Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
09 сентября 2019, 14:06

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19

  • uptrend        12
  • downtrend    0
  • sideways      21

Не стоит обольщаться — о продолжении бычьего рынка можно говорить, если будет широкая покупка, и выход на новый максимум и закрепление в ключевых секторах (финансы и полупроводники). В индексе активизировались полупроводники, автозапчасти, хранение данных, оборона, платёжные системы, одежда. Софт плотно консолидируется ниже средней, это позитивный признак. Однако этот подскок вышел слабый, гораздо е недавней продажи, в нём участвует в основном мусор со дна, и пока он неубедительный — массы не участвуют в нём, дисбаланс широкого рынка и индекса значительный (m 0.59, i 1.70 — см. экспериментальные таблицы маркет-тайминга ниже).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-09-06 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4852)
Длительный аптренд 249 85% 212 0% 0 5% 4% 0% 14%
Откат в аптренде 91 93% 85 0% 0 1% 1% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 723 63% 456 0% 0 14% 9% 0% 22%
Пробой растущей 50МА 29 31% 9 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 25 32% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 140 43% 61 0% 0 2% 1% 0% 6%
Недавний пробой падающей 50МА 75 29% 22 0% 0 1% 0% 0% 3%
Слом растущей 50МА 76 39% 30 0% 0 1% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 20 20% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 45 53% 24 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 26 42% 11 3% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 512 17% 89 0% 5 10% 1% 0% 9%
Отскок вниз от 50МА 48 58% 28 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 172 23% 41 0% 0 3% 0% 0% 5%
Консолидация под 200МА 167 1% 3 19% 33 3% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 20 0% 0 25% 5 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 372 8% 30 11% 42 7% 0% 0% 4%
Консолидация на дне 1075 0% 7 35% 381 22% 0% 7% 11%
Подскок со дна 560 1% 6 46% 263 11% 0% 5% 13%
Длительный даунтренд 427 0% 1 58% 251 8% 0% 5% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (249 акций) 06.09.2019

7.6% 19 3% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 11 6%   176 ЛИДИР.   38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 9 13%   67 ЛИДИР.   31 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2% 8 24%   33 ЛИДИР.   15 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8% 7 15%   46 ЛИДИР.   12 Финансовые услуги-особые
2.8% 7 10%   66 ЗАМЕДЛ.   71 Финансы-управление инвестициями
2.4% 6 18%   32 ЛИДИР.   7 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4% 6 22%   27     24 Финансы-платёжные карты
2.0% 5 23%   21     90 СМИ-диверсифицированные компании
2.0% 5 4%   124     48 Медицина-изделия
2.0% 5 15%   32 ЛИДИР.   29 Электроника-полупроводники производители
1.6% 4 9%   42 ЛИДИР.   11 Аэрокосмос/оборона
1.6% 4 10%   40 ЛИДИР.   27 Компьютеры-техобслуживание
1.6% 4 10%   40     54 Строительство-различные изделия
 
40.2% 100   из 249 акций показано

Откат в аптренде (91 акций) 06.09.2019

19.8% 18 30% из 59 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
14.3% 13 2%   535     65 Медицина-биомед/биотехнологии
8.8% 8 6%   124     48 Медицина-изделия
5.5% 5 7%   68     10 ПО-корпоративное
 
48.4% 44   из 91 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (723 акций) 06.09.2019

11.2% 81 46% из 176 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 35 63%   55     130 Финансы-пустые чеки
3.5% 25 4%   535     65 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 18 14%   124     48 Медицина-изделия
2.1% 15 50%   30 ЗАМЕДЛ.   88 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1% 15 22%   67 ЛИДИР.   31 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 13 39%   33     63 Коммунальные услуги-электричество
1.8% 13 61%   21 ЛИДИР.   6 Строительство-жилое/коммерческое
1.7% 12 28%   42 ЛИДИР.   11 Аэрокосмос/оборона
1.7% 12 20%   59 ЛИДИР.   3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 12 35%   34     52 Установки контроля загрязнения окр среды
 
