Anton Shabunin личный блог

01 октября 2019, 14:52

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 30.09.19

uptrend 12
downtrend 0
sideways 21

Пробуксовка вниз с поддержкой на средней — рынок поддерживают недвижимость, коммуналка и строительство, традиционный ритейл подскакивает со дна.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 30.09.19

Однако в лидерах идёт «разгрузка на хаях» и если обратить внимание на экспериментальную секцию маркет-тайминга, Correction probability 100%.
Это значит, рынок крайне слаб и не падает только благодаря разным тёмным штукам (кто-то сказал «манипуляция» и «украшение витрин в конце квартала» ?), проворачиваемым с индексом, сколько это может продолжаться, сказать сложно, ждём закрепления ниже 20МА (возможно после ещё пары подскоков).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-09-30 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-09-30 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4849)			% от sp500
Длительный аптренд	130	77%	101	0%	0	2%	2%	0%	6%
Откат в аптренде	155	70%	110	0%	0	3%	2%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	985	51%	505	0%	0	20%	10%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	45	64%	29	0%	0	0%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	42	35%	15	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	24	45%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	21	33%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	38	52%	20	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	26	26%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	130	55%	72	0%	0	2%	1%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	121	22%	27	0%	1	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 50МА	256	31%	80	1%	4	5%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	90	73%	66	0%	0	1%	1%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	252	7%	19	0%	0	5%	0%	0%	5%
Консолидация под 200МА	412	1%	6	14%	58	8%	0%	1%	7%
Отскок вниз от 200МА	149	1%	2	29%	44	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	226	12%	29	11%	27	4%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	682	1%	11	33%	230	14%	0%	4%	8%
Подскок со дна	72	2%	2	47%	34	1%	0%	0%	1%
Длительный даунтренд	993	0%	7	58%	582	20%	0%	12%	7%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (130 акций) 30.09.2019

5.4%	7	17%	из	39 акций в		отрасли с рангом	26	Строительство-различные изделия
5.4%	7	4%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	6	1%		535	ЗАМЕДЛ.		130	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	6	8%		68	ЛИДИР.		13	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.6%	6	15%		40			37	Компьютеры-техобслуживание

24.6%	32		из	130 акций показано

Откат в аптренде (155 акций) 30.09.2019

14.8%	23	4%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	5	8%		61			25	Медицина-системы/оборудование
3.2%	5	7%		64			63	Финансы-управление инвестициями
3.2%	5	11%		43	ЛИДИР.		9	Аэрокосмос/оборона
2.6%	4	3%		124			58	Медицина-изделия
2.6%	4	6%		59	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	4	12%		33			23	Электроника-полупроводниковое оборудование

32.3%	50		из	155 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (985 акций) 30.09.2019

10.5%	103	58%	из	175 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	39	50%		77	НАРОЖД.		60	Банки-юго-восток
3.7%	36	60%		60			131	Финансы-пустые чеки
3.6%	35	35%		100	НАРОЖД.		93	Банки-северо-восток
2.7%	27	38%		70	НАРОЖД.		112	Банки-запад/юго-запад
2.5%	25	36%		68	ЛИДИР.		13	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	24	42%		57	НАРОЖД.		86	Банки-средний-запад
2.1%	21	34%		61	НАРОЖД.		67	Финансы-сбербанки
1.9%	19	63%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	19	51%		37			102	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	17	26%		64			63	Финансы-управление инвестициями
1.6%	16	41%		39			26	Строительство-различные изделия
1.6%	16	48%		33			23	Электроника-полупроводниковое оборудование

40.3%	397		из	985 акций показано

Пробой растущей 50МА (45 акций) 30.09.2019

8.9%	4	2%	из	175 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.9%	4	3%		124			58	Медицина-изделия

17.8%	8		из	45 акций показано

Пробой падающей 50МА (42 акций) 30.09.2019


0.0%	0		из	42 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (24 акций) 30.09.2019


0.0%	0		из	24 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (21 акций) 30.09.2019


0.0%	0		из	21 акций показано

Слом растущей 50МА (38 акций) 30.09.2019

26.3%	10	1%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
13.2%	5	8%		59	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

