ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/502573.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на ноябрь:

Модель показала за месяц результат -0.3%, при том что индекс ММВБ прибавил 1.7% (на реальном счете результаты чуть хуже, поскольку я торгую несколько другой набор тикеров). Такой слабый перформанс объясняется, видимо, тем, что в ноябре произошел разворот рынка, и «выстрелили» тикеры, больше всего упавшие в октябре, а для тренд-фолловинга такая ситуация является неблагоприятной. Кроме того, портфель был сильно загружен нефтяниками, что на фоне сильного падения нефти в прошедшем месяце и дало сильно отрицательный вклад.

С начала года заработано 12.3% с максимальной просадкой 6.4%, это лучше индекса по доходности на риск (ММВБ с начала года показал +13.4% с макс. просадкой 11.2%), однако после ноября модель проигрывает ММВБ по доходности. Тем не менее, с точки зрения философии «главное — не потерять» — результат для меня приемлемый, хоть и хуже годового таргета 20%.

НА ПОКУПКУ: POLY, PLZL, NMTP, AGRO, GMKN, RTKM, RASP, GAZP, NVTK, AFLT, IRAO, FIVE, DSKY, RSTI, FXGD
НА ПРОДАЖУ: LKOH, SIBN, SNGSP, UPRO
ДЕРЖАТЬ: TRNFP, PIKK

Итоговый портфель на декабрь:

ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь

ФР РФ торговая система алготрейдинг POLY PLZL NMTP AGRO GMKN RTKM RASP GAZP NVTK AFLT IRAO FIVE DSKY RSTI FXGD LKOH SIBN SNGSP UPRO TRNFP PIKK

MadQuant

не определен

794

17 258

с 24 ноября 2016

6 Комментариев

Auximen
02 декабря 2018, 15:34
Не понимаю я этих портфельных инвесторов с их покупками на хаях десятков инструментов для того, чтобы показать в лучшем случае динамику, схожую с ключевой ставкой/депозитом.
0
- MadQuant
  02 декабря 2018, 16:03
  Auximen, ну, во-первых не «схожую с ключевой ставкой», а 2-3 ставки (а в отдельные хорошие годы иногда и 4-5), а во-вторых — ну покажите мне на длинном горизонте (хотя бы 10 лет) хотя бы один счет «супер-трейдера», который стабильно зарабатывает сильно больше этого — тогда можно обсуждать. Не говоря уже о том, что мой трейдинг отнимает 2 часа в месяц, и остальное время я могу заниматься делами, приносящими более стабильный денежный поток.
  +1
  - Auximen
    02 декабря 2018, 16:05
    MadQuant, в какие хорошие годы?) В предыдущий год роста? А в 2014-2015 какая доходность? Ваш трейдинг покажет вам -30%, стоит завтра Трампу отправить один твит. Но да, согласен, это занимает 2 часа в месяц))
    0
    - MadQuant
      02 декабря 2018, 16:23
      Auximen,
      
      в какие хорошие годы?) В предыдущий год роста? А в 2014-2015 какая доходность?
      
      Хорошие — это 15-16, там доходность была > 40%, в 14-м — 18%. В прошлом ~20% годовых было
      
      Ваш трейдинг покажет вам -30%, стоит завтра Трампу отправить один твит.
      
      Торгую я уже не первый год, и никакие твиты Трампа ничего мне не делали — даже 9-го апреля я слил всего 2% с этим портфелем. А вот некоторых злопыхателей, которые мне прогнозировали слив — уже и на смартлабе нет.
      +1
КУКЛ
02 декабря 2018, 18:42
В Науку-Связь бы вложился и не парился бы с этими мелкими процентами, там рост десятки процентов. А если ликвидности мало, ну дак, выкупил стакан десять раз и нет проблем.
0
- MadQuant
  02 декабря 2018, 19:33
  Уоррен Баффет, да оставлю уж вам, если там ликвидности не лишко)
  0