34.7% 251   из 723 акций показано

Пробой растущей 50МА (29 акций) 06.09.2019

10.3% 3 0% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
 
10.3% 3   из 29 акций показано

Пробой падающей 50МА (25 акций) 06.09.2019

12.0% 3 0% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
 
12.0% 3   из 25 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (140 акций) 06.09.2019

10.7% 15 8% из 176 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3% 6 8%   67 ЛИДИР.   31 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6% 5 0%   535     65 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 4 12%   32 ЛИДИР.   29 Электроника-полупроводники производители
 
21.4% 30   из 140 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (75 акций) 06.09.2019

8.0% 6 13% из 43 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 105 Машиностроение-промышленное общее
8.0% 6 3%   176 ЛИДИР.   38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 4 11%   35 НАРОЖД.   125 Телеком услуги-зарубежные
4.0% 3 0%   535     65 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 3 15%   20     83 Диверсифицированные компании
 
29.3% 22   из 75 акций показано

Слом растущей 50МА (76 акций) 06.09.2019

9.2% 7 11% из 59 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.9% 6 1%   535     65 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 3 3%   79     126 Банки-юго-восток
3.9% 3 3%   98     140 Банки-северо-восток
3.9% 3 5%   60     118 Финансы-сбербанки
3.9% 3 10%   30 ЗАМЕДЛ.   88 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
32.9% 25   из 76 акций показано

Слом падающей 50МА (20 акций) 06.09.2019

 
0.0% 0   из 20 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (45 акций) 06.09.2019

20.0% 9 1% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 3 10%   29 ЗАМЕДЛ.   100 Нефть и газ-переработка/продажа
 
26.7% 12   из 45 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (26 акций) 06.09.2019

11.5% 3 0% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.5% 3   из 26 акций показано

Консолидация под 50МА (512 акций) 06.09.2019

7.2% 37 37% из 98 акций в   отрасли с рангом 140 Банки-северо-восток
7.2% 37 6%   535     65 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 21 26%   79     126 Банки-юго-восток
3.5% 18 25%   70     147 Банки-запад/юго-запад
3.1% 16 26%   60     118 Финансы-сбербанки
2.3% 12 18%   64     131 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 12 21%   57     142 Банки-средний-запад
1.8% 9 24%   37     129 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
31.6% 162   из 512 акций показано

Отскок вниз от 50МА (48 акций) 06.09.2019

18.8% 9 1% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
12.5% 6 8%   68     10 ПО-корпоративное
 
31.2% 15   из 48 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (172 акций) 06.09.2019

12.8% 22 4% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 6 10%   55     130 Финансы-пустые чеки
2.9% 5 7%   66 ЗАМЕДЛ.   71 Финансы-управление инвестициями
2.3% 4 13%   30 ЛИДИР.   25 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.3% 4 18%   22     134 Банки-денежные центры
2.3% 4 5%   67 ЛИДИР.   31 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
26.2% 45   из 172 акций показано

Консолидация под 200МА (167 акций) 06.09.2019

15.0% 25 4% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 5 4%   124     48 Медицина-изделия
2.4% 4 10%   38 НАРОЖД.   56 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4% 4 2%   176 ЛИДИР.   38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 4 6%   60     118 Финансы-сбербанки
2.4% 4 5%   75     179 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 4 7%   51     103 Химикаты-особые
 
29.9% 50   из 167 акций показано

Отскок вниз от 200МА (20 акций) 06.09.2019

35.0% 7 1% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
20.0% 4 5%   75     179 Нефть и газ-разведка и добыча в США
15.0% 3 4%   68     10 ПО-корпоративное
 
70.0% 14   из 20 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (372 акций) 06.09.2019

14.2% 53 9% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 10 5%   176 ЛИДИР.   38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 10 17%   58 ЗАМЕДЛ.   92 Интернет-контент
1.9% 7 18%   38 НАРОЖД.   56 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9% 7 11%   59 ЛИДИР.   17 Медицина-системы/оборудование
1.9% 7 20%   34     146 Автомобили-грузовики сборщики
1.6% 6 4%   124     48 Медицина-изделия
 