39.5%	15		из	38 акций показано

Слом падающей 50МА (26 акций) 30.09.2019

11.5%	3	5%	из	57 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	86	Банки-средний-запад

11.5%	3		из	26 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (130 акций) 30.09.2019

13.8%	18	30%	из	59 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
12.3%	16	2%		535	ЗАМЕДЛ.		130	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	8	6%		124			58	Медицина-изделия
5.4%	7	10%		68			36	ПО-корпоративное
3.1%	4	2%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

40.8%	53		из	130 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (121 акций) 30.09.2019

11.6%	14	2%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	5	15%		32			49	Транспорт-водный
4.1%	5	29%		17			8	Энергия-солнечная
3.3%	4	4%		100	НАРОЖД.		93	Банки-северо-восток
3.3%	4	3%		124			58	Медицина-изделия

26.4%	32		из	121 акций показано

Консолидация под 50МА (256 акций) 30.09.2019

5.9%	15	2%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	11	44%		25	ЗАМЕДЛ.		77	Финансы-платёжные карты
3.9%	10	21%		47			32	Финансовые услуги-особые
2.7%	7	14%		49			39	Розница-рестораны
2.3%	6	10%		60			131	Финансы-пустые чеки
2.0%	5	2%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	5	7%		68			36	ПО-корпоративное
2.0%	5	8%		61			25	Медицина-системы/оборудование
2.0%	5	5%		100	НАРОЖД.		93	Банки-северо-восток
2.0%	5	11%		43	ЛИДИР.		9	Аэрокосмос/оборона
2.0%	5	8%		61	НАРОЖД.		67	Финансы-сбербанки
2.0%	5	25%		20			92	Транспорт-авиалинии
2.0%	5	15%		33	ЛИДИР.		27	Коммунальные услуги-электричество

34.8%	89		из	256 акций показано

Отскок вниз от 50МА (90 акций) 30.09.2019

15.6%	14	2%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	8	13%		59	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.8%	7	10%		68			36	ПО-корпоративное
4.4%	4	3%		124			58	Медицина-изделия

36.7%	33		из	90 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (252 акций) 30.09.2019

6.3%	16	16%	из	100 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	93	Банки-северо-восток
4.4%	11	6%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	9	11%		77	НАРОЖД.		60	Банки-юго-восток
3.2%	8	13%		61	НАРОЖД.		67	Финансы-сбербанки
3.2%	8	14%		57	НАРОЖД.		86	Банки-средний-запад
2.8%	7	1%		535	ЗАМЕДЛ.		130	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	7	11%		60			131	Финансы-пустые чеки
2.0%	5	7%		70	НАРОЖД.		112	Банки-запад/юго-запад

28.2%	71		из	252 акций показано

Консолидация под 200МА (412 акций) 30.09.2019

4.6%	19	10%	из	175 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	18	3%		535	ЗАМЕДЛ.		130	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	17	17%		100	НАРОЖД.		93	Банки-северо-восток
3.9%	16	22%		70	НАРОЖД.		112	Банки-запад/юго-запад
2.2%	9	14%		61	НАРОЖД.		67	Финансы-сбербанки
2.2%	9	15%		57	НАРОЖД.		86	Банки-средний-запад
2.2%	9	18%		50	НАРОЖД.		70	Химикаты-особые
1.9%	8	32%		25			173	Нефть и газ-комплексные
1.9%	8	6%		124			58	Медицина-изделия
1.7%	7	31%		22	НАРОЖД.		113	Банки-денежные центры
1.7%	7	19%		36			185	Горная добыча-руда
1.7%	7	24%		29			168	Одежда
1.7%	7	28%		25			141	Электроника-детали
1.7%	7	9%		77	НАРОЖД.		60	Банки-юго-восток

35.9%	148		из	412 акций показано

Отскок вниз от 200МА (149 акций) 30.09.2019

24.2%	36	6%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
10.1%	15	20%		75			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	5	22%		22			178	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.7%	4	6%		58	ЗАМЕДЛ.		126	Интернет-контент
2.7%	4	6%		64			63	Финансы-управление инвестициями

43.0%	64		из	149 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (226 акций) 30.09.2019

