17:13

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 29.11.19

uptrend 15
downtrend 1
sideways 17

Продвижения в большинстве секторов нет, нет значительной покупки, но и продажи тоже, пробуксовка в обе стороны, последние 3 недели плотные закрытия в области избыточного предложения. Дрейф продолжается, однако рынок перекуплен, в лонг крайне осторожно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-11-29 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-11-29 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4845)			% от sp500
Длительный аптренд	377	72%	275	0%	0	7%	5%	0%	11%
Откат в аптренде	42	71%	30	0%	0	0%	0%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1072	47%	506	0%	0	22%	10%	0%	34%
Пробой растущей 50МА	15	26%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	17	17%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	146	39%	58	0%	0	3%	1%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	79	21%	17	0%	0	1%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	26	42%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	31	19%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	18	16%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	23	17%	4	0%	0	0%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	318	10%	33	0%	3	6%	0%	0%	11%
Отскок вниз от 50МА	6	16%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	304	18%	57	0%	0	6%	1%	0%	6%
Консолидация под 200МА	313	2%	7	18%	59	6%	0%	1%	4%
Отскок вниз от 200МА	30	0%	0	20%	6	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	650	15%	99	14%	97	13%	2%	2%	9%
Консолидация на дне	686	0%	4	51%	355	14%	0%	7%	6%
Подскок со дна	326	1%	6	66%	218	6%	0%	4%	2%
Длительный даунтренд	366	0%	1	65%	241	7%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (377 акций) 29.11.2019

14.3%	54	9%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	16	9%		176	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	13	10%		126			60	Медицина-изделия
2.7%	10	15%		63			71	Финансы-управление инвестициями
2.7%	10	23%		42	НАРОЖД.		44	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	9	13%		69			77	ПО-корпоративное
2.1%	8	13%		60			35	Медицина-системы/оборудование
1.9%	7	18%		37	ЛИДИР.		18	Розница-одежда/обувь/аксессуары

33.7%	127		из	377 акций показано

Откат в аптренде (42 акций) 29.11.2019

16.7%	7	1%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии

16.7%	7		из	42 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1072 акций) 29.11.2019

5.3%	57	60%	из	95 акций в		отрасли с рангом	107	Банки-северо-восток
4.2%	45	61%		73	ОТСТ.		174	Финансы-пустые чеки
4.0%	43	56%		76			70	Банки-юго-восток
4.0%	43	24%		176	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	37	64%		57	ЗАМЕДЛ.		102	Банки-средний-запад
3.1%	33	46%		71	НАРОЖД.		86	Банки-запад/юго-запад
2.8%	30	51%		58			94	Финансы-сбербанки
2.6%	28	5%		552	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии
1.7%	18	28%		64	ОТСТ.		158	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

31.2%	334		из	1072 акций показано

Пробой растущей 50МА (15 акций) 29.11.2019


0.0%	0		из	15 акций показано

Пробой падающей 50МА (17 акций) 29.11.2019


0.0%	0		из	17 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (146 акций) 29.11.2019

14.4%	21	11%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	6	1%		552	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	6	16%		37	ОТСТ.		159	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.7%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		100	Косметика и личная гигиена
2.7%	4	12%		32	ЗАМЕДЛ.		67	Установки контроля загрязнения окр среды
2.7%	4	10%		37	ЛИДИР.		18	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.7%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		139	Страхование-собственности/от ущерба/титула

33.6%	49		из	146 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (79 акций) 29.11.2019

8.9%	7	3%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1%	4	15%		26			112	Финансы-платёжные карты
5.1%	4	5%		76			70	Банки-юго-восток
3.8%	3	3%		95			107	Банки-северо-восток
3.8%	3	6%		50			116	Розница-рестораны
3.8%	3	4%		71	НАРОЖД.		86	Банки-запад/юго-запад
3.8%	3	4%		65	ЗАМЕДЛ.		139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8%	3	0%		552	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	6%		48			83	Финансовые услуги-особые

41.8%	33		из	79 акций показано

Слом растущей 50МА (26 акций) 29.11.2019

19.2%	5	2%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

19.2%	5		из	26 акций показано

Слом падающей 50МА (31 акций) 29.11.2019


0.0%	0		из	31 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (18 акций) 29.11.2019

16.7%	3	10%	из	29 акций в	отрасли с рангом	47	Нефть и газ-переработка/продажа

16.7%	3		из	18 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (23 акций) 29.11.2019

13.0%	3	4%	из	64 акций в	ОТСТ.	отрасли с рангом	158	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

