Anton Shabunin личный блог

09 сентября 2019, 14:06

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19

uptrend 12
downtrend 0
sideways 21

Не стоит обольщаться — о продолжении бычьего рынка можно говорить, если будет широкая покупка, и выход на новый максимум и закрепление в ключевых секторах (финансы и полупроводники). В индексе активизировались полупроводники, автозапчасти, хранение данных, оборона, платёжные системы, одежда. Софт плотно консолидируется ниже средней, это позитивный признак. Однако этот подскок вышел слабый, гораздо yже недавней продажи, в нём участвует в основном мусор со дна, и пока он неубедительный — массы не участвуют в нём, дисбаланс широкого рынка и индекса значительный (m 0.59, i 1.70 — см. экспериментальные таблицы маркет-тайминга ниже).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 06.09.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-09-06 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-09-06 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4852)			% от sp500
Длительный аптренд	249	85%	212	0%	0	5%	4%	0%	14%
Откат в аптренде	91	93%	85	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	723	63%	456	0%	0	14%	9%	0%	22%
Пробой растущей 50МА	29	31%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	25	32%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	140	43%	61	0%	0	2%	1%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	75	29%	22	0%	0	1%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	76	39%	30	0%	0	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	20	20%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	45	53%	24	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	26	42%	11	3%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	512	17%	89	0%	5	10%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	48	58%	28	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	172	23%	41	0%	0	3%	0%	0%	5%
Консолидация под 200МА	167	1%	3	19%	33	3%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	20	0%	0	25%	5	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	372	8%	30	11%	42	7%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	1075	0%	7	35%	381	22%	0%	7%	11%
Подскок со дна	560	1%	6	46%	263	11%	0%	5%	13%
Длительный даунтренд	427	0%	1	58%	251	8%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (249 акций) 06.09.2019

7.6%	19	3%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	11	6%		176	ЛИДИР.		38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	9	13%		67	ЛИДИР.		31	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	8	24%		33	ЛИДИР.		15	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.8%	7	15%		46	ЛИДИР.		12	Финансовые услуги-особые
2.8%	7	10%		66	ЗАМЕДЛ.		71	Финансы-управление инвестициями
2.4%	6	18%		32	ЛИДИР.		7	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4%	6	22%		27			24	Финансы-платёжные карты
2.0%	5	23%		21			90	СМИ-диверсифицированные компании
2.0%	5	4%		124			48	Медицина-изделия
2.0%	5	15%		32	ЛИДИР.		29	Электроника-полупроводники производители
1.6%	4	9%		42	ЛИДИР.		11	Аэрокосмос/оборона
1.6%	4	10%		40	ЛИДИР.		27	Компьютеры-техобслуживание
1.6%	4	10%		40			54	Строительство-различные изделия

40.2%	100		из	249 акций показано

Откат в аптренде (91 акций) 06.09.2019

19.8%	18	30%	из	59 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
14.3%	13	2%		535			65	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	8	6%		124			48	Медицина-изделия
5.5%	5	7%		68			10	ПО-корпоративное

48.4%	44		из	91 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (723 акций) 06.09.2019

11.2%	81	46%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	35	63%		55			130	Финансы-пустые чеки
3.5%	25	4%		535			65	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	18	14%		124			48	Медицина-изделия
2.1%	15	50%		30	ЗАМЕДЛ.		88	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	15	22%		67	ЛИДИР.		31	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	13	39%		33			63	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	13	61%		21	ЛИДИР.		6	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	12	28%		42	ЛИДИР.		11	Аэрокосмос/оборона
1.7%	12	20%		59	ЛИДИР.		3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	12	35%		34			52	Установки контроля загрязнения окр среды

34.7%	251		из	723 акций показано

Пробой растущей 50МА (29 акций) 06.09.2019

10.3%	3	0%	из	535 акций в	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии

10.3%	3		из	29 акций показано

Пробой падающей 50МА (25 акций) 06.09.2019

12.0%	3	0%	из	535 акций в	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии

12.0%	3		из	25 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (140 акций) 06.09.2019

10.7%	15	8%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	6	8%		67	ЛИДИР.		31	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6%	5	0%		535			65	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	4	12%		32	ЛИДИР.		29	Электроника-полупроводники производители

21.4%	30		из	140 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (75 акций) 06.09.2019

8.0%	6	13%	из	43 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	105	Машиностроение-промышленное общее
8.0%	6	3%		176	ЛИДИР.		38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3%	4	11%		35	НАРОЖД.		125	Телеком услуги-зарубежные
4.0%	3	0%		535			65	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	3	15%		20			83	Диверсифицированные компании

29.3%	22		из	75 акций показано

Слом растущей 50МА (76 акций) 06.09.2019

9.2%	7	11%	из	59 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.9%	6	1%		535			65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	3	3%		79			126	Банки-юго-восток
3.9%	3	3%		98			140	Банки-северо-восток
3.9%	3	5%		60			118	Финансы-сбербанки
3.9%	3	10%		30	ЗАМЕДЛ.		88	Коммунальные услуги-диверсифицированные

32.9%	25		из	76 акций показано

Слом падающей 50МА (20 акций) 06.09.2019


0.0%	0		из	20 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (45 акций) 06.09.2019

20.0%	9	1%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	3	10%		29	ЗАМЕДЛ.		100	Нефть и газ-переработка/продажа

26.7%	12		из	45 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (26 акций) 06.09.2019

11.5%	3	0%	из	535 акций в	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии

11.5%	3		из	26 акций показано

Консолидация под 50МА (512 акций) 06.09.2019

7.2%	37	37%	из	98 акций в	отрасли с рангом	140	Банки-северо-восток
7.2%	37	6%		535		65	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	21	26%		79		126	Банки-юго-восток
3.5%	18	25%		70		147	Банки-запад/юго-запад
3.1%	16	26%		60		118	Финансы-сбербанки
2.3%	12	18%		64		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	12	21%		57		142	Банки-средний-запад
1.8%	9	24%		37		129	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

31.6%	162		из	512 акций показано

Отскок вниз от 50МА (48 акций) 06.09.2019

18.8%	9	1%	из	535 акций в	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
12.5%	6	8%		68		10	ПО-корпоративное

31.2%	15		из	48 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (172 акций) 06.09.2019

12.8%	22	4%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	6	10%		55			130	Финансы-пустые чеки
2.9%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		71	Финансы-управление инвестициями
2.3%	4	13%		30	ЛИДИР.		25	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.3%	4	18%		22			134	Банки-денежные центры
2.3%	4	5%		67	ЛИДИР.		31	Страхование-собственности/от ущерба/титула

26.2%	45		из	172 акций показано

Консолидация под 200МА (167 акций) 06.09.2019

15.0%	25	4%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	5	4%		124			48	Медицина-изделия
2.4%	4	10%		38	НАРОЖД.		56	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4%	4	2%		176	ЛИДИР.		38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	4	6%		60			118	Финансы-сбербанки
2.4%	4	5%		75			179	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	4	7%		51			103	Химикаты-особые

29.9%	50		из	167 акций показано

Отскок вниз от 200МА (20 акций) 06.09.2019

35.0%	7	1%	из	535 акций в	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
20.0%	4	5%		75		179	Нефть и газ-разведка и добыча в США
15.0%	3	4%		68		10	ПО-корпоративное

70.0%	14		из	20 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (372 акций) 06.09.2019

14.2%	53	9%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	10	5%		176	ЛИДИР.		38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	10	17%		58	ЗАМЕДЛ.		92	Интернет-контент
1.9%	7	18%		38	НАРОЖД.		56	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	7	11%		59	ЛИДИР.		17	Медицина-системы/оборудование
1.9%	7	20%		34			146	Автомобили-грузовики сборщики
1.6%	6	4%		124			48	Медицина-изделия

26.9%	100		из	372 акций показано

Консолидация на дне (1075 акций) 06.09.2019

13.7%	147	27%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	37	37%		98			140	Банки-северо-восток
3.2%	34	27%		124			48	Медицина-изделия
2.7%	29	41%		70			147	Банки-запад/юго-запад
2.6%	28	37%		75			179	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	28	35%		79			126	Банки-юго-восток
2.0%	21	36%		57			142	Банки-средний-запад
1.9%	20	31%		64			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	19	10%		176	ЛИДИР.		38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

33.8%	363		из	1075 акций показано

Подскок со дна (560 акций) 06.09.2019

8.8%	49	9%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	15	41%		36	ОТСТ.		178	Горная добыча-руда
2.3%	13	25%		51			103	Химикаты-особые
2.0%	11	42%		26	ОТСТ.		163	Банки-зарубежные
2.0%	11	26%		42			173	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	11	14%		75			179	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	10	38%		26			176	Нефть и газ-комплексные
1.6%	9	32%		28			169	Одежда
1.6%	9	5%		176	ЛИДИР.		38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	9	26%		34			146	Автомобили-грузовики сборщики

26.2%	147		из	560 акций показано

Длительный даунтренд (427 акций) 06.09.2019

22.2%	95	17%	из	535 акций в		отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	26	20%		124			48	Медицина-изделия
4.2%	18	24%		75			179	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	10	23%		42			173	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	9	15%		58	ЗАМЕДЛ.		92	Интернет-контент
2.1%	9	25%		36	ЗАМЕДЛ.		99	Розница-интернет
1.9%	8	12%		64			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	8	25%		31	НАРОЖД.		84	Медицина-лекарства по рецептам
1.6%	7	18%		38	НАРОЖД.		56	Розница-одежда/обувь/аксессуары

44.5%	190		из	427 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1625 акций) 06.09.2019

