fxsaber
fxsaber личный блог
03 октября 2019, 05:06

Алготрейдерский эксклюзив: сравнение реала и тестера, включая проскальзывания.

По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

Ситуация аналогична биржевыв даркпулам.

Для наглядности сделал анимацию сравнения (нажмите на картинку, чтобы увидеть).

Алготрейдерский эксклюзив: сравнение реала и тестера, включая проскальзывания.Красная линия показывает результат без скольжений. Совпадение для каждой ТС довольно высокое.

Синяя линия показывает скольжение. Здесь несколько необычно, т.к. можно видеть скольжение в Тестере и скольжение на реале. Линии снова довольно близки.


Надо учитывать, что на реале были реджекты и обрывы связи (раз 50 в сутки по 10-20 секунд каждый). Поэтому время входа на реале может сильно отличаться от тестера. Но за счет описанного метода синхронизации получается добиться довольно неплохого качества соответствия реальной торговли с исторической. Некоторые сделки длились заметно меньше минуты.

9 Комментариев
  • Danilych
    03 октября 2019, 05:16
    Я правильно понимаю что RannForex не сильно то много и дал перед Darwinex?
  • Aleksandr II
    03 октября 2019, 10:29
    Чё я то нечего не понял?
  • Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно.
    Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.


    Что же тут необычного. Цена акции в моменте 50, посылаем лимитный ордер на покупку по 100, получаем офигенное «положительное проскальзывание»....  только проскальзыванием это трудно назвать. Обычно под проскальзыванием понимают нечто другое)
  • SergeyJu
    03 октября 2019, 10:55
    Я исследовал вопрос проскальзывания на ММВБ на ликвидных фьючах и сбере, правда, не для ХФТ, а для более медленной системы. Выставление заявки на покупку выше середины спреда ухудшает проскальзывание за счет роста числа неисполненных заявок, которые приходится переставлять по худшей цене. На продажу зеркально. Если спред 1 тик, я предпочитаю брать по вершике спреда, а сдавать понизу. 1 тик меня  устраивает. 
    • Technotrade
      03 октября 2019, 11:27
      SergeyJu, все верно, куча лимитников может быть не исполнена, так что непонятно о чем речь в статье.
      • SergeyJu
        03 октября 2019, 11:36
        Technotrade, какая-то неэффективность у перепродавцов потоков заявок. Не биржевая тема. 
      • Дмитрий Овчинников
        03 октября 2019, 15:44
        Technotrade, 
        ТС торгует контр-тренд через лимитные заявки. Если заявка отправляется в момент резкого движения, а именно тогда она и отправляется, когда же еще то в контр-тренде, то цена исполнения будет лучше, чем цена заявки. 
        У меня такая же ситуация на FORTS.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн