S&P 500 - что прячется в новом контракте?

Расчет неэффективности ожидаемой волатильности:

TR = |HIGH – LOW|

BODY = |CLOSE — OPEN|

X =

<TICKER>	<PER>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>	TR	Body	TR/Body
USM9 [SPBFUT]	Weekly	1901	1910	1900	1910	10	9	1,11
USM9 [SPBFUT]	Weekly	1821	1888	1820	1870	68	49	1,39
USM9 [SPBFUT]	Weekly	1906	1938	1900	1938	38	32	1,19
USM9 [SPBFUT]	Weekly	1982,75	2000	1982,75	1995	17,3	12,25	1,41
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2000	2050,5	2000	2050,5	50,5	50,5	1,00
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2047	2047	2012	2037,75	35	9,25	3,78
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2034,75	2076,75	2022,5	2072,5	54,3	37,75	1,44
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2070	2124,5	2056,75	2060	67,8	10	6,78
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2111,5	2122,75	2095	2122,75	27,8	11,25	2,47
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2130,5	2150	2123,75	2147,25	26,3	16,75	1,57
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2154	2163	2136	2157,75	27	3,75	7,20
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2160	2166	2109	2111,75	57	48,25	1,18
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2113,25	2175	2081	2171	94	57,75	1,63
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2172,75	2200,25	2156	2157	44,3	15,75	2,81
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2156	2182,75	2143,25	2180,25	39,5	24,25	1,63
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2195	2228	2190	2225,75	38	30,75	1,24
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2222	2246	2201	2237,75	45	15,75	2,86
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2236,5	2276,5	2217,75	2229	58,8	7,5	7,83
USM9 [SPBFUT]	Weekly	2229,75

Ожидаем в период с 22.04.2019 – 26.04.2019 увеличение волатильности и тела свечи. Среднее значение увеличения — 26,43 пункта. Стандартное отклонение 13,25.

1. 44,01% объема открытых позиций принадлежит юридическим лицам:

96,2% удерживают длинные позиции;

3,8% удерживают короткие позиции;

2. 55,99% объема открытых позиций принадлежит физическим лицам:

13,8 % удерживают длинные позиции;

86,2% удерживают короткие позиции;

Ожидаем рост котировок в контракте SNP500.

p.s.предполагается изучение большого количество ценовых данных для более точного определения средних значений тела свечи и стандартного отклонения.

S&P500 SP 500 прогноз S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

SPBSUEteam2

Санкт-Петербург

с 23 апреля 2019

1 Комментарий

Павел
27 апреля 2019, 00:05
Простите великодушно, я не совсем понял, как статистика СПБ, при всем уважении, может повлиять на движение S&P, где объем пары сделок несколько превышает весь Ваш анализируемый инструмент?
0