8.4%	136	77%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	49	89%		55			130	Финансы-пустые чеки
3.0%	48	8%		535			65	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	40	40%		98			140	Банки-северо-восток
2.3%	38	56%		67	ЛИДИР.		31	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	30	50%		60			118	Финансы-сбербанки
1.8%	30	44%		68			10	ПО-корпоративное
1.7%	28	42%		66	ЗАМЕДЛ.		71	Финансы-управление инвестициями
1.7%	27	21%		124			48	Медицина-изделия
1.6%	26	70%		37			129	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	26	86%		30	ЗАМЕДЛ.		88	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	26	44%		59	ЛИДИР.		3	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5%	25	31%		79			126	Банки-юго-восток
1.5%	25	35%		70			147	Банки-запад/юго-запад
1.4%	23	69%		33			63	Коммунальные услуги-электричество
1.4%	23	35%		64			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	22	47%		46	ЛИДИР.		12	Финансовые услуги-особые
1.3%	21	65%		32	ЛИДИР.		29	Электроника-полупроводники производители
1.3%	21	50%		42	ЛИДИР.		11	Аэрокосмос/оборона
1.2%	19	59%		32	ЛИДИР.		7	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.2%	19	33%		57			142	Банки-средний-запад
1.2%	19	47%		40	ЛИДИР.		27	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	18	36%		50	ЛИДИР.		26	Розница-рестораны
1.1%	18	45%		40			54	Строительство-различные изделия
1.1%	18	40%		44	НАРОЖД.		79	Девелоперы недвижимости
1.0%	17	80%		21	ЛИДИР.		6	Строительство-жилое/коммерческое

48.7%	792		из	1625 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-09-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.46	i 1.19	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.19%	10.30%
pullingback	1.38%	0.00%
lostmomentum	13.09%	19.60%	U 21.57%	35.45%	1.64 uptrend balance
breakabove50up	0.43%	0.20%
breakabove50dn	0.35%	0.40%
wentabove50up	2.49%	5.35%
wentabove50dn	0.70%	0.99%
breakbelow50up	2.16%	3.37%
breakbelow50dn	0.88%	1.19%
wentbelow50up	0.78%	0.59%
wentbelow50dn	0.43%	0.20%
consbelow50	15.00%	21.19%	***	***
bouncebelow50	1.11%	0.59%
bounceabove200	2.57%	2.77%
consbelow200	2.77%	1.58%
bouncebelow200	0.49%	0.00%
bounceabove50	4.54%	1.78%
bottoming	25.78%	20.00%	D 47.14%	29.90%	0.63 downtrend balance
bottombounce	6.86%	7.13%
trendbelow50	14.01%	2.77%

2019-09-04 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.47	i 1.15	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.97%	14.85%
pullingback	0.85%	0.20%
lostmomentum	10.56%	14.46%	U 22.69%	39.21%	1.73 uptrend balance
breakabove50up	1.92%	3.37%
breakabove50dn	1.10%	1.58%
wentabove50up	3.39%	6.34%
wentabove50dn	0.81%	0.59%
breakbelow50up	0.56%	0.00%
breakbelow50dn	0.14%	0.40%
wentbelow50up	0.50%	0.00%
wentbelow50dn	0.35%	0.00%
consbelow50	13.21%	12.87%	***	***
bouncebelow50	0.72%	0.20%
bounceabove200	4.48%	7.72%
consbelow200	1.72%	0.20%
bouncebelow200	0.39%	0.00%
bounceabove50	5.79%	3.17%
bottoming	23.66%	12.48%	D 47.94%	34.06%	0.71 downtrend balance
bottombounce	15.97%	20.59%
trendbelow50	7.91%	0.99%

2019-09-05 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.55	i 1.38	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.15%	14.65%
pullingback	1.26%	0.59%
lostmomentum	11.30%	17.03%	U 25.11%	42.77%	1.70 uptrend balance
breakabove50up	2.49%	3.76%
breakabove50dn	1.71%	5.35%
wentabove50up	3.91%	6.73%
wentabove50dn	1.15%	1.58%
breakbelow50up	0.58%	0.20%
breakbelow50dn	0.25%	0.00%
wentbelow50up	0.62%	0.20%
wentbelow50dn	0.35%	0.00%
consbelow50	10.23%	5.94%	***
bouncebelow50	0.62%	0.59%
bounceabove200	4.59%	8.12%		***
consbelow200	2.45%	0.00%
bouncebelow200	0.31%	0.00%
bounceabove50	6.83%	4.16%
bottoming	21.14%	10.10%	D 45.52%	31.09%	0.68 downtrend balance
bottombounce	17.29%	20.20%
trendbelow50	6.79%	0.79%

2019-09-06 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.59	i 1.70	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.13%	14.65%
pullingback	1.88%	0.99%
lostmomentum	14.90%	22.57%	U 25.39%	45.54%	1.79 uptrend balance
breakabove50up	0.60%	0.99%
breakabove50dn	0.52%	0.59%
wentabove50up	2.89%	6.34%
wentabove50dn	1.55%	3.96%
breakbelow50up	1.57%	1.19%
breakbelow50dn	0.41%	0.20%
wentbelow50up	0.93%	0.20%
wentbelow50dn	0.54%	0.40%
consbelow50	10.55%	9.11%	***	***
bouncebelow50	0.99%	0.59%
bounceabove200	3.54%	5.94%
consbelow200	3.44%	0.99%
bouncebelow200	0.41%	0.00%
bounceabove50	7.67%	4.55%
bottoming	22.16%	11.88%	D 42.91%	26.73%	0.62 downtrend balance
bottombounce	11.54%	13.07%
trendbelow50	8.80%	1.78%