14 марта 2019, 23:03

Американские инсайдеры выходят из тени? Крупная ставка на индекс волатильности

На смарт-лабе выложили интересную информацию о текущих объемах в опционах на VIX (индекс волатильности S&P 500), так вот — объемы в майских коллах на страйках 25 и 27 зашкаливают!

(Опционы на индекс волатильности VIX, дата экспирации 22 мая)

На публикацию, кстати, не обратили особого внимания — а зря. Вот хорошая картинка с ZeroHedge (неоднократно там выкладывалась в разных статьях) со сравнением динамики индекса S&P 500 в текущем и 1937 году:

(Наложение динамики индекса S&P 500 в текущем и 1937 году)

Если мы идем точно по расписанию, то в апреле нас ждет масштабная распродажа. Крупные позиции в майских коллах на VIX — совпадение? Или все-таки нечто большее?

____
мой блог/яндекс-дзен

S&P500 vix инсайд опционы падение рынка сша фондовый рынок S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

DmVorozh

Дмитрий Ворожцов

Нижний Новгород

253

16 931

с 6 декабря 2013

22 Комментария

Karabas
14 марта 2019, 23:17
Спасибо, что обращаете внимание коллег на мои скромные посты.
Необходимо, также, отметить, что апреля нас ждет еще одна прекрасная дата - завтра может быть очень волатильный день - Quadruple Witching — 1 раз в квартал происходитэкспирация по 4 группам финансовых инструментов: stock index futures, stock index options, stock options, single stock futures
+9
- Ынвестор
  14 марта 2019, 23:33
  Karabas, как раз думаю что под экспирацию рынок и держат. Сейчас проданные путы истекут и со следующей недели можно и вниз. У самого куч путов завтра истекает. Зерохедж в своём репертуаре. Они эти страшилки продают уже много много лет. Все эти исторические наложения- абсолютная профанация. Движения цен подобны, поэтому исторических аналогов можно нарыть кучу в обе стороны.
  +5
  - Karabas
    14 марта 2019, 23:38
    Ынвестор, Сегодня по опционам SPY прошел огромный стрэддл 48 тыс контрактов в 290 страйке в истекающем завтра контракте.
    Кто будет делать такую ставку на один день не владея инсайдом?
    +2
    - QCAP
      15 марта 2019, 01:44
      Karabas, Покажите где этот объем. Спасибо
      0
      - Дмитрий Смирнов
        15 марта 2019, 09:34
        Да, покажите пожалуйста-где смотрите объемы?
        0
        Karabas
        15 марта 2019, 10:20
        Дмитрий Смирнов, здесь объемы VIX экспир 22-05-19 по закрытию 14.03.19
        finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/options?p=%5EVIX&.tsrc=fin-srch&date=1558483200&straddle=true&guccounter=1
        +2
      - Karabas
        15 марта 2019, 10:18
        QCAP, здесь объемы SPY экспир 15-03-19
        finance.yahoo.com/quote/SPY/options?p=SPY&.tsrc=fin-srch&date=1552608000&straddle=true
        +1
    - Ынвестор
      15 марта 2019, 09:20
      Karabas, так именно. В путах такой же объём был. Вообще такими схемами инвестконторы как раз в последние дни промышляют. Скорее всего они продали сначала путы глубоко в деньгах. Но при этом временная премия была больше чем за колы на том же страйке. Потом продают сам SPY и покупают колы вне денег просто чтобы получить безрисковую позицию. В итоге получат за пару дней десятые доли процента. Им и от этого хорошо.
      0
- Gryzla
  15 марта 2019, 10:32
  Karabas, во сколько экспирация? Спс
  0
  - Karabas
    15 марта 2019, 10:41
    Gryzla, в последний час торговой сессии 3:00 to 4:00 p.m. EST
    по Москве 22:00 — 23:00
    0
    - Gryzla
      15 марта 2019, 10:43
      Karabas, спс
      0
🗝Багатенький Буратина
14 марта 2019, 23:34
опять?
+3
Антон Денисков (Fry)
15 марта 2019, 05:50
Для этих страйков в этой серии объём адекватный.
Резкие скачки объясняются уникальным событием. Недавно закончилась 10-летняя нота VXX и только-только началась 30-летняя нота VXXB. Объём загрузки VXXB к моменту ликвидации VXX был очень низкий. Многие не были уверены, что актив смогут так же быстро раскрутить до топ-уровня ликвидности. Сейчас всё наладилось. Опционные конструкции связанные с этим инструментом возвращаются в полном объёме.

Радикальных перемен нет. Панику поднимать не стоит.
+3
Lilith
15 марта 2019, 07:26
Все хорошо, за исключением того, что в 1937м S&P 500 не было. И даже ни в 38-м, ни в 39-м, ни в 40м не было. Появился он только в 1953м. Все остальное — реконструкция, которая является такой же фантазией, как и любые построения будущего.
Поэтому тут вопрос: коли СнП так показывает, а что там Доу (он-то реально был) рисует по той же схеме?
+2
- Майор Эрик Т. Картман Белый
  15 марта 2019, 09:37
  Lilith, индекс это синтетика, его можно в любую сторону строить при наличии данных.
  +1
  - Lilith
    15 марта 2019, 09:47
    Tundrurat, не несите чушь.
    Посмотрите прежде хотя бы историю смены наполнения того же Доу. Что там было в 30х и что сейчас.
    0
    - Майор Эрик Т. Картман Белый
      15 марта 2019, 18:39
      Lilith, чушь у вас в голове. разберитесь, что такое индекс.
      0
- Майор Эрик Т. Картман Белый
  15 марта 2019, 09:38
  Lilith, рынок был в 37? А в 35?
  0
  - Lilith
    15 марта 2019, 09:48
    Tundrurat, вам понятие «верифицированные данные» о чем-то говорит?
    0
    - Майор Эрик Т. Картман Белый
      15 марта 2019, 18:44
      Lilith, говорить об этом в данном контексте некорректно.
      индекс считают, и не торгуют. при наличии данных о стоимости акций его можно рассчитать в прошлое хотя бы по составу на момент запуска на довольно продолжительный период. при необходимости, весьма точно и с иным составом, применяя математический аппарат.
      0
_xXx_
15 марта 2019, 10:27
А может инсайдеры продали им :)))
0
Константин
18 марта 2019, 22:13
С 1937 уже не подошло
0