26.9% 100   из 372 акций показано

Консолидация на дне (1075 акций) 06.09.2019

13.7% 147 27% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 37 37%   98     140 Банки-северо-восток
3.2% 34 27%   124     48 Медицина-изделия
2.7% 29 41%   70     147 Банки-запад/юго-запад
2.6% 28 37%   75     179 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 28 35%   79     126 Банки-юго-восток
2.0% 21 36%   57     142 Банки-средний-запад
1.9% 20 31%   64     131 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 19 10%   176 ЛИДИР.   38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
33.8% 363   из 1075 акций показано

Подскок со дна (560 акций) 06.09.2019

8.8% 49 9% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 15 41%   36 ОТСТ.   178 Горная добыча-руда
2.3% 13 25%   51     103 Химикаты-особые
2.0% 11 42%   26 ОТСТ.   163 Банки-зарубежные
2.0% 11 26%   42     173 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 11 14%   75     179 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 10 38%   26     176 Нефть и газ-комплексные
1.6% 9 32%   28     169 Одежда
1.6% 9 5%   176 ЛИДИР.   38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6% 9 26%   34     146 Автомобили-грузовики сборщики
 
26.2% 147   из 560 акций показано

Длительный даунтренд (427 акций) 06.09.2019

22.2% 95 17% из 535 акций в   отрасли с рангом 65 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 26 20%   124     48 Медицина-изделия
4.2% 18 24%   75     179 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 10 23%   42     173 Нефть и газ-полевые услуги
2.1% 9 15%   58 ЗАМЕДЛ.   92 Интернет-контент
2.1% 9 25%   36 ЗАМЕДЛ.   99 Розница-интернет
1.9% 8 12%   64     131 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 8 25%   31 НАРОЖД.   84 Медицина-лекарства по рецептам
1.6% 7 18%   38 НАРОЖД.   56 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
44.5% 190   из 427 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1625 акций) 06.09.2019

8.4% 136 77% из 176 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 38 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0% 49 89%   55     130 Финансы-пустые чеки
3.0% 48 8%   535     65 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 40 40%   98     140 Банки-северо-восток
2.3% 38 56%   67 ЛИДИР.   31 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 30 50%   60     118 Финансы-сбербанки
1.8% 30 44%   68     10 ПО-корпоративное
1.7% 28 42%   66 ЗАМЕДЛ.   71 Финансы-управление инвестициями
1.7% 27 21%   124     48 Медицина-изделия
1.6% 26 70%   37     129 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6% 26 86%   30 ЗАМЕДЛ.   88 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6% 26 44%   59 ЛИДИР.   3 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5% 25 31%   79     126 Банки-юго-восток
1.5% 25 35%   70     147 Банки-запад/юго-запад
1.4% 23 69%   33     63 Коммунальные услуги-электричество
1.4% 23 35%   64     131 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4% 22 47%   46 ЛИДИР.   12 Финансовые услуги-особые
1.3% 21 65%   32 ЛИДИР.   29 Электроника-полупроводники производители
1.3% 21 50%   42 ЛИДИР.   11 Аэрокосмос/оборона
1.2% 19 59%   32 ЛИДИР.   7 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.2% 19 33%   57     142 Банки-средний-запад
1.2% 19 47%   40 ЛИДИР.   27 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 18 36%   50 ЛИДИР.   26 Розница-рестораны
1.1% 18 45%   40     54 Строительство-различные изделия
1.1% 18 40%   44 НАРОЖД.   79 Девелоперы недвижимости
1.0% 17 80%   21 ЛИДИР.   6 Строительство-жилое/коммерческое
 
