ДТС №1: Как заработать на дивидендах Татнефти

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Татнефти

Введение

Уже совсем скоро (25 сентября) акции Татнефти будут торговаться последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 40.11 рубля или 5.36% по отношению к текущей цене обыкновенных акций (TATN).

В таблице 1 вы можете увидеть предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году. Эта табличка, которую я составил для себя, в ней только те бумаги, которые проходят по моему критерию ликвидности, т.е. входят в число 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи.

                 Таблица 1. Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах Татнефти (TATN). Обратите внимание, что речь идет об обыкновенных акциях, привилегированные акции Татнефти не проходят по моему критерию ликвидности.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведено тестирование ДТС №1 (дивидендная торговая стратегия) для обыкновенных акций Татнефти (TATN) за последние 5 лет и приведено подробное описание того, как можно заработать на этих дивидендах по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
3. Тэйк-профит не ставим.
4. Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

1. В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
2. Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
3. Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №1 по акциям Татнефти за 5 лет

Ниже приведена таблица 2, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для акций Татнефти (TATN) с 2014 по 2019 год.

Таблица 2. Результаты тестирования ДТС №1 для акций Татнефти с 2014 по 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

1. Покупка осуществляется в том случае, когда значение в столбце “Цена T-2 через 1 час” больше значения в столбце “Цена T-3 закрытие”. При этом считаем, что мы покупаем по цене, указанной в столбце “Цена T-2 через 1 час”.
2. Продажа осуществляется или по стоп-лоссу или, если стоп-заявка не сработала, то по цене, указанной в столбце “Цена T-2 закрытие”.
3. В последнем столбце в таблице 2 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №1.
4. В последнем столбце в таблице 2 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные, если же стоит значение 0, то это означает отсутствие сделки (не было выполнено условие покупки).
5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, всего было 5 сделок и все до одной оказались прибыльными с общим результатом 4.67% прибыли.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Татнефти

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Татнефти (TATN) в последний день, когда они будут торговаться с дивидендами.

1. Если 25 сентября в 11 часов утра акции Татнефти (TATN) будут расти, то я куплю эти акции по рыночной цене на часть депозита. На какую часть депозита купите вы, решайте сами. Единственно, я не рекомендую использовать в торговле заемные средства (плечи).
2. Одновременно с покупкой я установлю стоп-лосс на уровне одной среднедневной волатильности. Размер среднедневной волатильности для Татнефти (TATN) я посмотрю в своем выпуске Лучших бумаг недели, которые я выкладываю каждое утро. Там в таблице 1 в столбце стоп-лосс приведено значение, равное 2 среднедневным волатильностям, т.е. я еще разделю это значение на 2.
3. Буду ждать до конца торгового дня и потом, если бумага не продастся по стоп-лоссу, то продам ее за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, эта дивидендная торговая система не позволит вам сказочно разбогатеть и уж тем более, это не Грааль. Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 2. У нас вышло всего 5 сделок и прибыль 4.67% за 5 лет, что означает 0.93% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, общая прибыль в моем случае будет: 4.67% — 5 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 4,22%

Т.е. чистая средняя прибыль на сделку при моем размере комиссионных издержек составляет 0.84%.

Возможно, кому-то покажется, что это очень мало, но ведь в течение года дивиденды выплачивают по десяткам бумаг (а по некоторым бумагам и не один раз!) и есть возможность заработать по итогам года несколько дополнительных процентов, которые будут совсем нелишними. Только не забудьте, пожалуйста, аккуратно посчитать размер ваших комиссионных издержек, возможно в вашем случае игра действительно не будет стоить свеч.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!