ФР МБ: итоги февраля и портфель на март

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/519959.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:

Модель показала за месяц результат 0.92%, на реальном счете результат несколько лучше — +1.60% — из-за tracking error и потому что я держу немного другой набор тикеров. Это примерно на уровне среднемесячного ожидаемого значения, и существенно лучше индекса ММВБ, потерявшего за месяц 1.42%. Кроме того, вторая половина месяца для портфеля выдалась существенно менее волатильной и более прибыльной, чем для индекса, что не может не радовать — все наши портфельные конструкции строятся не зря.

Надежды на продолжение январского ралли не оправдались, поэтому без сожалений делаем сикирбашка большинству позиций — и работаем дальше.

НА ПОКУПКУ: PHOR, OGKB, RUAL, BSPB, GCHE, NLMK
НА ПРОДАЖУ: MFON, AGRO, UPRO, FIVE, GMKN, TATNP, YNDX, TRNFP, MSNG, CBOM, RNFT, RTKMP, SNGSP, TATN, LKOH, SBER, MGNT, URKA
ДЕРЖАТЬ: RASP, POLY, AFKS, NMTP, FEES, FXCN, PLZL, RSTI, CHMF

Итоговый портфель на март:

ФР РФ торговая система алготрейдинг PHOR OGKB RUAL BSPB GCHE NLMK MFON AGRO UPRO FIVE GMKN TATNP YNDX TRNFP MSNG CBOM RNFT RTKMP SNGSP TATN LKOH SBER MGNT URKA RASP POLY AFKS NMTP FEES FXCN PLZL RSTI CHMF

MadQuant

не определен

792

17 211

с 24 ноября 2016

12 Комментариев

Auximen
01 марта 2019, 03:51
Это не портфель, это свалка.
0
- Sergey Pavlov
  01 марта 2019, 06:21
  Auximen, Сп…н не одобрит?:)
  0
- MadQuant
  01 марта 2019, 10:27
  Auximen, давайте вы покажете свой портфель и результаты хотя бы за пару лет — тогда что-то можно обсуждать. А так — это неконструктивная критика и даже хэйтспич
  0
  - Auximen
    01 марта 2019, 10:30
    MadQuant, зачем мне это? Я же не эксгибиционист, вроде вас)) Ну реально свалили 30 акций и назвали это «портфель». Попроси вас сейчас по памяти начертить карандашом на листе бумаги график каждой из этих акций, вы не ни одной не вспомните. Во внимании можно ужерживать три. Ну пять если очень постараться. Но не 30.
    К тому же у вас результат января 2,3%. ЯНВАРЯ, КАРЛ!
    0
    - MadQuant
      01 марта 2019, 10:58
      Auximen, вы не эксгибиционист, а извращенец какой-то, если на графики смотрите, да ещё и по памяти пытаетесь их нечертить) Я не смотрю на графики, я смотрю только на эквити счета раз в неделю — и мне этого более чем достаточно.
      Не понял, чем вам не нравится мой результат января — он плюсовой, да, отстал от индекса, но в этом месяце уже почти догнал. Потому что моя цель — стабильная торговля без больших просадок и долгосрочное опережение индекса, а не пытаться обогнать рынок каждый месяц.
      0
      - Auximen
        01 марта 2019, 11:07
        MadQuant,
        
        вы не эксгибиционист, а извращенец какой-то, если на графики смотрите
        
        Это в избранное! Твой результат января ПЛЮС ДВА ПРОЦЕНТА, когда широкий индекс сделал 12%, не говоря о ведущих бумагах. Считай результат МИНУС 10%. Не, чувак, уходишь в ЧС.
        0
        MadQuant
        01 марта 2019, 11:34
        Auximen, я не знаю, за каким неликвидом вы следите, а нормальный индекс ММВБ сделал +6%, я отстал на 4%, но в этом месяце обогнал на 3%. С учётом того, что у индекса просадки, а у меня ее нет — мой результат мне нравится больше. А вы тоже можете идти в баньку.
        0
SergeyJu
01 марта 2019, 11:37
Странно, что нет ОФЗ.
0
- MadQuant
  01 марта 2019, 11:42
  SergeyJu, облиги на отдельном счёте, здесь только fxmm покупаю когда портфель забить нечем
  0
  - SergeyJu
    01 марта 2019, 11:48
    MadQuant, я, собственно, не про счет, а про систему.
    0
    - MadQuant
      01 марта 2019, 12:11
      SergeyJu, в системе предусмотрен уход в кэш когда нечего покупать, но в текущий момент с покупками проблем нет
      +2
Роман incognito
06 марта 2019, 02:50
а америка? забухали?)
0