Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, в видео и предыдущих слайдах показано, что рынок на одном тайм-фрейме (!) может пребывать только в одной из трех «ипостасей»: <br/> <br/> — среднее произведения соседних приращений (не путать с корреляцией) больше нуля;<br/> - среднее произведения соседних приращений меньше нуля;<br/> — среднее произведения соседних приращений равно нулю;<br/> <br/> Если предположить, что последний случай — это СБ, то это СБ со средним нуль.<br/> <br/> В первом случае положительное МО имеет только стратегия без тейков и со стопами, пропорциональными «размаху» колебаний отдельных приращений;<br/> Во втором случае положительное МО имеет только стратегия с тейками, пропорциональными «размаху» колебаний отдельных приращений, и без стопов;<br/> В третьем случае в предположении об СБ лучшая стратегия: «в чем попал на это СБ, в том и сиди».<br/> <br/> Если о рисках:<br/> — в первом случае уменьшает риски просадок пирамидинг, а усреднение увеличивает;<br/> — во втором случае — наоборот;<br/> — в третьем — пофиг.<br/> <br/> Так как «размах» нестационарен, то любая привязка к постоянному %% бессмысленна. <br/> Рынку по фигу на нашу точку входа, она для него «ничто», а потому привязка стопов и профитов к этой точке тоже бессмысленна.<br/> <br/> Ну а остальные бессмысленности из вышеприведенной «раскладки» по состояниям."