Anton Shabunin личный блог

14 октября 2019, 16:25

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 11.10.19

uptrend 9
downtrend 1
sideways 23

Шутка на злобу дня: Дональд Трамп выпускает обновлённое издание своей книги Art of the deal (Искусство заключения сделки). Она будет называться Art of no deal: How to bullshit the whole world for 18 months and get nothing (Искусство незаключения сделки: как пудрить мозги всему миру 1,5 года и так ни о чём и не договориться)

В лучшем случае рынок лишь боковой, uptrend/downtrend ratio общего рынка 0.51, индекса 1.32. Принимая во внимание предстоящий сезон отчётов, рынок будет дрейфовать вверх, но о продолжении бычьего рынка можно говорить, только когда:

появится мощная покупка
выход на новый максимум
закрепление там

Пока ничего этого нет, не покупайтесь на фэйкаут. Идёт большая распродажа, нормальных сетапов в лонг нет, подскакивает всякий мусор со дна.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 11.10.19

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-10-11 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-10-11 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4839)			% от sp500
Длительный аптренд	145	76%	111	0%	0	2%	2%	0%	5%
Откат в аптренде	51	82%	42	0%	0	1%	0%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	764	61%	471	0%	0	15%	9%	0%	23%
Пробой растущей 50МА	54	61%	33	0%	0	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	144	34%	49	0%	0	2%	1%	0%	4%
Недавний пробой растущей 50МА	34	76%	26	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	36	50%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	24	58%	14	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	12	41%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	70	52%	37	0%	0	1%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	60	30%	18	0%	0	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	448	38%	172	0%	1	9%	3%	0%	12%
Отскок вниз от 50МА	53	71%	38	0%	0	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	232	18%	43	0%	0	4%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	333	0%	3	14%	47	6%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 200МА	36	2%	1	44%	16	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	322	7%	25	12%	41	6%	0%	0%	6%
Консолидация на дне	1187	0%	11	33%	403	24%	0%	8%	20%
Подскок со дна	239	2%	6	45%	108	4%	0%	2%	2%
Длительный даунтренд	595	0%	1	60%	362	12%	0%	7%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (145 акций) 11.10.2019

6.9%	10	32%	из	31 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	10	Транспорт-водный
4.8%	7	10%		64	НАРОЖД.		96	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1%	6	15%		38	ЛИДИР.		31	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.4%	5	0%		540	ЗАМЕДЛ.		106	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	5	7%		68			34	ПО-корпоративное
2.8%	4	23%		17			36	Транспорт-грузовой
2.8%	4	13%		29			149	Одежда
2.8%	4	12%		33	ЛИДИР.		11	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8%	4	12%		32	ЛИДИР.		27	Электроника-полупроводники производители
2.8%	4	2%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

36.6%	53		из	145 акций показано

Откат в аптренде (51 акций) 11.10.2019

15.7%	8	1%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
9.8%	5	16%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.9%	3	11%		27	ЛИДИР.		35	Косметика и личная гигиена
5.9%	3	1%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

37.3%	19		из	51 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (764 акций) 11.10.2019

12.8%	98	56%	из	175 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	37	59%		62			123	Финансы-пустые чеки
3.8%	29	29%		97			98	Банки-северо-восток
2.7%	21	35%		60			61	Финансы-сбербанки
2.4%	18	45%		40	ЛИДИР.		21	Строительство-различные изделия
2.4%	18	23%		76			82	Банки-юго-восток
2.1%	16	2%		540	ЗАМЕДЛ.		106	Медицина-биомед/биотехнологии
2.1%	16	43%		37	НАРОЖД.		97	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	14	20%		69			114	Банки-запад/юго-запад
1.8%	14	24%		57			89	Банки-средний-запад
1.8%	14	42%		33	ЛИДИР.		11	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8%	14	21%		65	ЛИДИР.		22	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	13	39%		33	ЛИДИР.		28	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	13	40%		32	ЛИДИР.		27	Электроника-полупроводники производители
1.7%	13	43%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	13	61%		21	ЛИДИР.		6	Строительство-жилое/коммерческое

47.3%	361		из	764 акций показано

Пробой растущей 50МА (54 акций) 11.10.2019

7.4%	4	0%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	3	13%		22			94	СМИ-диверсифицированные компании

13.0%	7		из	54 акций показано

Пробой падающей 50МА (144 акций) 11.10.2019

8.3%	12	17%	из	69 акций в		отрасли с рангом	114	Банки-запад/юго-запад
4.9%	7	9%		76			82	Банки-юго-восток
4.2%	6	13%		43			124	Машиностроение-промышленное общее
3.5%	5	8%		57			89	Банки-средний-запад
2.8%	4	4%		97			98	Банки-северо-восток
2.8%	4	15%		26			72	Финансы-платёжные карты
2.8%	4	2%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

29.2%	42		из	144 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (34 акций) 11.10.2019

8.8%	3	0%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	3	27%		11			26	Уборка и уход за зданиями
8.8%	3	4%		68			34	ПО-корпоративное

26.5%	9		из	34 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (36 акций) 11.10.2019

8.3%	3	7%	из	40 акций в		отрасли с рангом	33	Компьютеры-техобслуживание
8.3%	3	0%		540	ЗАМЕДЛ.		106	Медицина-биомед/биотехнологии

16.7%	6		из	36 акций показано

Слом растущей 50МА (24 акций) 11.10.2019

29.2%	7	12%	из	58 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
16.7%	4	6%		62			123	Финансы-пустые чеки

45.8%	11		из	24 акций показано

Слом падающей 50МА (12 акций) 11.10.2019


0.0%	0		из	12 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (70 акций) 11.10.2019

12.9%	9	1%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	7	10%		65	ЛИДИР.		22	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.3%	3	2%		125			55	Медицина-изделия

27.1%	19		из	70 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (60 акций) 11.10.2019

8.3%	5	7%	из	65 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Страхование-собственности/от ущерба/титула
6.7%	4	13%		30	НАРОЖД.		74	Нефть и газ-переработка/продажа
6.7%	4	6%		64	НАРОЖД.		96	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.0%	3	0%		540	ЗАМЕДЛ.		106	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	3	3%		97			98	Банки-северо-восток

31.7%	19		из	60 акций показано

Консолидация под 50МА (448 акций) 11.10.2019

7.8%	35	6%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	15	23%		63			63	Финансы-управление инвестициями
3.3%	15	12%		125			55	Медицина-изделия
2.7%	12	25%		47			41	Финансовые услуги-особые
2.5%	11	11%		97			98	Банки-северо-восток
2.5%	11	18%		58	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	11	25%		43			15	Аэрокосмос/оборона
2.2%	10	5%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	10	20%		49			49	Розница-рестораны
2.2%	10	14%		68			34	ПО-корпоративное
2.0%	9	14%		61			24	Медицина-системы/оборудование
1.8%	8	30%		26			72	Финансы-платёжные карты

35.0%	157		из	448 акций показано

Отскок вниз от 50МА (53 акций) 11.10.2019

20.8%	11	18%	из	58 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
17.0%	9	1%		540	ЗАМЕДЛ.		106	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	3	11%		26			72	Финансы-платёжные карты

43.4%	23		из	53 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (232 акций) 11.10.2019

5.2%	12	2%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	12	15%		76			82	Банки-юго-восток
4.3%	10	5%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	8	36%		22			0
3.0%	7	7%		97			98	Банки-северо-восток
3.0%	7	12%		57			89	Банки-средний-запад
3.0%	7	11%		60			61	Финансы-сбербанки
2.6%	6	13%		43			83	Девелоперы недвижимости
2.2%	5	11%		43			15	Аэрокосмос/оборона
2.2%	5	7%		65	ЛИДИР.		22	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	5	7%		64	НАРОЖД.		96	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	5	7%		68			34	ПО-корпоративное
1.7%	4	16%		25			140	Электроника-детали
1.7%	4	8%		49			49	Розница-рестораны
1.7%	4	5%		69			114	Банки-запад/юго-запад

43.5%	101		из	232 акций показано

Консолидация под 200МА (333 акций) 11.10.2019

6.0%	20	3%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	14	14%		97			98	Банки-северо-восток
3.0%	10	5%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	9	15%		60			61	Финансы-сбербанки
2.4%	8	11%		69			114	Банки-запад/юго-запад
2.4%	8	21%		38	ЛИДИР.		31	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	7	29%		24			173	Нефть и газ-комплексные
2.1%	7	20%		34			105	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	7	18%		37	НАРОЖД.		97	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	6	16%		36			183	Горная добыча-руда

28.8%	96		из	333 акций показано

Отскок вниз от 200МА (36 акций) 11.10.2019

16.7%	6	1%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии

16.7%	6		из	36 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (322 акций) 11.10.2019

9.0%	29	5%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	10	15%		64	НАРОЖД.		96	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	8	25%		31	ЛИДИР.		10	Транспорт-водный
2.2%	7	31%		22			120	Банки-денежные центры
1.9%	6	16%		36			183	Горная добыча-руда
1.9%	6	20%		29			149	Одежда
1.9%	6	4%		125			55	Медицина-изделия

22.4%	72		из	322 акций показано

Консолидация на дне (1187 акций) 11.10.2019

14.2%	169	31%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	42	33%		125			55	Медицина-изделия
2.9%	35	46%		75			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	22	37%		59	ЗАМЕДЛ.		128	Интернет-контент
1.8%	21	30%		69			114	Банки-запад/юго-запад

24.3%	289		из	1187 акций показано

Подскок со дна (239 акций) 11.10.2019

19.2%	46	8%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	9	21%		41			185	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	6	20%		30	ОТСТ.		167	Электроника-разные изделия
2.5%	6	12%		49	НАРОЖД.		71	Химикаты-особые
2.5%	6	4%		125			55	Медицина-изделия
2.5%	6	8%		75			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	5	13%		38	ЛИДИР.		31	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	5	7%		68			34	ПО-корпоративное
2.1%	5	7%		63			63	Финансы-управление инвестициями
2.1%	5	35%		14			195	Нефть и газ-бурение
2.1%	5	16%		30	ЗАМЕДЛ.		77	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	4	25%		16			174	Энергия-уголь
1.7%	4	12%		33			145	Автомобили-грузовики сборщики

46.9%	112		из	239 акций показано

Длительный даунтренд (595 акций) 11.10.2019

26.7%	159	29%	из	540 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	106	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	26	20%		125			55	Медицина-изделия
3.0%	18	24%		75			187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	17	27%		61			24	Медицина-системы/оборудование
2.4%	14	34%		41			185	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	13	22%		59	ЗАМЕДЛ.		128	Интернет-контент
2.2%	13	19%		68			34	ПО-корпоративное
1.8%	11	17%		64	НАРОЖД.		96	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	10	43%		23			178	Бытовые изделия-особые

47.2%	281		из	595 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1794 акций) 11.10.2019

8.3%	149	85%	из	175 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	70	72%		97			98	Банки-северо-восток
3.2%	57	91%		62			123	Финансы-пустые чеки
3.0%	53	69%		76			82	Банки-юго-восток
2.4%	43	62%		69			114	Банки-запад/юго-запад
2.3%	41	68%		60			61	Финансы-сбербанки
2.2%	39	60%		65	ЛИДИР.		22	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	38	66%		57			89	Банки-средний-запад
1.8%	33	6%		540	ЗАМЕДЛ.		106	Медицина-биомед/биотехнологии
1.6%	29	78%		37	НАРОЖД.		97	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	29	45%		64	НАРОЖД.		96	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	27	90%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.5%	27	42%		63			63	Финансы-управление инвестициями
1.4%	25	20%		125			55	Медицина-изделия
1.2%	21	30%		68			34	ПО-корпоративное
1.2%	21	52%		40			33	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	21	42%		49			49	Розница-рестораны
1.2%	21	52%		40	ЛИДИР.		21	Строительство-различные изделия
1.2%	21	63%		33	ЛИДИР.		28	Коммунальные услуги-электричество
1.2%	21	44%		47			41	Финансовые услуги-особые
1.2%	21	65%		32	ЛИДИР.		27	Электроника-полупроводники производители
1.1%	20	46%		43			124	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	19	57%		33	ЛИДИР.		11	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.0%	18	41%		43			83	Девелоперы недвижимости
1.0%	18	41%		43			15	Аэрокосмос/оборона
1.0%	18	52%		34	ЛИДИР.		37	Установки контроля загрязнения окр среды

50.2%	900		из	1794 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-10-11 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.51	i 1.32	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.00%	5.74%
pullingback	1.05%	2.18%
lostmomentum	15.79%	23.76%	U 21.66%	34.46%	1.59 uptrend balance
breakabove50up	1.12%	1.98%
breakabove50dn	2.98%	4.55%
wentabove50up	0.70%	0.79%
wentabove50dn	0.74%	0.59%
breakbelow50up	0.50%	1.19%
breakbelow50dn	0.25%	0.00%
wentbelow50up	1.45%	2.38%
wentbelow50dn	1.24%	1.58%
consbelow50	9.26%	12.28%	***	***
bouncebelow50	1.10%	1.19%
bounceabove200	4.79%	4.16%
consbelow200	6.88%	5.35%
bouncebelow200	0.74%	0.20%
bounceabove50	6.65%	6.14%
bottoming	24.53%	20.59%	D 42.51%	26.14%	0.61 downtrend balance
bottombounce	4.94%	2.57%
trendbelow50	12.30%	2.77%