Отскок закончен

В продолжение Для тех, кто в лонге.

Всё, отскок закончен.
В этот раз рынок сделал вверх в 2 раза больше, чем обычно. Почти 22%!
Следующим в сценарии кризиса 2019+ станет второй пробой, который должен состояться в апреле-мае.

Это движение будет продолжать развивающуюся форму WW c понижающимися минимумами и максимумами.
Как в конце 30-х.

Купи и сиди на ближайшие годы в акциях не работает. No Buffett anymore.

Сетап для следующей волны падения сформирован:

1.Доходности краткосрочных облигаций превысили долгосрочные по бОльшей части дюраций

Как в 2000-м и 2006-м

2. Фед поставил на паузу рост ставки

Через несколько месяцев после этого события происходит рецессия.

3. На прошлой неделе произошла экспирация фьючерсов на SPX и рост потока в ETF фонды.

Это завершало движение.

4. Индикатор настроений — в зоне жадности.

В итоге все готово для развития движения вниз.

«Что мне с этого?»
Развивающиеся рынки и их валюты падают первыми жертвами.

Кризис затем перекинется с рынков в реальный сектор и ситуация, какой мы ее знаем будет меняться.
По мере движения вниз я хочу начать описывать эти перемены в данном блоге.
И начну, пожалуй, с фиксации ситуации в следующую субботу.

Мои сделки:
1. Закрыл в четверг лонг фьючерса Сбера, IMOEX и Брент.
2. Открыл в пятницу лонг Си

Мой текущий портфель:

После перехода из AT&T в PDBC буду ждать новых низов для покупки VTI

Всем удачи!

