Опционная конструкция. Продажа кондора?

Или корабль перед спуском на воду ))

Продажа стрэнгла ближ. серии +-4 страйка. Покупка стрэдла след серии. Пока ценовой штиль дрейфуем по тетте. При возникновении первых волн убираем подпорки плывём на стредле.
Какие подводные камни ожидают сей корабль? Неоднородность измения цен разных страйков? При каком ценовом сдвиге стрэнгл начнет минусить? Или минусить от начнет сразу с появлением волн? Или же строить корабль и поддержку к нему отдельно в зависимости от графика волы? )

мобильный пост

Дон Маттео

Санкт-Петербург

6 800

с 14 апреля 2018

6 Комментариев

Московский Лоссбой
14 декабря 2018, 11:04
А Ты строй корабль от продажи времени. Нахера тебе стредл купленный???
0
- Дон Маттео
  14 декабря 2018, 12:51
  Московский Лоссбой, стрэдл потому что я классические не строю домыслов куда именно кукл поведет цену...
  Я также сейчас поразмышлял на тему хеджа купленного фьюча проданным колом чтоб по дельте было близко было к 1 фьючу, но фьюч в свою очередь тоже обладает скрытой тетой выраженной через контанго к БА? )
  0
  - stanislav sagaydak
    14 декабря 2018, 13:33
    Дон Маттео, Это называется не тетта, а ро, процентная ставка.
    А хедж купленного фьюча проданным коллом называется проданный пут, ну или стредл.
    0
stanislav sagaydak
14 декабря 2018, 11:59
В целом идея верная, опционы надо хеджить опционами, но главное — цена вопроса, по какой IV продажа, а по какой — хедж.
0
- Dmitryy
  14 декабря 2018, 15:46
  stanislav sagaydak, вопрос еще в том, верное ли её считает биржа?
  0
ch5oh
14 декабря 2018, 12:57
Это уже не кондор, а какой-то «календарный кондор».
0

Читайте на SMART-LAB:

Дарим 100 акций $MGKL новым инвесторам

В Т-Инвестициях сейчас идёт акция — можно получить дополнительный пакет акций при выполнении простых условий. Что нужно сделать: — купить от 100 акций $MGKL до 30 апреля —...

МГКЛ

10:00

Акции Сегежи по рублю — уже дешево или еще дорого?

Бумаги лесопромышленного холдинга рухнули ниже 1. Это новое историческое дно. Оценим фундаментальные перспективы и техническую картину. Все сложно Цены на пиломатериалы не растут уже четыре...

БКС Мир инвестиций

11:01

«Яндекс»: о роботах, развитии ИИ и финансах

Поговорили с командой «Яндекса» ― обсудили дивидендную политику, конкуренцию и будущее популярных сервисов. Разобрали, какие факторы влияют на бумаги компании и как ИИ-технологии могут...

Финам Брокер

20.04.2026

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...