21 октября 2019, 11:44

Парный трейдинг: ROSN vs LKOH, есть-ли смысл?

Друзья! Парная торговля фьючерсов Роснефти и Лукойла считается классикой на Моссковской бирже. Но, наверное, я чего-то не понимаю. Саму эту пару я не тестировал, но посмотрел в стаканы котировок этих инструментов и увидел, что спреды довольно не маленькие, в среднем порядка 20 пунктов между покупкой и продажей. Таким образом, открывая и закрывая позицию по-каждому из инструментов, а у нас их два, мы будем терять 80 пунктов в сделке, без учета комиссии. И здесь я вижу только два пути:
1. Торговать только сильные расхождения, более 500 пунктов, которых будет не много, да и будут-ли вобще?
2. Входить и выходить лимитными ордерами, но это вобще мне не нравится, так как рынок такой возможности может не предоставить.

Что скажете? Как вы торгуете данную пару, если не секрет? Ну или намекните мне в личку, буду очень благодарен)

алготрейдинг торговые роботы Парный трейдинг статистический арбитраж Лукойл Роснефть

Лукойл Роснефть

Андрей Шуткин

Воронеж

139

с 31 января 2019

10 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
21 октября 2019, 11:51
Парный трейдинг: ROSN vs LKOH, есть-ли смысл?

На мой взгляд, нету. Например, почему покупаем ROSN или LKOH по отдельности или даже и то и другое вместе? Потому что акции имеют перекос в сторону роста и вероятность получения прибыли на длинном промежутке времени будет больше чем получить убыток. А какое преимущество будем иметь если противопоставим одну компанию другой? Да никакого. Просто лотерея.
0
- Павел
  21 октября 2019, 12:09
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, Преимущество есть: хэдж. Например, нефть завтра упадет вдое, как и весь сектор, а в лонг\шорт позиции это побоку…
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    21 октября 2019, 13:39
    Павел, с другой стороны, нефть завтра вырастет вдвое, как и весь сектор, а «в лонг\шорт позиции это побоку…»)
    0
    - Павел
      21 октября 2019, 14:03
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, совершенно точно. Для инвестора это бессмысленно, ну а для арбитражника то, что доктор прописал: играть только отклонение/возврат к среднему, изолированно от прочих рисков/прибылей.
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        21 октября 2019, 14:11
        Павел, Так в чем преимущество? Если принять гипотезу что общая прибыль стратегии возврата к среднему бывает больше чем общие убытки, тогда да, это преимущество. Но мы ведь знаем что это не так. Графики отношений двух инструментов точно такие же графики как и график одного инструмента. Есть участки флета и есть тренды. Только отличие в том что отсутствует перекос в сторону роста, что нивелирует единственное преимущество, которое имеем при торговле акциями. То есть своими руками закапываем источник из которого пьем воду)
        0
        Павел
        21 октября 2019, 15:23
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, Еще раз: задачи разные бывают. Сам по себе парный трейдинг, так же как и любой другой денег не принесет, зарабатывают качественные идеи. А уже вид трединга — это исполнение. Лонг/шорт — это инструмент. Бывает, что он не нужен совсем, а бывает, что без него никак. А преимущество, в том, он дает хэдж от некоторых рисков. Где то это несет пользу, где то нет.
        0
Павел
21 октября 2019, 12:21
Андрей Ш. Попробуйте посмотреть пары по этим компаниям с базовым активом, там, глядишь, и спред поуже будет.
+1
- Андрей Шуткин
  21 октября 2019, 12:32
  Павел, да, думал об этом, тоже, как вариант, спасибо...)
  0
Сергей Сергаев
21 октября 2019, 12:32
Одна компания в долгах как в шелках и управляется в политическом векторе, а вторая без долгов и еще свои акции байбеком пылесосит...
Классный парный трейдинг
0
ves2010
21 октября 2019, 13:29
акция лонг фьюч в шорт… получается синтетическая облига
только парь -не парь выхлоп мал

+1

Читайте на SMART-LAB:

IPO FabricaONE.АI

Ведущий российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта готовится к IPO на Мосбирже. Чем уникальна FabricaONE.АI: 🔵Группа работает на рынках заказной разработки и...

ВТБ Мои Инвестиции

13:14

👀 Вклад кибербезопасности в российскую экономику в 12 (!) раз превышает объем рынка

Такие выводы сделали эксперты фонда «Сайберус» и института экономики роста им. П. А. Столыпина в исследовании «Кибербезопасность России: сила технологического развития». Это первый глобальный...

Positive Technologies

13:20

🏆 Мосгорломбард получил наивысшую оценку качества — уровень A1

Аналитический центр «БизнесДром» подтвердил и обновил для Мосгорломбарда (ПАО «МГКЛ») оценку «Знак качества» на уровне A1 — максимальном в рамках методологии. Оценка отражает высокий...

МГКЛ

12:01

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...