48.7% 792   из 1625 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-09-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.46 i 1.19 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.19% 10.30%      
pullingback 1.38% 0.00%      
lostmomentum 13.09% 19.60% U 21.57% 35.45% 1.64 uptrend balance
breakabove50up 0.43% 0.20%      
breakabove50dn 0.35% 0.40%      
wentabove50up 2.49% 5.35%      
wentabove50dn 0.70% 0.99%      
breakbelow50up 2.16% 3.37%      
breakbelow50dn 0.88% 1.19%      
wentbelow50up 0.78% 0.59%      
wentbelow50dn 0.43% 0.20%      
consbelow50 15.00% 21.19% *** ***  
bouncebelow50 1.11% 0.59%      
bounceabove200 2.57% 2.77%      
consbelow200 2.77% 1.58%      
bouncebelow200 0.49% 0.00%      
bounceabove50 4.54% 1.78%      
bottoming 25.78% 20.00% D 47.14% 29.90% 0.63 downtrend balance
bottombounce 6.86% 7.13%      
trendbelow50 14.01% 2.77%      
2019-09-04 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.47 i 1.15 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.97% 14.85%      
pullingback 0.85% 0.20%      
lostmomentum 10.56% 14.46% U 22.69% 39.21% 1.73 uptrend balance
breakabove50up 1.92% 3.37%      
breakabove50dn 1.10% 1.58%      
wentabove50up 3.39% 6.34%      
wentabove50dn 0.81% 0.59%      
breakbelow50up 0.56% 0.00%      
breakbelow50dn 0.14% 0.40%      
wentbelow50up 0.50% 0.00%      
wentbelow50dn 0.35% 0.00%      
consbelow50 13.21% 12.87% *** ***  
bouncebelow50 0.72% 0.20%      
bounceabove200 4.48% 7.72%      
consbelow200 1.72% 0.20%      
bouncebelow200 0.39% 0.00%      
bounceabove50 5.79% 3.17%      
bottoming 23.66% 12.48% D 47.94% 34.06% 0.71 downtrend balance
bottombounce 15.97% 20.59%      
trendbelow50 7.91% 0.99%      
2019-09-05 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.55 i 1.38 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.15% 14.65%      
pullingback 1.26% 0.59%      
lostmomentum 11.30% 17.03% U 25.11% 42.77% 1.70 uptrend balance
breakabove50up 2.49% 3.76%      
breakabove50dn 1.71% 5.35%      
wentabove50up 3.91% 6.73%      
wentabove50dn 1.15% 1.58%      
breakbelow50up 0.58% 0.20%      
breakbelow50dn 0.25% 0.00%      
wentbelow50up 0.62% 0.20%      
wentbelow50dn 0.35% 0.00%      
consbelow50 10.23% 5.94% ***    
bouncebelow50 0.62% 0.59%      
bounceabove200 4.59% 8.12%   ***  
consbelow200 2.45% 0.00%      
bouncebelow200 0.31% 0.00%      
bounceabove50 6.83% 4.16%      
bottoming 21.14% 10.10% D 45.52% 31.09% 0.68 downtrend balance
bottombounce 17.29% 20.20%      
trendbelow50 6.79% 0.79%      
2019-09-06 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.59 i 1.70 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 5.13% 14.65%      
pullingback 1.88% 0.99%      
lostmomentum 14.90% 22.57% U 25.39% 45.54% 1.79 uptrend balance
breakabove50up 0.60% 0.99%      
breakabove50dn 0.52% 0.59%      
wentabove50up 2.89% 6.34%      
wentabove50dn 1.55% 3.96%      
breakbelow50up 1.57% 1.19%      
breakbelow50dn 0.41% 0.20%      
wentbelow50up 0.93% 0.20%      
wentbelow50dn 0.54% 0.40%      
consbelow50 10.55% 9.11% *** ***  
bouncebelow50 0.99% 0.59%      
bounceabove200 3.54% 5.94%      
consbelow200 3.44% 0.99%      
bouncebelow200 0.41% 0.00%      
bounceabove50 7.67% 4.55%      
bottoming 22.16% 11.88% D 42.91% 26.73% 0.62 downtrend balance
bottombounce 11.54% 13.07%      
trendbelow50 8.80% 1.78%      
0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн