Anton Shabunin личный блог

25 марта 2019, 13:53

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.03.19

uptrend 3
downtrend 4
sideways 26

Пробуксовка в районе области избыточного предложения во многих секторах, распродажа в банковском секторе, финансы последний месяц не могут продвинуться. В пятницу был первый день широкой продажи с начала этого ралли, которое вели избранные акции Насдака. Акции малой капитализации имеют сопротивление в районе 200МА (см Расселл 2000). Будет откат, но не сразу, 50МА или 200МА т.е. ближайший уровень сопротивления может быть проверен как минимум ещё раз.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 22.03.19

Небольшой inline-ликбез

Сетап на шорт — сопротивление в третий раз в районе 200МА, сочетающееся с сопротивлением в области избыточного предложения.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-03-22 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-03-22 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4782)			% от sp500
Длительный аптренд	125	93%	117	0%	0	2%	2%	0%	3%
Откат в аптренде	178	70%	126	0%	0	3%	2%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	772	65%	505	0%	0	16%	10%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	25	20%	5	32%	8	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	9	22%	2	33%	3	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	145	26%	39	15%	22	3%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	31	3%	1	32%	10	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	558	12%	70	8%	49	11%	1%	1%	11%
Слом падающей 50МА	84	3%	3	41%	35	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	315	6%	22	13%	44	6%	0%	0%	7%
Недавний слом падающей 50МА	94	1%	1	38%	36	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	172	18%	32	3%	6	3%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	115	15%	18	6%	8	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	21	38%	8	9%	2	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	623	10%	66	8%	53	13%	1%	1%	14%
Отскок вниз от 200МА	214	14%	31	15%	34	4%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	162	32%	52	12%	20	3%	1%	0%	2%
Консолидация на дне	492	0%	2	45%	222	10%	0%	4%	7%
Подскок со дна	70	0%	0	81%	57	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	520	0%	3	64%	336	10%	0%	7%	4%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (125 акций) 22.03.2019

7.2%	9	1%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	8	4%		180	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4%	8	13%		59	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
6.4%	8	6%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
3.2%	4	6%		62	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное

29.6%	37		из	125 акций показано

Откат в аптренде (178 акций) 22.03.2019

16.9%	30	5%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	7	11%		62	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
3.4%	6	5%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
2.8%	5	9%		54	ЗАМЕДЛ.		84	Химикаты-особые
2.2%	4	16%		24	ЛИДИР.		18	СМИ-радио и ТВ
2.2%	4	12%		33	ЛИДИР.		7	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2%	4	10%		40			31	Компьютеры-техобслуживание

33.7%	60		из	178 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (772 акций) 22.03.2019

10.5%	81	45%	из	180 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	38	7%		513	ЛИДИР.		38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	31	64%		48			86	Финансы-пустые чеки
3.0%	23	76%		30	ЛИДИР.		29	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.6%	20	32%		62	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
2.3%	18	15%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
2.2%	17	41%		41			76	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	16	30%		52			37	Медицина-системы/оборудование
2.1%	16	24%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	16	48%		33	ЛИДИР.		19	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	14	21%		65	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	13	22%		59	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

39.2%	303		из	772 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 22.03.2019

12.0%	3	5%	из	59 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

12.0%	3		из	25 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 22.03.2019


0.0%	0		из	9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (145 акций) 22.03.2019

18.6%	27	5%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	8	4%		180	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	5	7%		65	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.4%	5	6%		79	НАРОЖД.		103	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	4	6%		60			63	Интернет-контент

33.8%	49		из	145 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (31 акций) 22.03.2019

16.1%	5	0%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
12.9%	4	5%		79	НАРОЖД.		103	Нефть и газ-разведка и добыча в США

29.0%	9		из	31 акций показано

Слом растущей 50МА (558 акций) 22.03.2019

5.2%	29	5%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	19	10%		180	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	12	27%		43			181	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	11	16%		66			92	Финансы-управление инвестициями
2.0%	11	24%		45	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	10	45%		22	ОТСТ.		161	Банки-денежные центры
1.8%	10	23%		42			58	Аэрокосмос/оборона
1.6%	9	21%		41			124	Девелоперы недвижимости
1.6%	9	15%		60	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-сбербанки
1.6%	9	11%		78	ОТСТ.		168	Банки-юго-восток

23.1%	129		из	558 акций показано

Слом падающей 50МА (84 акций) 22.03.2019

22.6%	19	3%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
9.5%	8	10%		79	НАРОЖД.		103	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.0%	5	7%		65	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

38.1%	32		из	84 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (315 акций) 22.03.2019

10.2%	32	32%	из	99 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	151	Банки-северо-восток
9.2%	29	43%		67	ОТСТ.		167	Банки-запад/юго-запад
7.9%	25	32%		78	ОТСТ.		168	Банки-юго-восток
6.7%	21	36%		57	ОТСТ.		164	Банки-средний-запад
5.7%	18	3%		513	ЛИДИР.		38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	14	23%		60	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-сбербанки
3.2%	10	83%		12			179	Банки-сверх региональные
2.9%	9	13%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	6	14%		42	НАРОЖД.		122	Строительство-различные изделия

52.1%	164		из	315 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (94 акций) 22.03.2019

12.8%	12	2%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
12.8%	12	12%		99	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-северо-восток
6.4%	6	7%		78	ОТСТ.		168	Банки-юго-восток
6.4%	6	10%		60	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-сбербанки

38.3%	36		из	94 акций показано

Консолидация под 50МА (172 акций) 22.03.2019

7.0%	12	2%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	10	5%		180	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	5	12%		41			76	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.9%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	5	23%		21	НАРОЖД.		47	Строительство-жилое/коммерческое
2.3%	4	11%		34			119	Досуг-услуги
2.3%	4	6%		60			63	Интернет-контент
2.3%	4	23%		17			66	Розница-специализированные магазины
2.3%	4	11%		35			75	Энергия альтернативная

30.8%	53		из	172 акций показано

Отскок вниз от 50МА (115 акций) 22.03.2019

12.2%	14	2%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	6	27%		22	ЗАМЕДЛ.		72	Банки-зарубежные
3.5%	4	4%		99	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-северо-восток
3.5%	4	20%		20	ЗАМЕДЛ.		114	Транспорт-авиалинии

24.3%	28		из	115 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (21 акций) 22.03.2019


0.0%	0		из	21 акций показано

Консолидация под 200МА (623 акций) 22.03.2019

12.5%	78	15%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	24	13%		180	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	17	14%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
2.6%	16	24%		65	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	13	13%		99	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-северо-восток
1.9%	12	18%		66			92	Финансы-управление инвестициями
1.8%	11	13%		79	НАРОЖД.		103	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	11	45%		24	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-комплексные
1.6%	10	30%		33	ЛИДИР.		30	Электроника-полупроводниковое оборудование

30.8%	192		из	623 акций показано

Отскок вниз от 200МА (214 акций) 22.03.2019

24.8%	53	10%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	9	7%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
2.8%	6	10%		60			63	Интернет-контент
2.8%	6	9%		66			92	Финансы-управление инвестициями
2.8%	6	13%		45	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	4	4%		99	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-северо-восток
1.9%	4	6%		62	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
1.9%	4	12%		33	ЛИДИР.		9	ПО-спец-корпоративное

43.0%	92		из	214 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (162 акций) 22.03.2019

27.2%	44	8%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	8	6%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
3.1%	5	6%		79	НАРОЖД.		103	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	5	19%		26	НАРОЖД.		64	Продукты-консервы
2.5%	4	7%		54	ЗАМЕДЛ.		84	Химикаты-особые
2.5%	4	6%		60			63	Интернет-контент
2.5%	4	6%		59	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

45.7%	74		из	162 акций показано

Консолидация на дне (492 акций) 22.03.2019

8.3%	41	7%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	19	10%		180	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	12	15%		79	НАРОЖД.		103	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	12	23%		52	ЛИДИР.		22	Розница-рестораны
2.2%	11	25%		43			181	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	11	18%		59	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2%	11	16%		65	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	10	8%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
1.6%	8	8%		99	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-северо-восток
1.6%	8	47%		17			177	Сталь-прокат
1.6%	8	14%		54	ЗАМЕДЛ.		84	Химикаты-особые

30.7%	151		из	492 акций показано

Подскок со дна (70 акций) 22.03.2019

25.7%	18	3%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
11.4%	8	10%		79	НАРОЖД.		103	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3%	3	2%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
4.3%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Страхование-собственности/от ущерба/титула

45.7%	32		из	70 акций показано

Длительный даунтренд (520 акций) 22.03.2019

10.4%	54	10%	из	513 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	18	26%		67	ОТСТ.		167	Банки-запад/юго-запад
2.9%	15	45%		33			156	Автомобили-грузовики сборщики
2.9%	15	26%		57	ОТСТ.		164	Банки-средний-запад
2.5%	13	16%		78	ОТСТ.		168	Банки-юго-восток
2.5%	13	13%		99	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-северо-восток
2.5%	13	10%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
1.9%	10	23%		42	НАРОЖД.		122	Строительство-различные изделия
1.9%	10	16%		60	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-сбербанки
1.9%	10	15%		66			92	Финансы-управление инвестициями

32.9%	171		из	520 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1479 акций) 22.03.2019

9.3%	137	76%	из	180 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	54	10%		513	ЛИДИР.		38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	38	79%		48			86	Финансы-пустые чеки
2.6%	38	31%		119	ЛИДИР.		21	Медицина-изделия
2.3%	34	82%		41			76	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	33	50%		66	ЗАМЕДЛ.		117	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	31	50%		62	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
1.8%	26	40%		65	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	25	83%		30	ЛИДИР.		29	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	23	38%		60	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-сбербанки
1.6%	23	38%		59	ЛИДИР.		5	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5%	22	22%		99	ЗАМЕДЛ.		151	Банки-северо-восток
1.5%	22	66%		33	ЛИДИР.		19	Коммунальные услуги-электричество
1.2%	18	42%		42			58	Аэрокосмос/оборона
1.2%	18	60%		30	ЛИДИР.		26	Финансы-платёжные карты
1.1%	17	37%		45	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	17	25%		66			92	Финансы-управление инвестициями
1.1%	17	42%		40			31	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	16	30%		52			37	Медицина-системы/оборудование
1.1%	16	72%		22	НАРОЖД.		50	Диверсифицированные компании
1.0%	15	19%		78	ОТСТ.		168	Банки-юго-восток
1.0%	15	42%		35			75	Энергия альтернативная
1.0%	15	45%		33	ЛИДИР.		7	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.0%	15	27%		54	ЗАМЕДЛ.		84	Химикаты-особые

46.3%	685		из	1479 акций показано