Несколько неожиданные цифры с Тестера

Не секрет, что маркетами, в основном, торгуют безграмотные трейдеры. Стало интересно, а что же с ТС на лимитных ордерах?

Так сколько же модификаций (торговых приказов)?

Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.

Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.

Позиций — 851.
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).

~1500 модификаций на каждую позицию.

И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.

Торговые сервера справляются с такой нагрузкой без проблем, так что искусственно ограничивать количество торговых приказов даже не пытался. Возможности есть для этого, но зачем? Наверное, для биржи только целесообразно.

Сам думал, что модификаций на порядок меньше. Сильно ошибался.

алготрейдинг лимитные ордера

"fxsaber_Results"

fxsaber

Москва

131

1 891

с 2 сентября 2019

18 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
31 октября 2019, 14:22
маркетами, в основном, торгуют безграмотные трейдеры

А грамотные трейдеры какими ордерами нынче торгуют?)
0
- fxsaber
  31 октября 2019, 14:24
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, лимитными.
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    31 октября 2019, 14:30
    fxsaber, остается только выяснить какие трейдеры торгуют стоп и стоп-лимит ордерами)
    0
- Андрей К
  31 октября 2019, 14:30
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, есть такой вид торговли, где лимитками даже не поторгуешь.
  0
Мальчик buybuy
31 октября 2019, 14:23
Добрый день, Уважаемый fxsaber!

Вы моделировали исполнение лимитников или смотрели на статистику боевого исполнения?

С уважением

P.S. Маркетами торгуют очень щедрые трейдеры. Которым не влом в дополнение к комиссии заплатить еще и двойной спрэд.
0
- fxsaber
  31 октября 2019, 14:26
  Мальчик Buybuy, цифры из Тестера, так что моделирование. Но в бою у меня почти полное совпадение с Тестером, так что данные цифры актуальны и в жизни.
  0
  - Мальчик buybuy
    31 октября 2019, 14:37
    fxsaber, эх, мне бы Вашу уверенность
    
    У меня идет боевое моделирование уже месяц, результаты от тестера отличаются радикально.
    В определенные периоды тела минутных баров складываются уголком к уголку, так что лимитник очень долго (в количестве баров) не может исполниться, а когда исполняется — часто действует сигнал уже в другую сторону.
    
    С этим, оказывается, тоже можно бороться, но приходится попотеть.
    Так что рекомендую 2-3-4 недели понаблюдать за работой боевого бота, запущенного на микродепо. Искренне.
    
    С уважением
    
    P.S. Правда, все вышеизложенное относится исключительно к крипте. На FX такой феномен не наблюдается. Пока.
    +1
    - fxsaber
      31 октября 2019, 14:58
      Мальчик Buybuy, не понял, какое отношение к барам имеет исполнение?
      
      У меня месяцы наблюдений за исполнением. Но топик не об этом. Просто количество модификаций оказалось приличным.
      0
- ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
  31 октября 2019, 14:32
  Мальчик Buybuy,
  
  Маркетами торгуют очень щедрые трейдеры. Которым не влом в дополнение к комиссии заплатить еще и двойной спрэд.
  
  Или дальновидные, которые не желают лишиться крупной добычи, экономя на копейке)
  0
  - Мальчик buybuy
    31 октября 2019, 14:38
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, и это правда
    
    Однако все зависит от частоты открытия/закрытия ТС.
    Для HFT дополнительный двойной спрэд — недопустимая роскошь.
    
    С уважением
    0
SergeyJu
01 ноября 2019, 11:46
Позиций — 851.
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).
Что означает слово «позиция» и что «модификация»?

0
- fxsaber
  01 ноября 2019, 22:12
  SergeyJu, это больше терминология MT.
  
  Модификации — это любые торговые приказы, отправляемые на торговый сервер и корректно обрабатываемые им.
  
  По позициям и ордерам есть статья.
  0
  - SergeyJu
    02 ноября 2019, 09:14
    fxsaber, модификация — это корректный ордер?
    А позиция — это совокупный объем совершенных сделок или максимальная по модулю открытая позиция?
    Но в ордере может быть открыто и 1000 позиций сразу… как-то непонятно.
    0
    - fxsaber
      02 ноября 2019, 09:18
      SergeyJu, по модификации верно.
      
      Одна позиция — это результат полного срабатывания на открытие отложенного ордера.
      
      Например, был BuyLimit на 100 единиц. Когда частично сработал — появилась одна позиция. Когда оставшийся объем залился, та же позиция просто увеличила объем.
      0
      - SergeyJu
        02 ноября 2019, 12:05
        fxsaber, то есть, Вы посылаете безумное количество ордеров, которые не исполняются? На мамбе за это штрафуют.
        0
        fxsaber
        02 ноября 2019, 12:07
        SergeyJu, нет, все ордера корректные. Просто для открытия и закрытия позиции передвигаются (модифицируются) лимитные ордера.
        0
        SergeyJu
        02 ноября 2019, 12:17
        fxsaber, дело не в корректности, а в выполнении. Посмотрите штраф за превышение общего числа ордеров к обороту.
        0
        fxsaber
        03 ноября 2019, 13:48
        SergeyJu, посмотрите, что в исходном посте написано про биржу.
        0