Megasum
Megasum личный блог
15 января 2019, 11:23

Есть ли в тиках на NYMEX или ICE направление инициатора сделки?

Вот Московская биржа в тике транслирует направление инициатора сделки (тот кто бросает по рынку). Правда этой инфы нет в котировках, которые скачаны например с Финама. Но такая информация в тике с биржи есть, т.е. с биржи такая инфа идёт. Например в Quik в таблице всех сделок направление операции указано.

Исторические данные по некоторым инструментам с такой информацией можно скачать, например, на сайте Морошкина (и конвертировать, естественно, из формата Кускальпа)

Не будем сейчас вдаваться в подробности как можно использовать такую информацию. Например из неё собирают дельту. 

Транслируется ли такая информация на западных площадках? Дельта в их терминалах есть.

Где можно взять тиковые исторические или реалтайм данные, например по нефти с площадок NYMEX или ICE с инфой о направлении сделки инициирующей стороны? Ну или какой брокер там транслирует направление в тиках, т.е. где можно добыть такую инфу?

15 Комментариев
  • vpankov
    15 января 2019, 11:48
    Time & Sales в IB
  • gib
    15 января 2019, 13:07
    нет, такой информации нет.
      • gib
        15 января 2019, 14:25

        Megasum, БИРЖА ЭТУ ИНФУ ТОЧНО НЕ ТРАНСЛИРУЕТ.
        А вычисляют их уже брокеры или поставщики данных.

        основной способ:
        Смотрятся цены бид, аск и ласт в момент сделки.
        Если ласт=бид, то это была продажа
        Если ласт=аск, то это была покупка.

        Для большинства ситуаций это так. Бывают редкие исключения и их игнорируют.

        Более грубый способ, но который также используется:
        После того как цена увеличилась — все остальные сделки считаются покупками, до тех пор, пока цена не уменьшилась — все последующие сделки считаются продажами.

        Главное для себя уясните: на СРОЧНОМ РЫНКЕ биржа НЕ ЗНАЕТ что это было — покупка или продажа.
        ЗНАЕТ ТОЛЬКО ОДНО: БЫЛА СДЕЛКА, было заключено ПАРИ.

        А остальное — костыли.

          • gib
            15 января 2019, 18:41

            Megasum, вы мне даже  помогли. :-)
            не написали, что в лимитку бьют рыночным ордером, а немного мне облегчили — выставляют лимитку по той же цене, что там уже есть, но встречная.

            Вы утверждаете, что инициатор тот, кто позже выставляется.

            То если есть лимитка на покупку, а продавец ставит лимитку на этом же уровне, то так как он позже выставляет, то он и инициатор.

            Давайте представим такую картинку.

            Вы заходите на Авито и видите там предложение о продаже дома.

            Кто инициатор продажи дома? Продавец? или вы, если примите решение купить дом?
            Уже не так однозначно?

            А теперь давайте вернемся к СРОЧНОМУ РЫНКУ, где реальные активы не продаются, а заключаются пари.

            Представьте, что вы сидите в спортбаре и смотрите матч по футболу Реал Мадрид — Барселона.

            Все молчат, пьют пиво.
            И вот ваш сосед говорит: ставлю на победу Реала.
            Все молчат.
            Кто инициатор?

            Вы соглашаетесь и заключаете пари. Кто все еще инициатор пари?
            Вы или ваш сосед?

          • gib
            15 января 2019, 18:41
            Megasum, «Так биржа знает же и транслирует это даже.»
            Не знаю что можно транслировать по этому поводу. Только очевидную чушь.
              • gib
                15 января 2019, 19:54
                Megasum, «рыночных ордеров на срочном рынке нет»

                Да, точно. Протупил.
              • gib
                15 января 2019, 19:55
                Megasum,  Сосед в баре так и будет сидеть со своим ПРЕДЛОЖЕНИЕМ пари, если никто не согласится. И продавец дома так и будет сидеть со своим предложением, пока не найдется желающий совершить сделку.

                я же не утверждаю, что инициатор сделки первый предложивший.

                Я оспариваю то, что последний предложивший — инициатор.

                Нет инициаторов.

                  • tranquility
                    16 января 2019, 00:40
                    Megasum, считай если цена выше середины спреда на момент сделки, то покупка, если ниже — то продажа и да будет тебе счастье) Остальное — танцы с бубном все, от Лукавого))
        • tranquility
          16 января 2019, 00:38
          gib, самое адекватное что можно придумать — Вы и написали. Как биржа вычисляет направление сделки — то танцы с бубнами какие-то. Я воспроизвел эту формулу в точности и могу сказать, что никакой полезной информации это поле не несет совершенно. Сам подобное спрашивал и вот один человек поделился очень хорошей ссылкой по теме:
          smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8545436

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн