Расчетная цена фьючерса

Приветствую

Подскажите, пожалуйста — где можно посмотреть расчетную цену фьючерса (Ri) в 18:39 в день экспирации.

Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).

Опционы Ri фьючерс ртс

фьючерс ртс

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

7 Комментариев

Андрей К
28 ноября 2018, 14:57
если цена сильно не прыгает, я смотрю середину минутной свечи 18:37
+1
- Ruscash
  28 ноября 2018, 15:04
  Андрей К, да — в этом есть определенная логика. Но стало интересно, есть ли какая-то официальная оперативная информация с точной цифрой. Постоянно приходит сообщение, что расчетная цена определяется с 18:37 — 18:38. А вот второго сообщения о фактической расчетной цене не рассылают ((((
  0
  - Андрей К
    28 ноября 2018, 15:08
    Ruscash, ну да, было бы не плохо, если бы биржа начала транслировать, а то лень писать скрипт самому =))
    
    пока логика простая. Смотрю середину свечи. Либо если цена стоит возле страйка, значит или ее активно толкают, или удерживают. Тогда уже смотрю закрытие свечи. Такая логика уже меня спасла раз.
    А есть наоборот на рынке люди, которые не правильно считают экспирацию и начинают массово пачками избавляться от опцев любыми способами.
    0
    - Ruscash
      28 ноября 2018, 15:12
      Андрей К, что там можно посчитать неправильно? в расчете вроде по медиане бида и аска считается.
      Не знаю, какая история свечек 18:37, но скорей всего цена не должна сильно колебаться. Для меня это был бы сигнал к закрытию опционов в деньгах.
      Если расчетная цена 99900, а в 18:45 цена закроется на 100500, то рассчитают опционы по 99900 и соответственно проданные путы страйка 100000 войдут в деньги.
      0
      - flextrader
        29 ноября 2018, 11:07
        Ruscash, зачем вообще что-то считать после 18:38:00 транслируемая в ТТТ (ттп) в указанную переменную (РЦ) и будет расчетной. если (стоит) вопрос бэктеста, то тот линк который скинул в личку — содержит её хистори
        0
        Ruscash
        29 ноября 2018, 12:59
        flextrader,
        
        Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).
        
        необходимо дя понимания по какой цене исполняются опционы. м.б. ситуация близкая к центральному страйку
        0
Ruscash
29 ноября 2018, 09:33
Походу нашел, где можно посмотреть расчетную цену:
открываем таблицу «текущая таблица параметров». Выбираем инструмент и выбираем параметр «расчетная цена» и «предыдущая расчетная цена».
Дополнительно строим график расчетной цены. ТМ 1 минута. В день экспирации смотрим закрытие свечки 18:37. Это и будет расчетная цена фьючерса в день экспирации (да и в любой торговый день).
0

Читайте на SMART-LAB:

Высокая ставка не остановит Урал

Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков — обсудили участники пленарной...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

ЦИАН. Отчет МСФО. Изменение рейтинга компании

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 4,16 млрд руб. (+21,3% г/г) 👉Операционные расходы — 3,56 млрд руб. (+27,0% г/г) 👉 Операционная прибыль —...

Mozgovik

27.03.2026

«Селигдар» принял участие в форуме «Россия зовет!»

Развитие отечественного бизнеса в условиях влияния макроэкономической конъюктуры. Эта тема стала одной из основных в рамках пленарной дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к...

ПАО СЕЛИГДАР

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...