13.0%	3		из	23 акций показано

Консолидация под 50МА (318 акций) 29.11.2019

10.7%	34	19%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	13	43%		30	ОТСТ.		162	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.8%	12	20%		59			41	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	12	2%		552	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	10	15%		65	ЗАМЕДЛ.		139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	9	28%		32	ЗАМЕДЛ.		128	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	6	12%		50			116	Розница-рестораны
1.9%	6	7%		76			70	Банки-юго-восток

32.1%	102		из	318 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 29.11.2019


0.0%	0		из	6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (304 акций) 29.11.2019

8.9%	27	4%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	12	16%		71	НАРОЖД.		86	Банки-запад/юго-запад
3.0%	9	12%		73	ОТСТ.		174	Финансы-пустые чеки
2.6%	8	6%		126			60	Медицина-изделия
2.3%	7	7%		95			107	Банки-северо-восток
2.3%	7	11%		60			35	Медицина-системы/оборудование
2.3%	7	9%		76			70	Банки-юго-восток
2.3%	7	14%		50			116	Розница-рестораны
2.0%	6	14%		42	НАРОЖД.		44	Машиностроение-промышленное общее
1.6%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		102	Банки-средний-запад
1.6%	5	8%		60			101	Интернет-контент
1.6%	5	50%		10	НАРОЖД.		63	Медицина-медстрахование
1.6%	5	7%		69			77	ПО-корпоративное
1.6%	5	8%		58			94	Финансы-сбербанки
1.6%	5	16%		31	НАРОЖД.		66	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.6%	5	16%		30	ЛИДИР.		36	Электроника-разные изделия
1.6%	5	16%		31			150	ПО-защита информации

42.8%	130		из	304 акций показано

Консолидация под 200МА (313 акций) 29.11.2019

16.3%	51	9%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	12	16%		73			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	11	8%		126			60	Медицина-изделия
2.6%	8	8%		95			107	Банки-северо-восток
1.9%	6	9%		63			71	Финансы-управление инвестициями
1.9%	6	8%		71	НАРОЖД.		86	Банки-запад/юго-запад

30.0%	94		из	313 акций показано

Отскок вниз от 200МА (30 акций) 29.11.2019

23.3%	7	1%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии

23.3%	7		из	30 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (650 акций) 29.11.2019

25.8%	168	30%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	25	19%		126			60	Медицина-изделия
2.5%	16	23%		69			77	ПО-корпоративное
2.2%	14	7%		176	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	11	18%		60			35	Медицина-системы/оборудование
1.7%	11	32%		34			141	Досуг-услуги
1.7%	11	18%		60			101	Интернет-контент

39.4%	256		из	650 акций показано

Консолидация на дне (686 акций) 29.11.2019

9.8%	67	12%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	25	34%		73			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	19	29%		64	ОТСТ.		158	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	19	15%		126			60	Медицина-изделия
2.6%	18	10%		176	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	17	28%		60			101	Интернет-контент
1.7%	12	25%		48			83	Финансовые услуги-особые
1.7%	12	33%		36			177	Горная добыча-руда
1.6%	11	17%		63			71	Финансы-управление инвестициями

29.2%	200		из	686 акций показано

Подскок со дна (326 акций) 29.11.2019

19.6%	64	11%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	12	9%		126			60	Медицина-изделия
2.1%	7	17%		39			181	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	7	10%		65	ЗАМЕДЛ.		139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	7	11%		60			101	Интернет-контент
1.8%	6	20%		29			133	Одежда
1.8%	6	22%		27			105	Финансы-потребительские займы
1.8%	6	8%		73			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	6	16%		37	ЛИДИР.		18	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.8%	6	17%		35			172	Розница-интернет

39.0%	127		из	326 акций показано

Длительный даунтренд (366 акций) 29.11.2019

14.5%	53	9%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	23	31%		73			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	14	11%		126			60	Медицина-изделия
3.8%	14	58%		24	ОТСТ.		185	Нефть и газ-комплексные
3.0%	11	47%		23			163	Бытовые изделия-особые
2.7%	10	25%		39			181	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	8	36%		22			183	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.2%	8	12%		64	ОТСТ.		158	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	7	19%		36			177	Горная добыча-руда
1.6%	6	23%		26	НАРОЖД.		121	Ком услуги-реклама

42.1%	154		из	366 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2274 акций) 29.11.2019

6.4%	146	82%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	104	18%		552	ЛИДИР.		9	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	84	88%		95			107	Банки-северо-восток
3.2%	72	94%		76			70	Банки-юго-восток
2.9%	65	91%		71	НАРОЖД.		86	Банки-запад/юго-запад
2.9%	65	89%		73	ОТСТ.		174	Финансы-пустые чеки
2.3%	52	91%		57	ЗАМЕДЛ.		102	Банки-средний-запад
2.2%	50	86%		58			94	Финансы-сбербанки
1.8%	42	33%		126			60	Медицина-изделия
1.7%	39	60%		65	ЗАМЕДЛ.		139	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	33	52%		63			71	Финансы-управление инвестициями
1.3%	30	81%		37	ОТСТ.		159	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	71%		42	НАРОЖД.		44	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	28	43%		64	ОТСТ.		158	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.2%	27	71%		38	ЛИДИР.		7	Строительство-различные изделия
1.2%	27	39%		69			77	ПО-корпоративное
1.1%	26	86%		30	ОТСТ.		162	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	61%		42	ЗАМЕДЛ.		109	Девелоперы недвижимости
1.1%	24	40%		60			35	Медицина-системы/оборудование
1.1%	24	48%		50			116	Розница-рестораны
1.0%	23	47%		48			83	Финансовые услуги-особые

44.7%	1017		из	2274 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-11-25 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.04	i 3.95	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.14%	8.12%
pullingback	1.61%	3.56%
lostmomentum	22.15%	34.85%	U 33.00%	47.72%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	1.71%	0.99%
breakabove50dn	1.54%	1.58%
wentabove50up	1.40%	0.20%
wentabove50dn	0.64%	0.40%
breakbelow50up	0.23%	0.40%
breakbelow50dn	0.12%	0.20%
wentbelow50up	0.95%	2.57%
wentbelow50dn	0.82%	0.79%
consbelow50	7.47%	12.28%		***
bouncebelow50	0.39%	1.19%
bounceabove200	6.26%	6.14%
consbelow200	5.93%	5.74%
bouncebelow200	0.66%	0.00%
bounceabove50	10.77%	8.91%	***
bottoming	15.83%	8.32%	D 31.87%	12.08%	0.38 downtrend balance
bottombounce	6.57%	1.58%
trendbelow50	8.81%	2.18%

2019-11-26 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.09	i 4.22	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.28%	7.92%
pullingback	1.69%	2.77%
lostmomentum	23.63%	37.23%	U 33.73%	49.31%	1.46 uptrend balance
breakabove50up	0.62%	0.79%
breakabove50dn	0.60%	1.78%
wentabove50up	1.51%	0.59%
wentabove50dn	1.03%	0.59%
breakbelow50up	0.52%	0.59%
breakbelow50dn	0.52%	0.20%
wentbelow50up	0.62%	1.39%
wentbelow50dn	0.78%	0.99%
consbelow50	6.82%	12.28%		***
bouncebelow50	0.35%	0.59%
bounceabove200	6.71%	7.92%
consbelow200	6.38%	5.74%
bouncebelow200	0.81%	0.00%
bounceabove50	10.91%	6.93%	***
bottoming	14.52%	7.13%	D 31.03%	11.68%	0.38 downtrend balance
bottombounce	5.62%	1.58%
trendbelow50	10.08%	2.97%

2019-11-27 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.14	i 4.56	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.90%	12.87%
pullingback	0.99%	0.99%
lostmomentum	21.61%	33.47%	U 33.98%	49.70%	1.46 uptrend balance
breakabove50up	0.52%	0.99%
breakabove50dn	0.85%	1.19%
wentabove50up	1.95%	1.39%
wentabove50dn	1.51%	2.18%
breakbelow50up	0.33%	0.40%
breakbelow50dn	0.23%	0.40%
wentbelow50up	0.50%	1.39%
wentbelow50dn	0.62%	1.39%
consbelow50	6.54%	9.90%
bouncebelow50	0.27%	0.59%
bounceabove200	6.60%	6.53%
consbelow200	5.76%	4.36%
bouncebelow200	0.54%	0.00%
bounceabove50	13.13%	11.09%	***	***
bottoming	14.78%	8.12%	D 29.69%	10.89%	0.37 downtrend balance
bottombounce	7.27%	2.18%
trendbelow50	7.10%	0.59%

2019-11-29 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.17	i 4.29	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.78%	11.49%
pullingback	0.87%	1.19%
lostmomentum	22.13%	34.06%	U 34.10%	49.31%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	0.31%	0.40%
breakabove50dn	0.35%	0.20%
wentabove50up	3.01%	2.18%
wentabove50dn	1.63%	3.37%
breakbelow50up	0.54%	0.99%
breakbelow50dn	0.64%	0.40%
wentbelow50up	0.37%	0.79%
wentbelow50dn	0.47%	1.39%
consbelow50	6.56%	11.29%		***
bouncebelow50	0.12%	0.20%
bounceabove200	6.27%	6.53%
consbelow200	6.46%	4.36%
bouncebelow200	0.62%	0.20%
bounceabove50	13.42%	9.70%	***
bottoming	14.16%	6.14%	D 29.06%	11.49%	0.40 downtrend balance
bottombounce	6.73%	2.57%
trendbelow50	7.55%	2.57%