Anton Shabunin личный блог

22 июля 2019, 11:47

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19

uptrend 16
downtrend 0
sideways 17

Идёт пробуксовка в обе стороны. С одной стороны, продажа есть, но пока она выкупается. С другой стороны, любые гэпы в большинстве акций и на индексе распродаются. Формально в аптренде на широком рынке 32.12% акций, но если посмотреть глубже, большинство из них локализованы в 3й категории:

Консолидация / потеря инерции в аптренде

1127

52%

597

23%

При этом доля лидирующих акций в этой категории маленькая (52% против скажем 70-80% в первых двух категориях), это означает, что половина акций из этой категории упали с вершины / поднимаются со дна и имеют низкий рейтинг относительной силы — и хотя C>50МА и 50МА>200МА, типичный кандидат из этой категории выглядит как акция ниже т.е. аптрендом это можно назвать с натяжкой:

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.07.19

Возможно, произойдёт легитимная ротация и появятся лидирующие отрасли с достойными кандидатами, широкая покупка, уверенное пробитие уровня 3000 и закрепление там и далее туземун aka МЕГАРАЛЛИ — я только за! — но на данный момент этот подъём узкий, и свидетельств дальнейшего значительного продолжения нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-07-19 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-07-19 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4857)			% от sp500
Длительный аптренд	162	83%	136	0%	0	3%	2%	0%	2%
Откат в аптренде	222	70%	156	0%	0	4%	3%	0%	10%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1127	52%	597	0%	0	23%	12%	0%	41%
Пробой растущей 50МА	11	27%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	19	26%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	38	60%	23	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	25	48%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	64	42%	27	0%	0	1%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	49	18%	9	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	80	37%	30	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	124	5%	7	0%	1	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 50МА	267	18%	50	2%	7	5%	1%	0%	2%
Отскок вниз от 50МА	33	48%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	264	9%	26	0%	0	5%	0%	0%	5%
Консолидация под 200МА	367	0%	0	16%	61	7%	0%	1%	6%
Отскок вниз от 200МА	76	2%	2	26%	20	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	237	9%	23	10%	25	4%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	737	0%	3	40%	299	15%	0%	6%	5%
Подскок со дна	91	1%	1	64%	59	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	864	0%	2	59%	510	17%	0%	10%	7%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (162 акций) 19.07.2019

17.3%	28	47%	из	59 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
10.5%	17	3%		535			40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	7	10%		66			5	ПО-корпоративное
3.1%	5	4%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.5%	4	12%		33	ЛИДИР.		38	Электроника-полупроводниковое оборудование

37.7%	61		из	162 акций показано

Откат в аптренде (222 акций) 19.07.2019

9.0%	20	3%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	10	5%		174			63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	10	15%		66			5	ПО-корпоративное
3.6%	8	11%		67	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	6	9%		65			68	Финансы-управление инвестициями
2.7%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	6	15%		40			15	Аэрокосмос/оборона
1.8%	4	3%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
1.8%	4	36%		11	НАРОЖД.		58	Досуг-жильё
1.8%	4	16%		25			153	Нефть и газ-комплексные
1.8%	4	10%		40			42	Строительство-различные изделия
1.8%	4	19%		21	НАРОЖД.		90	СМИ-диверсифицированные компании
1.8%	4	6%		61	НАРОЖД.		54	Интернет-контент
1.8%	4	12%		33			44	ПО-спец-корпоративное
1.8%	4	9%		44			49	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	4	18%		22	НАРОЖД.		80	Розница/опт-строительные изделия

45.9%	102		из	222 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1127 акций) 19.07.2019

4.2%	47	27%	из	174 акций в		отрасли с рангом	63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	39	7%		535			40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	36	57%		63			151	Финансы-пустые чеки
3.0%	34	34%		98			141	Банки-северо-восток
2.1%	24	35%		67	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	23	19%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.0%	23	37%		62	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-сбербанки
1.9%	21	32%		65			68	Финансы-управление инвестициями
1.9%	21	56%		37			139	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	20	66%		30	НАРОЖД.		69	Коммунальные услуги-диверсифицированные

25.6%	288		из	1127 акций показано

Пробой растущей 50МА (11 акций) 19.07.2019


0.0%	0		из	11 акций показано

Пробой падающей 50МА (19 акций) 19.07.2019


0.0%	0		из	19 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (38 акций) 19.07.2019


0.0%	0		из	38 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (25 акций) 19.07.2019

16.0%	4	0%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
12.0%	3	9%		33	ЛИДИР.		38	Электроника-полупроводниковое оборудование

28.0%	7		из	25 акций показано

Слом растущей 50МА (64 акций) 19.07.2019

28.1%	18	10%	из	174 акций в		отрасли с рангом	63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	3	12%		25			47	Медицина-услуги
4.7%	3	10%		30	НАРОЖД.		69	Коммунальные услуги-диверсифицированные

37.5%	24		из	64 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 19.07.2019

8.2%	4	0%	из	535 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	4	2%		174		63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	3	7%		40		42	Строительство-различные изделия
6.1%	3	3%		98		141	Банки-северо-восток

28.6%	14		из	49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (80 акций) 19.07.2019

10.0%	8	4%	из	174 акций в		отрасли с рангом	63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.0%	8	1%		535			40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	4	3%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия

25.0%	20		из	80 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (124 акций) 19.07.2019

12.9%	16	9%	из	174 акций в		отрасли с рангом	63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	7	10%		70			167	Банки-запад/юго-запад
4.0%	5	6%		78			132	Банки-юго-восток
4.0%	5	5%		98			141	Банки-северо-восток
3.2%	4	0%		535			40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	4	6%		58	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-средний-запад

33.1%	41		из	124 акций показано

Консолидация под 50МА (267 акций) 19.07.2019

14.2%	38	7%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
10.1%	27	15%		174			63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	10	8%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.6%	7	7%		98			141	Банки-северо-восток
2.2%	6	7%		78			132	Банки-юго-восток
1.9%	5	14%		35			136	Медицина-лекарства по рецептам
1.9%	5	12%		40			37	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	5	8%		58	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-средний-запад

38.6%	103		из	267 акций показано

Отскок вниз от 50МА (33 акций) 19.07.2019

24.2%	8	1%	из	535 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии

24.2%	8		из	33 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (264 акций) 19.07.2019

8.0%	21	3%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	10	15%		63			151	Финансы-пустые чеки
2.7%	7	12%		58			29	Медицина-системы/оборудование
2.7%	7	10%		70			167	Банки-запад/юго-запад
2.7%	7	22%		31			46	Электроника-полупроводники производители
2.7%	7	5%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.7%	7	8%		78			132	Банки-юго-восток
2.3%	6	11%		53	ЗАМЕДЛ.		114	Химикаты-особые
2.3%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	6	60%		10			0
1.9%	5	13%		36	ЗАМЕДЛ.		97	Горная добыча-руда
1.9%	5	14%		34			146	Телеком услуги-зарубежные

35.6%	94		из	264 акций показано

Консолидация под 200МА (367 акций) 19.07.2019

11.2%	41	7%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	13	16%		78			132	Банки-юго-восток
3.0%	11	11%		98			141	Банки-северо-восток
2.5%	9	12%		70			167	Банки-запад/юго-запад
2.5%	9	15%		58	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-средний-запад
2.2%	8	12%		62	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-сбербанки
2.2%	8	6%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.2%	8	20%		40			37	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	7	28%		25			96	Телеком-инфраструктура
1.9%	7	35%		20			110	Транспорт-авиалинии
1.9%	7	31%		22	ЗАМЕДЛ.		148	Банки-денежные центры
1.6%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	6	15%		40			42	Строительство-различные изделия

38.1%	140		из	367 акций показано

Отскок вниз от 200МА (76 акций) 19.07.2019

18.4%	14	2%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	3	2%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
3.9%	3	20%		15			165	Электроника-контрактные производители

26.3%	20		из	76 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (237 акций) 19.07.2019

15.6%	37	6%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	14	23%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	6	20%		30			45	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.1%	5	4%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.1%	5	31%		16			186	Сталь-прокат
2.1%	5	8%		58			29	Медицина-системы/оборудование
2.1%	5	29%		17			155	Транспорт-грузовой
1.7%	4	11%		36	ЗАМЕДЛ.		97	Горная добыча-руда
1.7%	4	11%		34	ОТСТ.		176	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	4	5%		70			167	Банки-запад/юго-запад
1.7%	4	5%		78			132	Банки-юго-восток
1.7%	4	6%		58	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-средний-запад

40.9%	97		из	237 акций показано

Консолидация на дне (737 акций) 19.07.2019

15.1%	111	20%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	21	12%		174			63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	19	38%		50			50	Розница-рестораны
2.6%	19	15%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.2%	16	30%		53	ЗАМЕДЛ.		114	Химикаты-особые
1.6%	12	20%		58	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-средний-запад

26.9%	198		из	737 акций показано

Подскок со дна (91 акций) 19.07.2019

19.8%	18	3%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	3%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
4.4%	4	10%		39			51	Розница-интернет

28.6%	26		из	91 акций показано

Длительный даунтренд (864 акций) 19.07.2019

17.0%	147	27%	из	535 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	50	64%		77			168	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	27	22%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
2.7%	23	56%		41	ОТСТ.		173	Нефть и газ-полевые услуги
2.3%	20	32%		61	НАРОЖД.		54	Интернет-контент
1.6%	14	14%		98			141	Банки-северо-восток
1.6%	14	8%		174			63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

34.1%	295		из	864 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1856 акций) 19.07.2019

7.0%	130	74%	из	174 акций в		отрасли с рангом	63	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	70	13%		535			40	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	54	85%		63			151	Финансы-пустые чеки
2.7%	50	51%		98			141	Банки-северо-восток
2.2%	40	59%		67	НАРОЖД.		59	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	36	61%		59	ЛИДИР.		2	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	36	54%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	35	53%		66			5	ПО-корпоративное
1.9%	35	56%		62	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-сбербанки
1.7%	32	86%		37			139	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	31	39%		78			132	Банки-юго-восток
1.6%	30	46%		65			68	Финансы-управление инвестициями
1.6%	30	24%		121	НАРОЖД.		48	Медицина-изделия
1.5%	28	93%		30	НАРОЖД.		69	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.5%	27	38%		70			167	Банки-запад/юго-запад
1.3%	25	62%		40			15	Аэрокосмос/оборона
1.2%	23	69%		33	НАРОЖД.		62	Коммунальные услуги-электричество
1.2%	22	50%		44			49	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	21	47%		44	ЛИДИР.		28	Финансовые услуги-особые
1.1%	20	50%		40			37	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	20	66%		30	ЛИДИР.		6	Финансы-платёжные карты
1.0%	19	32%		58	ЗАМЕДЛ.		152	Банки-средний-запад

43.9%	814		из	1856 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

2019-07-19 RTQ 1

general market vs		index	m 0.88	i 3.58	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.34%	2.18%
pullingback	4.57%	10.69%
lostmomentum	23.20%	41.98%	U 32.12%	55.25%	1.72 uptrend balance
breakabove50up	0.23%	0.20%
breakabove50dn	0.39%	0.79%
wentabove50up	0.78%	0.20%
wentabove50dn	0.51%	0.20%
breakbelow50up	1.32%	3.17%
breakbelow50dn	1.01%	1.39%
wentbelow50up	1.65%	1.78%
wentbelow50dn	2.55%	2.18%
consbelow50	5.50%	2.57%
bouncebelow50	0.68%	0.00%
bounceabove200	5.44%	5.94%
consbelow200	7.56%	6.93%	***	***
bouncebelow200	1.56%	1.58%
bounceabove50	4.88%	4.36%
bottoming	15.17%	5.54%	D 36.40%	15.45%	0.42 downtrend balance
bottombounce	1.87%	0.40%
trendbelow50	17.79%	7.92%