Работают ли динамические модели рынка?

Один из способов попытаться победить рынок в алгоритмической торговле таков:
1) придумать модель, в которой есть несколько параметров (период индикатора, граница срабатывания для входа в позицию и т.п.);
2) калибровать модель раз в 3 месяца по данным за последние 3 года, подбирая оптимальные параметры для портфеля моделей по критериям доходности / просадки;
3) торговать очередные 3 месяца по оптимальным параметрам до следующей калибровки.

При этом надежда на то, что:
1) за эти 3 месяца рынок не сильно изменится, а статистические эффекты, которые ловит модель, позволят заработать;
2) калибруя модель раз в 3 месяца, мы как-то пытаемся приспособиться к изменяющемуся рынку.

В этой надежде суть в том, что мы адаптируемся быстрее чем рынок (наш оппонент). Если же рынок меняется быстрее нас, то наши модели не успевают за этим, показывают «среднюю температуру по больнице» и не работают. Ещё хуже, если модели попадают в противофазу, и к издержкам в размере комиссии и проскальзывания добавляются ещё и систематические потери на отрицательном математическом ожидании.

Если модель статичная (утрированный пример системы: если цена выше MA(period1) + k * ATR(period2) — покупаем, если цена ниже MA(period1) — k * ATR(period2)  — продаём, оптимальные значения period1, period2 и k подбираем раз в 3 месяца), она часто плохо работает: на графиках эквити есть долгие периоды без заработка и с просадками, а оптимальные параметры period1, period2 и k сильно скачут от одной калибровки к другой.

Может проблема в статике? Может надо писать динамические модели, где рынок изначально предполагается изменчивым?

В попытках найти что-то аналогичное из другой области, на ум приходит игра «камень-ножницы-бумага», где средство достижения выигрыша — понимание, как противник изменяет свою стратегию, пытаясь вас обхитрить, и перехитрить его самого.

Был у кого-нибудь положительный опыт создания каких-либо динамических моделей для рынка, существенно учитывающих его изменчивость?

P.S. Надеюсь, возможно зря, что хотя бы малая доля комментариев будет по делу.