8.4%	19	3%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	7	4%		175	ЛИДИР.		30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	7	10%		68	ЛИДИР.		13	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	6	15%		38			47	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.7%	6	18%		33	ЗАМЕДЛ.		73	Бытовые услуги-образование
2.2%	5	11%		43			71	Девелоперы недвижимости
2.2%	5	7%		64	НАРОЖД.		108	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	5	25%		20	ЗАМЕДЛ.		75	Розница/опт-строительные изделия

26.5%	60		из	226 акций показано

Консолидация на дне (682 акций) 30.09.2019

14.1%	96	17%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	24	19%		124			58	Медицина-изделия
2.6%	18	26%		68			36	ПО-корпоративное
2.6%	18	31%		58	ЗАМЕДЛ.		126	Интернет-контент
1.8%	12	37%		32	ЗАМЕДЛ.		156	ПО-защита информации
1.6%	11	17%		64	НАРОЖД.		108	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

26.2%	179		из	682 акций показано

Подскок со дна (72 акций) 30.09.2019

13.9%	10	1%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	4	10%		38			47	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.2%	3	11%		26			170	Банки-зарубежные

23.6%	17		из	72 акций показано

Длительный даунтренд (993 акций) 30.09.2019

23.3%	231	43%	из	535 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	44	35%		124			58	Медицина-изделия
4.3%	43	57%		75			181	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	19	46%		41	ОТСТ.		191	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	18	29%		61			25	Медицина-системы/оборудование
1.6%	16	27%		58	ЗАМЕДЛ.		126	Интернет-контент

37.4%	371		из	993 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1785 акций) 30.09.2019

8.5%	151	86%	из	175 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	71	71%		100	НАРОЖД.		93	Банки-северо-восток
3.1%	55	91%		60			131	Финансы-пустые чеки
3.0%	54	70%		77	НАРОЖД.		60	Банки-юго-восток
2.5%	44	64%		68	ЛИДИР.		13	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	42	68%		61	НАРОЖД.		67	Финансы-сбербанки
2.4%	42	60%		70	НАРОЖД.		112	Банки-запад/юго-запад
2.0%	36	63%		57	НАРОЖД.		86	Банки-средний-запад
1.6%	29	45%		64			63	Финансы-управление инвестициями
1.6%	28	75%		37			102	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	27	21%		124			58	Медицина-изделия
1.5%	27	90%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.4%	25	4%		535	ЗАМЕДЛ.		130	Медицина-биомед/биотехнологии
1.4%	25	39%		64	НАРОЖД.		108	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	23	58%		39			26	Строительство-различные изделия
1.3%	23	69%		33	ЛИДИР.		27	Коммунальные услуги-электричество
1.2%	22	51%		43	ЛИДИР.		9	Аэрокосмос/оборона
1.1%	20	42%		47			32	Финансовые услуги-особые
1.1%	19	38%		49			39	Розница-рестораны
1.1%	19	47%		40			37	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	19	44%		43			71	Девелоперы недвижимости
1.1%	19	44%		43			104	Машиностроение-промышленное общее
1.0%	18	56%		32			35	Электроника-полупроводники производители
1.0%	18	52%		34	ЛИДИР.		33	Установки контроля загрязнения окр среды
1.0%	18	54%		33			23	Электроника-полупроводниковое оборудование

49.0%	874		из	1785 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-09-24 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.79	i 2.28	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.59%	5.16%
pullingback	5.14%	8.33%
lostmomentum	20.46%	31.15%	U 29.54%	45.63%	1.54 uptrend balance
breakabove50up	0.27%	0.40%
breakabove50dn	0.25%	0.60%
wentabove50up	1.09%	0.60%
wentabove50dn	0.45%	0.40%
breakbelow50up	2.14%	2.78%
breakbelow50dn	1.46%	0.99%
wentbelow50up	1.11%	0.79%
wentbelow50dn	2.10%	3.57%
consbelow50	5.05%	7.94%
bouncebelow50	1.50%	1.39%
bounceabove200	5.55%	4.76%
consbelow200	8.36%	8.93%	***	***
bouncebelow200	4.83%	3.77%
bounceabove50	5.09%	2.18%
bottoming	9.88%	5.75%	D 37.41%	20.04%	0.54 downtrend balance
bottombounce	1.27%	0.40%
trendbelow50	21.43%	10.12%

