27 сентября 2019, 12:41
IV и RV - вопрос равенства
Вопрос:
Проведена симуляция покупки опционов Call за день до экспирации по страйкам +0%, +2%, +5%, +8% от центрального — по прогнозным ценам и в целях проверки модели справедливого ценообразования.
Ev[ +0%] и Ev[ +2%] располагаются на границе доверительного интервала, но по разные стороны.
Требуется ответить на вопрос IV=RV? Уместен ли t-test?
Проведена симуляция покупки опционов Call за день до экспирации по страйкам +0%, +2%, +5%, +8% от центрального — по прогнозным ценам и в целях проверки модели справедливого ценообразования.
Ev[ +0%] и Ev[ +2%] располагаются на границе доверительного интервала, но по разные стороны.
Требуется ответить на вопрос IV=RV? Уместен ли t-test?
Что они задумали🧐?
Betman-Golveg, Совет один — не пытайтесь торговать. Выберите несколько перспективных компаний и инвестируйте в них долгосрочно. Это единственный путь к успеху. Звиздоболов тут очень много, а людей,...
Христос воскресе!
КУКЛ, бро куда пропал?
Михаил, 10.2% дивидендной доходности — это только за 2023 год. Но одновременно с ними и дивиденды за 1 квартал 2024 на том же собрании акционеров в июне 2024 будут утверждаться.
И, кстат...
В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу
Принятый парламентом Турции закон позволит республике экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из России и Азербайдж...
23:36
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Александр Власов, я давно потерял надежду, что маргиналы в заблеванных тельняшках растворятся, скорее обратная тенденция. По-прежнему видят крах доллара, развал замерзающей Европы, БРИКС, и т.д. во...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
hurghadahome, ну к 38 подойдет, сомнений нет. Вопрос в том, попробуют ли сказками про кубышку разогнать на 50
Плато образуется из-за того, что опцион покупается за 0 рублей, считая, что +8% в день на завтра не возможно.
Кто-то здесь делал что-то похожее?
2. Опцион держится до экспирации, т.е. красный график это цена фьюча на момент исполнения минус затраты на покупку?
1. Никаких неправильных цен. Все цены моделируются исходя из котировок акции.
2. Да. Мне, вообще, сложно понять смысл дельта-хеджа и подобных игр в ликвидационную стоимость опционных портфелей.