spx сбербанк СИ

https://t.me/ChartmasterV

Chartmaster

Москва

373

12 024

с 10 октября 2016

33 Комментария

SOL
23 марта 2019, 10:15
Закрыл в четверг лонг фьючерса Сбера
Очень своевременно! Я смотрел на падающую звезду на дневке, и думал- ну неужели не закроют гэп от 14.02?? Префы ведь закрыли. Сбер ведь такая коварная бумажка, что там и явные свечные модели ломают и нарушают теханализ Но не в этот раз…
+3
- Chartmaster
  23 марта 2019, 10:23
  Автандил Чавчавадзе, Да, на этой свече и закрыл. И если лонг во фьючах IMOEX был неплохим, то SRM9 стал для меня неприятным сюрпризом. Не рос, негодный, вслед за акциями;(
  Слонгом си хорошо получилось утром. А вот шорт Ри не поймал — пошел в магазин, не посмотрев, что движение может быть на стате Германии;))
  +2
  - SOL
    23 марта 2019, 10:29
    Сергей Веревкин, сигнал в шорт ри, по-хорошему, ещё не отыгран- на вечёрке давали открыть. Думаю, будем ниже. Пусть и через отскок
    +3
  - SOL
    23 марта 2019, 10:34
    Сергей Веревкин, в сбере вообще интересная история- зачастую префы в своём движении указывают направление обычке, которая чуть запаздывает. И я предполагал, что раз уж префы закрыли гэп от 14.02, то обычка тоже это сделает, сходит на 214. Ан нет…
    +3
    - Chartmaster
      23 марта 2019, 10:40
      Автандил Чавчавадзе, у Вас-то лонг был?
      +1
      - SOL
        23 марта 2019, 10:48
        Сергей Веревкин, во фьюче префа)) И закрыл я его раньше, перед заседанием ФРС- 100 пунктов до хая недобрал. Не стал смотреть на технику, посчитал, что ФРС важнее и решил, что кэш- правильнее, а после ФРС уже и можно будет дальше смотреть
        +3
        Chartmaster
        23 марта 2019, 10:49
        Автандил Чавчавадзе, дзалиан магариа!
        +1
  - Иван Иванов
    23 марта 2019, 16:49
    Сергей Веревкин, Блин, до кризиса может быть еще 2 года, а вы уже перебдеваете. Свои же аргументы читайте
    +3
    - Chartmaster
      23 марта 2019, 18:05
      Иван Иванов, согласен абсолютно. Можно ждать полгода-год.
      0
    - Value
      24 марта 2019, 02:25
      Иван Иванов, а может быть еще 10 лет.
      0
Михаил
23 марта 2019, 10:22
Спасибо за интересную точку зрения. Как вы считаете, для долгосрочников в коротких трежерис есть смысл сейчас находиться или все-таки проверенный кэш?
+1
- Chartmaster
  23 марта 2019, 10:26
  Михаил, что Вы имеете ввиду под кешем? Наличные? Обычно рассчитывают на 3-6 месяцев семейных расходов в них. Остальное (то что отводится на «кэш») — на депозитах или облигациях с высокой надежностью. По крайней мере так принято имхо.
  И да — краткосрок сейчас выгоднее и большинство инвестдомов идет туда. Чтобы затем переходить в акции в нужный момент.
  +1
  - Михаил
    23 марта 2019, 10:57
    Сергей Веревкин, имел в виду ожидание падения рынка, для покупки. Согласен с вами, в начале года изучал аналитику крупнейших западных инвестдомов, большая часть наращивает долю в кратко/долгосрочных облигациях, хэджируя себя по окончании кредитного цикла. У вас есть опыт работы с облигациями? К сожалению, лично не работал с этим инструментом, обдумываю возможные подводные камни, понимая, что глупо просто в кешэ находиться
    +2
    - Chartmaster
      23 марта 2019, 11:03
      Михаил, в моем портфеле сейчас годовые трежерис. Плюс AGG ETF на них же.
      +1
      - Александр Петров
        23 марта 2019, 11:18
        Сергей Веревкин, у вас какой брокер? Куда нужен доступ чтобы иметь возможность купить ETF
        +1
        Михаил
        23 марта 2019, 11:30
        Александр Петров, многие в РФ используют Interactive Brokers
        +2
        Chartmaster
        23 марта 2019, 11:38
        Александр Петров, позвольте без деталей;)
        Любой из крупнейших иностранных брокеров дают такую возможность.
        0
      - Михаил
        23 марта 2019, 11:32
        Сергей Веревкин, на ваш взгляд какую литературу можно прочитать, кого посмотреть, чтобы ознакомиться с работой трежерис? Какая доходность по годовым у вас? Насколкьо ликвиден инструмент, если понадобится срочно покупать акции?
        +1
        Chartmaster
        23 марта 2019, 11:41
        Михаил, брокеры дают описание инструментов и таблицы с параметрами: выпуски, дюрация, купон и текущая цена. Доходности годовых сейчас около 2 процентов с хвостиком (купон + цена дешевле номинала). Ликвидность максимальная. Купоны обычно дважды в год. Комиссии конские. Поэтому если суммы маленькие — меньше скажем $50K, то надо внимательно считать. Депозит может быть выгоднее.
        +1
        Михаил
        23 марта 2019, 12:25
        Сергей Веревкин, большое спасибо за подробный ответ
        +1
Робот Бендер
23 марта 2019, 16:27
Обожаю смартлаб-пятый год что не день то прогноз армагеддона и ничто никогда не сходится и не происходит...
+2
- consar
  23 марта 2019, 17:42
  Робот Бендер, а что должен видеть человек, пришедший сюда 12.12.2014?
  0
- Chartmaster
  23 марта 2019, 18:06
  Робот Бендер, согласен;) 50% точно мимо;)
  +1
Руслан Русланов
23 марта 2019, 18:17

+2
Джакомо Леопарди
23 марта 2019, 21:30
Судя по сантименту на смартлабе пипл не верит а рост российского рынка акций но при этом продолжает шортить валюту.
+3
- Chartmaster
  23 марта 2019, 21:33
  Джакомо Леопарди, по фьючам Сбера физики держат лонг
  0
  - Джакомо Леопарди
    23 марта 2019, 21:36
    Сергей Веревкин, тем не менее сантименту Смартлаба на это неделе изменился — публика стала агитировать за активную игру против доллара )))) но при этом в российских акциях преобладает пессимизм в их сантименту уже три месяца )))
    +2
Рассудов Виталий
23 марта 2019, 22:39
Я правильно понимаю сленг трейдеров. что СИ-это сокращённое обозначение S&P 500? А что тогда такое РИ?
0
- Dmitry 500% Sheptalin
  23 марта 2019, 23:00
  Рассудов Виталий, СИ — фьюч на доллар рубль — Si.
  Ри — фьюч на индекс РТС — Ri
  +1
  - Рассудов Виталий
    23 марта 2019, 23:38
    Dmitry Sheptalin, большое спасибо за ответ.
    0
Шеба Джафари
23 марта 2019, 23:23
взял некоторые бумаги в шорт в четверг, которые подскочили выше 3%. Пока что держим, в плюсе
+1
Yan_Vas
24 марта 2019, 09:08
Интересный контент, посмотрим что будет)
+1