21 марта 2019, 18:33

Различия результатов тестирования на тиковых данных и OHLCM1, что ожидать в реальности?

Друзья! Тестирую пробойного робота.
Результаты тестирования на тиковых данных и OHLCM1 сильно различаются, причем визуально, если сравнивать входы и выходы, то робот примерно заходит одинаково.
Что ожидать в реальности, результаты более схожие с тиковыми или OHLCM1 данными, или нечто среднее между ними?

торговые роботы алготрейдинг тестирование торговых систем оптимизация

Андрей Шуткин

Воронеж

139

с 31 января 2019

16 Комментариев

Jame Bonds
21 марта 2019, 18:45
Тиковые точнее.
OHLC M1 во внимание вообще принимать нельзя. Так как анализируется всего 4 точки, то для контртрендовых стратегий результат будет намного оптимистичнее, например вход был бы между Open и Low, но так как промежуточных точек нет, то он будет по Low.
Но если у вас стратегия торгует чисто по открытию свечей без тейков и стопов, то OHLC и «только цены открытия» могут подойти для тестирования, с оговорками.
+2
- Андрей Шуткин
  21 марта 2019, 18:50
  Jame Bonds, нет, стратегия торгует в пробой, отложенными ордерами
  0
  - Jame Bonds
    21 марта 2019, 19:12
    Андрей Ш., тогда, если входы/выходы по рынку, будет получаться хуже чем в реальности.
    А как в режиме OHLC исполняются лимитки и стопы не помню.
    0
    - Андрей Шуткин
      21 марта 2019, 19:21
      Jame Bonds, ну я честно говоря так и думал, что нужно расчитывать на тиковые данные
      0
SergeyJu
21 марта 2019, 18:49
Какие издержки закладываете?
0
- Андрей Шуткин
  21 марта 2019, 18:51
  SergeyJu, честно говоря, вобще не закладывал издержек.
  0
  - SergeyJu
    21 марта 2019, 19:45
    Андрей Ш., Напрасно, возможно, что Ваша система слишком зависит от проскальзывания.
    0
    - Андрей Шуткин
      21 марта 2019, 19:51
      SergeyJu, поэтому буду исходить из худшего, буду отталкиваться от результатов на тиках)
      0
    - Андрей Шуткин
      21 марта 2019, 19:53
      SergeyJu, а поскальзываниями я пренебрегал, исходя из того, что они могут работать, как против в меня, так и в мою сторону. Оказывается, что это не так.
      0
      - SergeyJu
        21 марта 2019, 19:58
        Андрей Ш., у Вас очень хороший исполнитель (экзекьютор, как теперь говорят)?
        Минимум, который Вы почти наверное отдадите на проскальзывании на сделку — спред. Вот и считайте. Кроме того, какая у Вас задержка при приеме и получении данных. Если порядок 100 мс и больше — можно смело забыть про тики.
        0
        Андрей Шуткин
        21 марта 2019, 20:50
        SergeyJu, я торгую только ликвидные инструменты. К примеру, спред на Si составляет 1-2 пп(1пп=1 руб) За год совершается 300 сделок. Соотвественно, минус 600п за год, я считаю, что это просто смех)
        Буквально вчера смотрел на реальную торговлю робота(он уже торгует). Входит четко. Ну откуда тогда (глядя в будущее) взяться таким расхождениям, или я чего-то недопонимаю?
        0
        Friendly Deep Space
        21 марта 2019, 21:54
        Андрей Ш., на тиках бэктест сильно хуже?
        0
        Андрей Шуткин
        21 марта 2019, 22:00
        Friendly Deep Space, на некоторых инструментах сильно хуже, на других приемлимо.
        0
        SergeyJu
        21 марта 2019, 22:08
        Андрей Ш., или ошибка, или неучтенный фактор. Например, какой-то индикатор считается по разному в зависимости от таймфрейма. Или сделка внутри первой минуты торгов. Ищите проблему.
        0
        Андрей Шуткин
        22 марта 2019, 21:00
        SergeyJu, а вот это очень хороший момент! Я понял на что я закрывал глаза, а это важно!
        В период открытия торгов, если пробой идет в разные стороны на одной свече, происходит то, что не учитывается на OHLCm1
        Спасибо Вам огромное, второй раз уже Вы мне помогаете!)
        +1
PSH
21 марта 2019, 20:33
У ТС, может, бот меньше 4 фигур сделку за прибыльную не считает, тогда можно забить и на комки и на проскальзывания :)
Ну и повторюсь, любой свечной график суть агрегация с потерей данных, что-то там на них тестировать, на мой взгляд, можно только очень и очень грубо, соглашусь с Jame Bonds
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: разрядка заставила искать новую точку равновесия

Нефть колебалась в широком диапазоне, стабилизировавшись на высоком уровне, начав резкое снижение в конце периода. Почти все эти резкие движения были вызваны геополитическим фоном вокруг войны США...

Tickmill

17:40

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...

Mozgovik

20:24

Рентабельность на рынке МФО и в Займере

Банк России в своем ежеквартальном обзоре ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности капитала крупных компаний и небольших участников. 📌 В...