Расчетная цена фьючерса

Приветствую

Подскажите, пожалуйста — где можно посмотреть расчетную цену фьючерса (Ri) в 18:39 в день экспирации.

Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).

Опционы Ri фьючерс ртс

фьючерс ртс

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

7 Комментариев

Андрей К
28 ноября 2018, 14:57
если цена сильно не прыгает, я смотрю середину минутной свечи 18:37
+1
- Ruscash
  28 ноября 2018, 15:04
  Андрей К, да — в этом есть определенная логика. Но стало интересно, есть ли какая-то официальная оперативная информация с точной цифрой. Постоянно приходит сообщение, что расчетная цена определяется с 18:37 — 18:38. А вот второго сообщения о фактической расчетной цене не рассылают ((((
  0
  - Андрей К
    28 ноября 2018, 15:08
    Ruscash, ну да, было бы не плохо, если бы биржа начала транслировать, а то лень писать скрипт самому =))
    
    пока логика простая. Смотрю середину свечи. Либо если цена стоит возле страйка, значит или ее активно толкают, или удерживают. Тогда уже смотрю закрытие свечи. Такая логика уже меня спасла раз.
    А есть наоборот на рынке люди, которые не правильно считают экспирацию и начинают массово пачками избавляться от опцев любыми способами.
    0
    - Ruscash
      28 ноября 2018, 15:12
      Андрей К, что там можно посчитать неправильно? в расчете вроде по медиане бида и аска считается.
      Не знаю, какая история свечек 18:37, но скорей всего цена не должна сильно колебаться. Для меня это был бы сигнал к закрытию опционов в деньгах.
      Если расчетная цена 99900, а в 18:45 цена закроется на 100500, то рассчитают опционы по 99900 и соответственно проданные путы страйка 100000 войдут в деньги.
      0
      - flextrader
        29 ноября 2018, 11:07
        Ruscash, зачем вообще что-то считать после 18:38:00 транслируемая в ТТТ (ттп) в указанную переменную (РЦ) и будет расчетной. если (стоит) вопрос бэктеста, то тот линк который скинул в личку — содержит её хистори
        0
        Ruscash
        29 ноября 2018, 12:59
        flextrader,
        
        Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).
        
        необходимо дя понимания по какой цене исполняются опционы. м.б. ситуация близкая к центральному страйку
        0
Ruscash
29 ноября 2018, 09:33
Походу нашел, где можно посмотреть расчетную цену:
открываем таблицу «текущая таблица параметров». Выбираем инструмент и выбираем параметр «расчетная цена» и «предыдущая расчетная цена».
Дополнительно строим график расчетной цены. ТМ 1 минута. В день экспирации смотрим закрытие свечки 18:37. Это и будет расчетная цена фьючерса в день экспирации (да и в любой торговый день).
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

15:24

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

06:58

ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?

26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05 объемом от 2 млрд CNY. Маркетируемый диапазон...