Связь цены и ГО на фортс

А вот поясните такую штуку.
Допустим есть открытая позиция в лонг в Si. Уже в хорошем плюсе, до клиринга. И я в неё добавляюсь лонгом, по 67401. Скажем 30 контрактов.
Точнее это робот делает, но не важно. Ему в ответ "[GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента.»
Ок, я вижу это, уходя с работы, открываю квик, цена уже 67340. И я ручками покупаю теже самые 30 контрактов без всяких проблем.
Между первой и второй заявкой никакого клиринга и планок не было. ГО не менялось. Обе заявки в лонг. Поза на балансе одна — по тому же фьючу и тоже лонг, т.е. по 67401 она была даже в большем плюсе, чем по 67340. Дневной клир был по 671хх.

Вопрос, что за формула, по которой количество контрактов теперь зависит от цены?
Если что сори, я новичок на рынке.

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

21 Комментарий

Андрей К
14 февраля 2019, 21:47
а как вы заявку заполняли? по рынку? или цену ставили лучшей по стакану?
0
- П М
  14 февраля 2019, 21:54
  Андрей К, это фортс, я ставил лимитки, цена указана в посте
  0
- П М
  14 февраля 2019, 22:01
  Андрей К, возможно что робот пытался ставить в спред, а ручками я поставил «хуже рынка»
  а что?
  0
  - Андрей К
    14 февраля 2019, 22:39
    ПBМ, в квике если нажать «взять по рынку», он кидает заявку с ценой под самую планку. И тогда риск модуль по другому считает и ГО действительно может не хватить
    0
Crogall
14 февраля 2019, 21:57
насколько я понимаю, ГО у фьючей зависит от цены всегда а не статично, и не совпадает с го, указанным на сайте мосбиржи.
+1
- П М
  14 февраля 2019, 22:02
  Иван Боженков, я брал из терминала ГО для покупки.
  удивительно то что количество контрактов было одинаковым.
  0
  - Crogall
    14 февраля 2019, 22:18
    ПBМ, в терминале похоже оно криво считается. На уменьшение (увеличение) текущей позиции после покупки надо смотреть, вряд-ли совпадет с го в терминале.
    0
G7 (Gone of seven)
14 февраля 2019, 22:10
Торгую БР руками, включаю панель торговли на стакане. Обращал внимание на: если бьёшь по рынку пишет нехватка го, берешь цену из стакана т.е. лимитником- срабатывает (даже если взять на 100 пунктов больше/меньше текущей цены- срабатывает) Го на лонг при снижении цены уменьшается, т.е. меняется динамически.
Может в чем то из этого дело.
0
- Crogall
  14 февраля 2019, 22:19
  Makc%, может кривые брокерских обновления на квик. Он же выпускается для всех один, и каждый брокер на него наслаивает свои формулы сверху уже местными программистами штатными. Вот и результат.
  0
- П М
  14 февраля 2019, 22:51
  Makc%, оба раза были лимитки
  0
- П М
  14 февраля 2019, 22:52
  Makc%, понятно что ГО снизилось, непонятно по какой формуле
  0
Replikant_mih
14 февраля 2019, 22:38
Да хрен знает — всегда на глаз беру)), если не дают взять — уменьшаю сайз)). В квике пишет, что макс сайз можно взять такой-то, а когда начинаешь брать — нифига — ну по крайней мере иногда так бывает.
0
bstone
14 февраля 2019, 22:50
ГО фьюча зависит от расстояния между заявкой и противоположной планкой. Руками ставил заявку уже ближе к нижней планке, вот и хватило.
+2
- П М
  14 февраля 2019, 22:52
  bstone, спасибо! а есть подробности? формулы?
  по 67020 уже кажется можно не только 30 купить, а все 35…
  fs.moex.com/files/4718/28932
  документ явно не полный, что такое MR1 неясно...
  
  а если это
  ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки) то тогда просто и понятно… примерно 50 р на 30 контрактов и вот разница 1500р которых не хватило..
  0
  - bstone
    14 февраля 2019, 22:56
    ПBМ, на сайте биржи в разделе срочного рынка есть доки по расчету ГО.
    +1
  - П М
    14 февраля 2019, 23:10
    ПBМ, а 67400-67020=380*30 ~ 12 тыс, почти +4 контракта можно купить, похоже на правду
    0
  - bstone
    14 февраля 2019, 23:15
    ПBМ, mr1 — надо брать из таблицы параметров срочного рынка, в среднем он около 10%, но зависит от контракта.
    0
  - flextrader
    16 февраля 2019, 21:43
    ПBМ,
    
    ГО = БГО + ABS(котировка клиринга — котировка заявки)
    ну (почти) так и есть, на рублевых котировках, а БГО (вернее -) aka МинБГО (на контракт) -его и транслирует quik в ттт.
    
    что такое MR1 очень даже ясно, МинБГО =mr1*spt(t.РЦ)
    РЦ- котировка клиринга. устанавливает ЦК. откуда брать — ниже указали. для Si (текущая) mr =6%. остальные детали можно опустить
    
    0
Механик Рынка
15 февраля 2019, 04:18
Кукл сказал НЭТ значит НЭТ....
0
Андрей Волков
15 февраля 2019, 18:37
Видимо робот открывал по рынку, а в ручную вы открыли лимитной.
0
robot_bsk
17 февраля 2019, 20:43
ПВМ, чем ближе цена лимитной заявки на покупку к верхней планке, тем дороже ГО.
0