18 августа 2019, 18:40

А плох-ли кризис для трендовых торговых систем?

Друзья! Набирают обороты разговоры о новом предстоящем мировом кризисе, обсуждения ведутся в соседних топиках, по телевизору.
Меня тоже озадачил вопрос, что же ждать нам, алготрейдерам, особенно трендовикам? И я решил прогнать на тестере своих трендовых роботов на периоде 2008-2010г, особенно, концентрируясь на результатах второй половины 2008. Тестил фьючерс Сбербанка. Даже не менял параметры, а взял те, которые использую сейчас. Результат меня вполне устроил. Опыт у меня не большой, и вот я думаю, может я что-то не учел или не доглядел? Что скажите друзья, к чему следует быть готовым?

алготрейдинг торговые системы торговые роботы оптимизация

Андрей Шуткин

Воронеж

139

с 31 января 2019

40 Комментариев

А. Г.
18 августа 2019, 18:48
Кризис — кризису рознь. Если кризис приводит к повышению волатильности на рынках — это хорошо, но, например, девальвация рубля 2014-2016 не привела к росту волатильности на фондовом рынке. Вроде кризис, а много не заработаешь, если не торгуешь парами рубль-доллар и рубль-евро.
+3
- Андрей Шуткин
  18 августа 2019, 19:03
  А. Г., польщен ответом, в особенности от вас, приятно! Если я не потеряю деньги в период кризиса, уже будет хорошо)
  Мне не дает покоя дата 9 апреля 2018, помните? И я вот все думаю, если бы я тогда стоял не на той стороне рынка, где бы реально я смог выйти по-стопу, на какой планке?
  0
  - А. Г.
    18 августа 2019, 19:16
    Андрей Ш., 9 апреля до планок рынок открылся почти без гэпа и падал целый час с лишним на нормальной ликвидности. Выйти по стопу трендовые могли и должны были «тысячу раз». Если уж брать пример, то 3 марта 2014, но как раз трендовики у меня накануне были в шорте или ауте, так как и до этого рынок падал несколько дней, хотя и несильно. Кстати, и перед 11.09.2001 рынки припадали и потому мои системы были в ауте перед падением башен (шорты я тогда не торговал).
    0
    - Андрей Шуткин
      18 августа 2019, 19:39
      А. Г., вот, спасибо, теперь и я буду знать точнее, как все было в тот день. 9 апреля меня с утра не было дома, вернулся только к полудню, а тут такое…
      0
      - А. Г.
        18 августа 2019, 21:15
        Андрей Ш., ну трендовая торговля руками не подразумевает «пропусков» при нахождении в позиции. А работающий и несбоящий робот просто не пропустил бы это время.
        +1
        Андрей Шуткин
        18 августа 2019, 21:31
        А. Г., Конечно! Просто в одном интервью, один, кстати, известный алготрейдер упомянул о том, что если цена сразу падает на планку, то роботу даже не удается выйти из позиции. На личном опыте, у меня еще пока не было возможности проверить это высказывание, к счастью. Но, зная какие бывают проскальзывания на пробойных роботах в первую секкунду торгов на Si, вполне допустил такое…
        0
        А. Г.
        18 августа 2019, 21:42
        Андрей Ш., да, это так. Но за 20+ лет на рынке я не видел, чтобы планке или сильному гэпу вниз не предшествовало снижение цены за несколько дней до того. Вверх видел после небольших снижений, вниз ни разу. И даже на вековой истории американского рынка такого нет.
        0
        Андрей Шуткин
        18 августа 2019, 22:35
        А. Г., да, если есть предшевствующее движение, то в этом случае, роботы, использующие трендовые фильтры либо уже в позициях, либо даже не будут пытаться встать против тренда. Но у меня еще есть и без фильтров, переворотные на пяти-минутных таймфремах. Они адаптированы к волатильности, просадки у них больше, но и доходности больше, стало быть они и подвержены риску напороться на планку..)
        0
        А. Г.
        18 августа 2019, 22:47
        Андрей Ш., ну 9 апреля на 5-ти минутках они бы давно были в шорте. Вот за прошлое не скажу.
        0
  - ves2010
    18 августа 2019, 19:18
    Андрей Ш., самый прикол был в марте 2014 когда крым отжали… сразу -10% и биржа с брокерами полегла от ддос атаки… айти прилег аж на неделю
    
    я кстати тогда еще парно торговал… гэп не почуствовал вообще...
    
    а самый прикол был недавно глянь гэп в аргентине в этом августе на выборах сделали -35%… вот где жесть
    
    мораль в том, что надо парно торговать… я так и делал, но счас комисс увеличили и ликвидности нет… а жалко...
    +1
    - Андрей Шуткин
      18 августа 2019, 19:42
      ves2010, «парно», в имеете ввиду, арбитраж? Я пока не дошел до него, но хочу потихоньку начать вникать в это.
      0
    - Андрей Шуткин
      18 августа 2019, 19:44
      ves2010, "-35% гэп", я даже боюсь это представить)
      0
      - ves2010
        18 августа 2019, 19:58
        Андрей Ш., да лана… в 2008ом на принудительном шортокрыле в один день слетали на +40% а на следующий обратно на -30%...
        вот были дела… т.е суммарно рынок двинулся на 100% за 2 дня
        0
    - sergik99
      18 августа 2019, 22:05
      ves2010, А как реагировали спекули на украинской бирже в марте 2014 ?
      Биржа падала или находилась в неопределенности?
      Были такие, кто сразу осознал случившееся?
      0
      - ves2010
        18 августа 2019, 22:33
        sergik99, ее вообще закрыли на неделю две пока гривна не устаканилась и не дали денег для поддержания курса
        0
- ves2010
  18 августа 2019, 19:16
  А. Г., нее… ну зато потом как все поперло
  0
  - А. Г.
    18 августа 2019, 19:27
    ves2010, «попёрло» — это трехзначные доходности в год на индексе. В 1997,1999,2003,2005,2009 — «перло», а сейчас так, «лёгкие флуктуации».
    +2
FullCup
18 августа 2019, 18:49
Кризис — это строго направленное движение рынка при повышенной волатильности.
Поэтому для правильных трендовых ТС кризис — ещё одна хорошая возможность заработать!
+1
- Андрей Шуткин
  18 августа 2019, 19:05
  FullCup, согласен, с одной стороны. А не замрет-ли рынок после сильных движений, скажем так на пол-годика?)
  0
  - sergik99
    18 августа 2019, 22:07
    Андрей Ш., Так у вас шанс заработать как раз на сильном движении.
    А после этого полгодика можете провести на курорте.
    0
    - Андрей Шуткин
      18 августа 2019, 22:20
      sergik99, не-не, так не пойдет. А когда отключать роботов? А когда снова включать? Личный опыт показал, что не стоит вмешиваться руками
      0
ves2010
18 августа 2019, 19:15
да ты не учел… тестил небось на 1ом лоте
кидай эквити…
0
- Андрей Шуткин
  18 августа 2019, 20:12
  ves2010, да, тестил на одном лоте. Вот Эквити, но учитывай, что тогда были другие цены на сбер)
  
  0
  - ves2010
    18 августа 2019, 22:23
    Андрей Ш., вот сам смотри
    1 огромный движняк сбер сложился в 6 раз а профита нет… разве это хорошо?
    2 тестить сбер можно аж от 2002г
    3 протесть на постоянной сумме 1мио увидишь слив
    0
    - Андрей Шуткин
      18 августа 2019, 22:50
      ves2010, «огромный движняк сбер сложился в 6 раз», имеется ввиду (на картинке) период сентября 2008, где происходит резкий спуск по эквити? Если он, то это из-за параметра, который не соответствовал той волатильности сбера, по сравнению с текущей. Для того времени он бы был явно другой, скриншот ниже, там более гладкая эквити.
      
      2. Насчет тестировании на миллионе, думаю, что проскальзывания будут большими, и данная торговая система, скорее всего будет убыточной…
      0
    - Андрей Шуткин
      18 августа 2019, 23:04
      ves2010, кстати, ты меня прямо заставил задуматься… А какой должен быть объем на фьючерсе сбера, чтобы цена между лучшей и худшей ценой исполнения отличалась на 5-6 пунктов?
      0
      - Дмитрий Овчинников
        18 августа 2019, 23:28
        Андрей Ш.,
        на 60 лотах 3-4, реже 5 пунктов.
        0
  - ves2010
    18 августа 2019, 22:26
    Андрей Ш., 5 берешь и клеишь данные вручную это очень просто склеить данные за 10 лет надо минут 5
    0
- Андрей Шуткин
  18 августа 2019, 20:24
  ves2010, был небольшой ощутимый провал, но тогда и цены были другие. При изменении одного параметра, для тех котировок, а он бы у меня таким и был, и Эквити была бы уже такой:
  
  0
Чужой
18 августа 2019, 19:39
Кризис кризису рознь. лучше держаться в стороне — нервы целее будут и деньги. Разве что на опционах на небольшую сумму
0
Дмитрий Овчинников
18 августа 2019, 19:48
Любой кризис=существенное увеличение ГО. Советую пересчитать тесты «в деньгах», а не в лотах, результаты будут существенно скромнее.

0
- Андрей Шуткин
  18 августа 2019, 20:41
  Дмитрий Овчинников, вот, это хорошее предостережение для того, чтобы сильно не повышать плечи
  0
ves2010
18 августа 2019, 19:55
кстати фьюч сбера неликвид… с огромным трудом я смог присунуть в нем 5мио...
0
- Дмитрий Овчинников
  18 августа 2019, 20:07
  ves2010,
  есть ощущение, что у нас на срочном рынке ликвид только нефть.
  0
  - ves2010
    18 августа 2019, 22:21
    Дмитрий Овчинников, нефть крайне неудобна… месячный контракт постоянные потери на переход в новый контракт и потери от рублевого клира очень высоки… кроме того растянутая неудобная сессия…
    0
- Андрей Шуткин
  18 августа 2019, 20:17
  ves2010, ну у меня все гораздо скромнее)
  0
  - ves2010
    18 августа 2019, 22:35
    Андрей Ш., идея в том что надо работать на перспективу… т.е само умение торговать гораздо важнее обьема депозита… и надо изначально торговать так чтоб можно было рулить большими деньгами от 10мио баксов…
    0
GoodBargains
18 августа 2019, 19:57
Смотря как пойдем, направленно без резких больших отскоков-можно очень много поднять. Если с большими отскоками- дай бог в плюс наторговать
0
ANTI_Finsov
18 августа 2019, 20:49
Плюсы кризиса:
1. Увеличение волатильности на рынке, что несомненно положительно сказывается на доходности трендовых стратегий.
Минусы:
1. Риски увеличения ГО в несколько раз.
2. Рост волатильности приводит также к увеличению величины гэпов.
3. Рынок становится более чувстивительным к новостному фону. Вспомните 2015 год, когда ночью повысили ключевую ставку. А на следующий день на рынке лилась кровь.
4. Торговля с большими плечами в этот период могут привести к тому, что брокер может просто не успеть закрыть ваши позиции. И вы не просто потеряете свой капитал, но и останетесь должны (пример, крымские события).
0
- Андрей Шуткин
  18 августа 2019, 20:55
  ANTI_Finsov, да-да, спасибо, про увеличение ГО уже написали, очень актуально!
  0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)

🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров растениеводческой продукции. Компания поставляет пшеничные...

Иволга Капитал

18.04.2026

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

18.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...

Mozgovik

18.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

18.04.2026