_sk_
_sk_ личный блог
04 февраля 2019, 13:33

Сотрудничество в алготрейдинге -- утопия?

Предположим, что есть отдельный алготрейдер или небольшая команда, которые добились некоторых результатов в системной торговле. Есть ли смысл пытаться контактировать с внеземным разумом другими аналогичными группами алготрейдеров?

Для диверсификации это было бы полезно. Если другая группа нашла иные неэффективности, то объединив стратегии, можно сделать растущую кривую эквити более плавной, поскольку просадки от такого объединения снижаются.

Кроме того, если у одной из групп недостаточный капитал, но ёмкость стратегии позволяет, можно будет использовать больший суммарный капитал и увеличить таким образом прибыль.

С другой стороны, поскольку разработка стратегий — деятельность скрытная, у всех участников возникает проблема доверия. Рассуждения могут быть, например, такими:

— А что если у моей команды стратегии хорошие, а у других — плохие. Мы им свои стратегии расскажем, в обмен ничего стоящего не получим, а они после этого начнут наши стратегии использовать с выгодой для себя.

— А что если наши стратегии — подгонка под рынок, мы сами — дилетанты, и рассказав о своих стратегиях выставим себя на посмешище?

— Не исключено, что на российском рынке все приходят к примерно одним и тем же типам стратегий и особой диверсификации от объединения не будет.

Похоже, что минусы проблемы доверия перевешивают, из-за чего сотрудничество в алготрейдинге выглядит утопией.

Если я не прав, и есть удачные примеры, — пишите в комментариях. Про неудачные случаи, подтверждающие гипотезу, тоже было бы интересно узнать.
80 Комментариев
  • Тарас Громницкий
    04 февраля 2019, 13:37

    Стратегии вам никто не выдаст.

    Если хотите сгладить свою эквити, то ищите успешные команды, тестируйте их и давайте в управление часть своего капитала.

    Только так.

      • Тарас Громницкий
        04 февраля 2019, 14:12

        _sk_, объединение — это взаимное дополнение.

        Т.е. поиск необходимого функционала, которого нет у тебя.

        Так трейдеры объединяются с программистами.

        На основании чего будут объединяться команды ума не приложу.

        Тем более команды со схожими успехами.

        Здесь более вероятен вариант поглощения, а не объединения.

          • Тарас Громницкий
            04 февраля 2019, 14:23

            _sk_, было бы интересно посмотреть на объединение.

            Даже неравноценное.

            Я такого не встречал.

            Перетекание идей и людей видел, а вот объединения команд нет.

      • Dm12358
        04 февраля 2019, 15:58
        _sk_, если бы у вас было что-то — вы бы никого НЕ искали…
        • Тарас Громницкий
          04 февраля 2019, 19:26

          Dm12358, близко к правде, но не факт.

          Человек(даже талантливый) мыслит в рамках определённой области.

          А информация из смежных областей как минимум не вредна.

  • Scroooge
    04 февраля 2019, 13:44

    одной идеи мало, она недолго проработает. Рынок меняется и меняются результаты. Идеей нужно жить, постоянно над ней работать, модифицировать, проверять, тестировать. Если есть такие единомышленники, тогда можно пробовать объединяться. Я над своими системами работаю постоянно, и не опускаю руки, если начинается череда потерь или пробуксовка на месте. Другие не выдерживают и бросают, либо начинают выдумывать новый велосипед, который с таким же успехом рано или поздно загибается. 

     

      • Scroooge
        04 февраля 2019, 13:57
        _sk_, дело обстоит так — я по характеру своему крайне стабилен, уравновешен, консервативен, имею огромную выдержку. Прежде чем пустить в плавание какую-то систему — я ее по полгода тестирую в тестере, виртуале, демо, реале. А потом еще и в ходе работы модифицирую, шлифую. Изучаю горы статистики и пр. Обычно это никому не нравится )) И никто не выдерживал такого «ада». Обычно хочется сразу, много и быстро. Но так не бывает, к сожалению. На длинной дистанции это работать не будет.
          • (1:10) || algo
            10 апреля 2019, 12:16
            _sk_, на forum.quik.ru юзер с таким же ником — это вы?
        • Тарас Громницкий
          04 февраля 2019, 14:15

          Scroooge, так за это время идея может умереть.

          Некоторые закономерности живут всего неделю.