2019-09-25 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.83	i 2.76	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.20%	3.97%
pullingback	2.76%	4.37%
lostmomentum	21.71%	35.91%	U 30.02%	47.02%	1.57 uptrend balance
breakabove50up	1.36%	2.18%
breakabove50dn	1.15%	1.19%
wentabove50up	0.99%	0.60%
wentabove50dn	0.49%	0.40%
breakbelow50up	0.66%	0.40%
breakbelow50dn	0.41%	0.79%
wentbelow50up	1.13%	1.19%
wentbelow50dn	2.14%	3.57%
consbelow50	6.27%	8.93%
bouncebelow50	1.36%	0.99%
bounceabove200	6.70%	6.35%
consbelow200	8.23%	9.92%	***	***
bouncebelow200	3.24%	1.98%
bounceabove50	5.22%	2.18%
bottoming	14.08%	5.95%	D 36.21%	17.06%	0.47 downtrend balance
bottombounce	1.63%	0.79%
trendbelow50	17.26%	8.33%

2019-09-26 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 0.78	i 2.39	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.01%	5.95%
pullingback	3.28%	4.17%
lostmomentum	21.83%	34.52%	U 29.26%	46.43%	1.59 uptrend balance
breakabove50up	0.39%	0.79%
breakabove50dn	0.54%	1.19%
wentabove50up	0.74%	0.99%
wentabove50dn	0.62%	0.79%
breakbelow50up	1.26%	0.60%
breakbelow50dn	0.78%	0.99%
wentbelow50up	1.20%	1.39%
wentbelow50dn	1.78%	2.98%
consbelow50	5.74%	8.33%
bouncebelow50	1.67%	0.60%
bounceabove200	5.82%	6.55%
consbelow200	8.42%	8.53%	***	***
bouncebelow200	3.65%	2.58%
bounceabove50	5.29%	2.18%
bottoming	12.29%	6.75%	D 37.62%	19.44%	0.52 downtrend balance
bottombounce	1.57%	0.40%
trendbelow50	20.11%	9.72%

2019-09-27 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.70	i 2.27	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.87%	3.37%
pullingback	3.91%	3.57%
lostmomentum	20.82%	34.13%	U 27.40%	42.26%	1.54 uptrend balance
breakabove50up	0.19%	0.00%
breakabove50dn	0.33%	0.40%
wentabove50up	0.62%	1.19%
wentabove50dn	0.54%	1.19%
breakbelow50up	1.94%	3.97%
breakbelow50dn	0.95%	1.79%
wentbelow50up	2.00%	0.99%
wentbelow50dn	2.47%	2.58%
consbelow50	4.43%	7.94%
bouncebelow50	2.20%	2.18%
bounceabove200	5.02%	6.35%
consbelow200	8.30%	8.53%	***	***
bouncebelow200	3.44%	1.19%
bounceabove50	5.00%	3.17%
bottoming	12.87%	7.94%	D 39.43%	18.65%	0.47 downtrend balance
bottombounce	1.38%	0.60%
trendbelow50	21.74%	8.93%

2019-09-30 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 0.71	i 2.37	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.68%	6.15%
pullingback	3.20%	1.79%
lostmomentum	20.31%	33.13%	U 27.61%	44.64%	1.62 uptrend balance
breakabove50up	0.93%	2.58%
breakabove50dn	0.87%	1.79%
wentabove50up	0.49%	0.99%
wentabove50dn	0.43%	0.79%
breakbelow50up	0.78%	0.20%
breakbelow50dn	0.54%	0.40%
wentbelow50up	2.68%	1.98%
wentbelow50dn	2.50%	2.98%
consbelow50	5.28%	9.13%		***
bouncebelow50	1.86%	1.79%
bounceabove200	5.20%	5.95%
consbelow200	8.50%	7.94%	***
bouncebelow200	3.07%	1.39%
bounceabove50	4.66%	3.57%
bottoming	14.06%	8.33%	D 39.10%	18.85%	0.48 downtrend balance
bottombounce	1.48%	1.19%
trendbelow50	20.48%	7.94%