Презентация моего вчерашнего выступления

я прямо сейчас выложу… на любом тайме и в зависимости от того в какой фазе тренда они формируются, дам однозначный ответ куда выйдет инструмент в этом случае

А. Г., 

Ну вот смотрите: вы приводите такой промежуточный аргмуент/поступлат (не важно как называть): «В первом случае положительное МО имеет только стратегия без тейков и со стопами» — исходя из вашей логики, не важно, какие у тебя входы — насколько крутую закономерность по входам ты нащупал — может у тебя такая стратегия, что WinRate будет высоким, даже если «неправильными» риск настройками душить, а по вашей логике МО отрицательное, все плохо).

И вообще, «бессмысленно» — это понятие бессмысленно)) безотносительно цели — если вы пытаетесь сравнить разные системы риск-менеджмента и все сто тыщ миллионов систем, которые не входят в ТОП 1 записываете в «бессмысленно» — это одно, но такой вариант не очевиден из слайдов), для всех других «бессмысленно» надо конкретизировать в плане целей. 

Риск-менеджмент здорового человека как минимум должен иметь целью, если случается полный ...., то не улететь нафиг в минус много. С этой точки зрения можно назвать бессмысленным перечисленные постулаты? — Не факт.

По поводу того, что я обозначил «разные интерпретации» формулировок мифов. Например, первое же «Ограничение убытков  в сделке в % к размеру счета» — можно интерпретировать по-разному. Можно определять размер позы исходя из каких-то своих представлений, а размер предельного убытка определять отдельно. А можно определить размер предельных убытков — пусть в % к депозиту, пусть просто фикс, а уже исходя из этого и цены стопа определять размер позиции — так делают многие пропы и это уже совсем другая история.