          • Scroooge
            04 февраля 2019, 15:19
            Тарас Громницкий, значит тебе нужен компаньон с такими же взглядами, гибкий готовый меняться и выкладываться на все 100. Людей должно объединять многое ))
  • Pringles
    04 февраля 2019, 13:45
    стратегии никому не интересны
    всем нужны только деньги
    • Gypsy
      04 февраля 2019, 13:47
      Pringles, Наоборот. Например мне нужны только стратегии, денег я могу привлечь много, если надо. Но как показывает практика, если есть стратегия, деньги брать ни у кого не надо.
        • Scroooge
          04 февраля 2019, 13:59
          _sk_, 40% — это прекрасный результат
            • Scroooge
              04 февраля 2019, 14:12
              _sk_, ну да, согласен. Нужна более-менее сглаженная, стабильная система.
        • Gypsy
          04 февраля 2019, 18:32
          _sk_, нет, ну имеется в виду, что какие-то деньги у тебя есть, хотя бы 500к. Таким образом понадобится не так много лет, чтобы разогнаться до Уорена Баффета.
      • Кайрос
        04 февраля 2019, 14:52
        Gypsy, А если есть стратегия, но нет денег на её реализацию, поскольку сам не кодер тогда как?
        • Тарас Громницкий
          04 февраля 2019, 15:04

          Kartes, на первых этапах чужие деньги нужны.

          Как правило, есть идея, но нет денег.

          Поэтому приходится брать в ДУ, чтобы накопить свой капитал.

          • Кайрос
            04 февраля 2019, 15:09
            Тарас Громницкий, Речь идет о реализации идеи в форму как минимум индикатора для ручной работы. Для начала. Вот в чем загвоздка. 
            • Тарас Громницкий
              04 февраля 2019, 15:15

              Kartes, тогда либо оплата, либо какое-то доказательство работоспособности системы.

              Чтобы кодер понимал, что есть перспективы и можно снизить цену или работать за процент от потенциальной прибыли.

              Иными словами, вам придётся сделать что-то на коленке, чтобы можно было продемонстрировать результаты тестов на истории.

              Например выгрузить историю в эксель, запрограммировать там индикатор и по его сигналам совершить виртуальные сделки.

              • Кайрос
                04 февраля 2019, 15:20
                Тарас Громницкий, Описывал вкратце и подробнее. Показывал все причинно-следственные связи между разными разделами ТА, что работает а что нет. Не понимают. И я даже догадываюсь причину — общая зашоренность взглядов. 
                • Тарас Громницкий
                  04 февраля 2019, 15:24

                  Kartes, слова не имеют веса.

                  Потому что это догадки и предположения.

                  Нужны результаты.

                  Хотя бы тесты торговли на истории.

                  Лучше в реальности.

                  • Кайрос
                    04 февраля 2019, 15:32
                    Тарас Громницкий, Тут замкнутый пока что круг. Систему нужно торговать только в реальном времени, но без индикатора это невозможно сделать))) Потому как логика работы у него хоть и простая, но требует огромного количества вычислений. 
                    • Тарас Громницкий
                      04 февраля 2019, 15:34

                      Kartes, если он требует огромного количества вычислений, то как вы определили, что это рабочая тема ?

                      Без тестов и вычислений.

                      • Кайрос
                        04 февраля 2019, 15:46
                        Тарас Громницкий, Я проводил некоторые тесты и вычисления в Excel. Порой машина зависала на этих расчетах (I7) но думаю это недостатки самой Excel как программы. Полученные данные показали пригодность направления.
                    • Megasum
                      04 февраля 2019, 16:06
                      Kartes, 
                      Систему нужно торговать только в реальном времени, но без индикатора это невозможно сделать

                      Так не бывает. Всё можно торговать на истории для тестов. Какая разница чистый реальный реалтайм или полностью записанные данные в виде тиков и даже записи стакана, если нужен. Все эти данные есть, можно прогонять за любое прошлое время. Как раз и потестировать на истории работает или нет. И вычислительных мощностей для этого хватит любых, так как торопиться некуда.

                      Освойте базовые знания питона по любой книжке для начинающих. Поверьте, по часу в день за месяц вы освоите питон в достаточном виде, чтобы работать с историческими данными, вычислять и строить индикаторы и выводить значения в файл. А потом файл с данными и индикатором скармливать любой проге теханализа, чтобы посмотреть график (это чтобы на питоне не строить график, это посложнее)
                      • Кайрос
                        04 февраля 2019, 16:11
                        Megasum, питон будет работать с МТ5?
                        • Megasum
                          04 февраля 2019, 16:23
                          Kartes, 
                          питон будет работать с МТ5?


                          Скорей всего для теста идеи — вам вообще не нужен терминал.

