ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/514009.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:


Модель показала за месяц результат 2.33%, на реальном счете результат аналогичный (реально чуть больше, если правильно рассчитать доходность с учетом заведенных но еще неиспользуемых в торговле денег). Это лучше среднего ожидаемого значения, но сильно хуже индекса ММВБ, прибавившего за тот же период 6.44%. Почему-то в январе этой модели не везет уже второй год подряд (прошлый январь тоже был сильно хуже рынка). Возможно, тут стоит еще поресерчить — по идее, в начале очередного года у инвесторов резко меняется отношение к риску (risk aversion падает из-за увеличения горизонта), и поэтому тренд-фолловинг, построенный по рынку декабря, плохо работает при смене года. Тем не менее, это все-таки плюс, а не минус, чутка наварили, поэтому типа надо радоваться.

Еще один вопрос, который остро встал — в открывашку залито уже под 30% всех активов, при практически нулевой степени защищенности брокерских счетов в российской юрисдикции — это уже выше крыши, и дальше как бы нельзя, а второго брокера заводить совсем нет сил и желания и нет времени возиться с двумя счетами на России — буду искать, куда подоходнее залить капитал, чтобы это было более-менее надежно хотя бы с точки зрения риска кидка.

Ну да хватит оффтопа, вот рекомендованный портфель на февраль:

НА ПОКУПКУ: AFKS, UPRO, FIVE, TATNP, YNDX, TRNFP, FEES, RNFT, TATN, LKOH, SBER, MGNT, URKA, FXCN, CHMF
НА ПРОДАЖУ: PIKK, RUAL, AKRN, DSKY, FXGD, RTKM
ДЕРЖАТЬ: MFON, NMTP, PLZL, AGRO, RSTI, RASP, GMKN, MSNG, CBOM, RTKMP, SNGSP, POLY

Портфель получился очень диверсифицированный — под 30 активов, это рекорд за всю историю реальной торговли! Посмотрим, удастся ли ему обогнать ММВБ в следующем месяце или хотя бы остаться на плаву если ММВБ пойдет ко дну.