                          Например вы хотите вычислять индикатор по минуткам сбера. Тогда качаете текстовый файл с минутками сбера. Из этого файла берёте данные из питона, вычисляете индикатор для каждой минутки и пишете свой файл с этими же минутками и с данными индикатора. Потому скармливаете этот файл, например в AmiBroker, чтобы увидеть график минуток и свой индикатор рядом. Там же можете погонять тесты стратегии торговли основываясь на данных индикатора. Ну или хотя бы визуально посмотреть рабочий индикатор и стоит ли его тестить дальше.

                          Я так понимаю, вопрос в том, что вам нужен некий индикатор. Сложно не понимая потребностей что-то отвечать. Хотя бы скажите, какие данные на вход требуются вам для вычисления индикатора. А то может вам достаточно вообще встроенного в МТ5 языка.

                          Если же для индикатора нужны данные разных инструментов, тики, стаканы, то тут всё немного сложнее. Но не сильно :)

                          • Кайрос
                            04 февраля 2019, 16:53
                            Megasum, Данные — тики, много тиков. Никаких стаканов не надо. 
                            • Megasum
                              04 февраля 2019, 17:14

                              Kartes, из файла с тиками в питоне соберете что нужно. Эксель у вас тормозил, так как строк много, если вы тики туда загоняли. У меня есть пример похожей работы на питоне: взяты тики по USDRUB за год. Скармливаю это своей проге на питоне с целью кое-как перелопатить эти данные и собрать из них некий график и индикаторы. Программа у меня написана «ногами», т.е. там куча неоптимальностей, мне пофиг, главное что работает. «Лучше говнокодить, но добиться результата, чем писать красивый код и не закончить программу никогда». Так вот год у меня прога лопатит около 5 минут. на выходе имею текстовый файл на 50 Мб (со свечками и индикаторами) (на входе было более 500Мб тиков).

                              Потом этот файл импортирую в Амиброкер, строю стратегии, тестирую. Амиброкер, помимо данных цены, позволяет импортировать вместе с графиком ещё 2 колонки с любыми данными (Aux1 и Aux2) — как раз данные двух индюков.

                              Т.е. у вас эксель тормозил просто из-за большого количества тиков. А питон это всё съест быстро, хоть и не является шустрым языком.

                              • Кайрос
                                04 февраля 2019, 17:36
                                Megasum, Спасибо огромное за разъяснения. Ситуация похожая.
        • Пафос Респектыч
          04 февраля 2019, 15:16
          Kartes, в смысле, нет денег кодеру заказать разработку скрипта? Ну у мамы попроси
          • Кайрос
            04 февраля 2019, 15:21
            Пафос Респектыч, Поаккуратнее в выражениях, клавиатурный герой.
            • Пафос Респектыч
              04 февраля 2019, 15:34
              Kartes, ну если совсем нет денег то можно пару мешков картохи качественной предложить, Лукашенко вон так и делает!
        • Gypsy
          04 февраля 2019, 18:33
          Kartes, Если ты не кодер, то откуда у тебя стратегия и как ты вообще понял что эта стратегия достаточно хороша, чтобы поставить на нее деньги?
          • Кайрос
            04 февраля 2019, 20:04
            Gypsy, а что умение анализировать и строить причинно-следственные связи между течениями в ТА это только лишь прерогатива кодеров? ))) Алгоритм лично мой, уникальный, отобрать самое лучшее и работающее из того что имеется в открытом доступе.))) У системы только 1 задаваемый параметр, весь остальной расчет на его основе. Не предусмотрено никакой оптимизации и подгонки по истории. Это зло. Работает что в тренде, что во флете, с минимальными рисками.
            • Gypsy
              05 февраля 2019, 10:19
              Kartes, Я не про умение стоить причинно-следственные связи, а про тест вашей системы. Ее надо прогнать как минимум на исторических данных, причем выборка должна быть достаточной, хотя бы несколько тысяч сделок. Затем небольшим лотом на реале тестировать. Если доходность подтвердится, можно думать где взять деньги) Но я долго думать не придется, деньги ищущие свое применения есть всегда.
              • Кайрос
                05 февраля 2019, 11:23
                Gypsy, Я в Эксель проверил свою гипотезу да это было грубо, но наглядно. Меня интересовал флэт и развороты рынка и как там она система будет вести себя. На многих участках. Результаты подтвердили мои изначальные теоретические предположения. Да, чтобы придти к этому я предварительно перелопатил всю доступную информацию по ТА, попутно переосмысливая всякие догмы и аксиомы что вбиваются в головы людей. Проверял что лежит в основе формулировок всякого рода терминов, определений и могу сказать что тут очень многое извращено по своей сути. На то чтобы все свести воедино все требуется очень много времени. При этом места психологии практически не остается. Поэтому это не система типа " Кажется тут есть некая зависимость"
      • GAURANGA
        04 февраля 2019, 17:06
        Gypsy, как это не надо? )))) все в кредитах. Даже страны с нефтяной иглой в кредитах)))) Кредит окрыляет=))))хаха
  • Андрей К
    04 февраля 2019, 13:56
    Как минимум, это интересно, просто посмотреть чужие опыты друг друга. Возможно и что то перенять в некоторых подходах. Но как правило, команды роют в разные стороны, и если объединиться, то будет как в басне «лебедь рак и щука». То есть найти схожую команду или трейдера для кумулятивного эффекта достаточно сложно
      • Андрей К
        04 февраля 2019, 14:10

        _sk_, то есть у вас уже был такой опыт?

        я поделился не мыслями. А реалиями. Нет ничего страшного, что вы сольете кому то свою страту. Не вижу здесь ничего страшного вообще. Другая команда просто ее не развернет без вас должным образом.

      • Пафос Респектыч
        04 февраля 2019, 14:14
        _sk_, обмен идеями как раз вполне себе идёт в неформальной обстановке, но у любой идеи всегда есть множество ньюансов, вот ими особо никто не делится ) наоборот, в научной сфере, высказав какую-то идею, показать себя дилетантом гораздо проще, можно чуть ли не карьеру запороть. А в трейдинге, даже если кто-то скажет что это чушь, всегда можно возразить, что вы просто не умеете её готовить, а у нас это давно и отлично работает )
  • Пафос Респектыч
    04 февраля 2019, 14:08
    Алготрейдинг он же не только о системах, есть ещё как минимум три измерения — доступ к капиталу, инфраструктура и данные. Если у какой-то команды есть перекосы по этим измерениям, а они всегда есть и всегда можно что-то улучшить, то можно найти как это сделать взаимовыгодно.
      • Пафос Респектыч
        04 февраля 2019, 14:16
        _sk_, вопрос с доверием решается как правило деньгами, у одной из сторон их для этого должно быть больше, желательно сильно больше. А так-то нищеброды друг другу не доверяют и правильно делают )
        • Megasum
          04 февраля 2019, 14:36
          Пафос Респектыч, вопрос с доверием решается деньгами только если идея или алгоритм очень сложен и без создателя этой идеи — будет крах.
          А если идея простая и её можно изложить на первой же встрече за пару минут? 
          • Пафос Респектыч
            04 февраля 2019, 14:46
            Megasum, идеи почти все простые, при наличии соответствующего уровня образования. Если она такая простая, что и недосказывать нечего, ну придумайте другую идею, проверьте партнёра, потом расскажете что вот ещё крутая идея над которой давно работаю
  • Megasum
    04 февраля 2019, 14:25
    Сам давно размышляю на подобную тему. А именно «Как собрать команду порядочных людей, которые не свистнут у тебя идею и не отправятся в свободное плавание после успешных тестов». Ведь если программеру передаешь идею, он перекладывает это в код, тестирует, убеждается, что тут есть стабильный доход, то дальше вот я ему зачем?

    Есть у меня знания, есть некое ноу-хау, кое-что написал на питоне, торгую это ноу-хау руками. А запрограммить из этого автомат не могу, не хватает навыков и мозгов :) Поскольку нужно ведь в автомате оттестить, ну и может быть немного с нейросетками поиграться для обнаружения нужных событий.

    Так что если есть работающая идея — будешь одинок с нею ;)
    • Тарас Громницкий
      04 февраля 2019, 14:31

      Megasum, если программист неадекватен, то он украдёт идею.

      Но вот ничего сделать с ней не сможет.

      Во-первых, рынок меняется и идея должна меняться вместе с ним.

      Во-вторых, нужно постоянно рождать и тестировать новые идеи.

      С этой точки зрения трейдер бесценен и гораздо выгоднее сотрудничать с ним долгосрочно, а не воровать отдельные идеи.

      В-третьих, помимо идеи есть ещё и финансовая составляющая.

      Особенно на первых этапах.

      Чтобы сколотить свой капитал придётся взять в ДУ.

      А это поиск и работа с людьми.

      Крайне головнятная и затратная область.

    • Пафос Респектыч
      04 февраля 2019, 14:33
      Megasum, слухи о том, что можно свистнуть идею кмк сильно преувеличены. Чтобы получить из неё что-то работающее, не говоря уж граалеподобное, нужен процесс и человек, а лучше команда хоть и небольшая. Даже крупные игроки типа алготрейдинговых контор и хедж-фондов как правило тырят не идеи, а их генераторов и носителей, а программистов нанимают и увольняют так же как любые другие айтишные конторы.
        • Пафос Респектыч
          04 февраля 2019, 14:39
          _sk_, речь про боязнь слить идею. Если ты мелкий то я считаю не надо ничего бояться, другой мелкий с твоей идеей тебя точно не разорит ) зато может разорится сам ))))
  • wrmngr
    04 февраля 2019, 14:30
    Если речь о направленных стратегиях лонг-шорт, то никакой диверсификации нет и в помине, все торгуют примерно одно и то же
      • wrmngr
        04 февраля 2019, 14:39
        _sk_, это не опасения, это суровая реальность
  • ch5oh
    04 февраля 2019, 14:41

    В теории могут объединяться команды, работающие на разных рынках. ФОРТС может объединиться с успешным форексом. =) Впрочем, успешный форекс встречается примерно как единороги, так что пример чисто умозрительный.

  • Cristopher Robin
    04 февраля 2019, 14:45
    Какие-то детские рассуждения. Если вы понимаете о чем речь, то также и должны понимать, что нет никаких «иных неэффективностей», есть одна неэффективность, которую все разными методами эксплуатируют. Вопрос обмена методами, подходами, утилитами считаю открытым. Есть люди, которые пришли в алготрейдинг из разных наук, полагаю между ними может быть обоюдно полезный обмен знаниями. В обмен неэффективаностями и алгоритмами не верю.
  • старый трейдер
    04 февраля 2019, 15:09
    О, какая замечательная тема. Даже установившееся доверие необычайно легко разрушается и потенциальных причин — тьма, от самых обычных человеческих амбиций до идеологических(есть примеры перед глазами). Видимо стабильным без особых ухищрений может быть традиционный мастер-слэйв, остальное — сложно.

    С другой стороны,  мнение о том, что «все приходят к примерно одним и тем же типам стратегий» — миф, поэтому полезно пытаться что-то придумать в этом  напрвлении.
  • bocha
    04 февраля 2019, 15:26
    Больная тема, да.

    Я вот, к примеру, не так уж и держусь за свои ноу-хау и готов сотрудничать… но только с теми, кто умнее меня. Иначе мне скучно и не интересно.
    Беда в том, что потенциальные контрагенты, похоже, рассуждают подобным же образом )))
    • старый трейдер
      04 февраля 2019, 16:09
      bocha, мне кажется, что ноу-хау — лишь часть проблемы. Даже гипотетический вариант с равноценными знаниями чреват раздорами из-за того, что называют психотипами. Потенциальным партнерам приходится долго ходить кругами, пригладяваясь друг к другу, ничего не поделаешь, люди очень разнятся.
  • VladMih
    04 февраля 2019, 15:40
    Если объединяются адекватные — только польза.
    Исключение — если используют на рурынке низкоёмкие стратегии.
    На форексе таких объединений немало.
  • Логарифм Интегралыч
    04 февраля 2019, 16:56
    вместо взаимного выклянчивания стратегий
    лучше бы единомышленники
    создали бы энциклопедию стратегий
  • SergeyJu
    04 февраля 2019, 17:01
    Участвовал несколько лет в создании портфеля из систем нескольких разных алготрейдеров. Торговали разные системы на ликвидных акциях и фьючах. Самими системами почти не делились. В основном, только отходами. Таймфреймы были точно разные. Методы анализа тоже разные. Реальной диверсификации не получалось, потому что провалы и пики более-менее совпадали у большинства. А люди были сильные, МГУ, физтех…
      • старый трейдер
        04 февраля 2019, 18:49
        _sk_, команда, т.е. множество людей — само по себе большое препятствие. Отдельным людям реальнее объединится, командам — крайне сложно, только под каким-то мощным руководством или прессингом обстоятельств.

  • GAURANGA
    04 февраля 2019, 17:14
     Чем делиться нужно так это неудачами. Разбирать глупые идеи чтобы сократить время поиска нужного. А рабочие вещи не думаю что нужно обсуждать, да и там и обсуждать не чего. 5-10 минут и человек уже получил знание а что дальше ?)))) 
  • Профиль удален
    05 февраля 2019, 00:11
    Алготрейдинг это бизнес. В бизнесе друзей нет и обычно не более двух ко-фаундеров.  Если больше, то потом часть отвалится.
  • Adam Kazimirovich
    13 февраля 2019, 13:44
    Тема интересная.
    Плюсануть статуса не хватает.
    На автора подписался.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн