"И всё-таки она вертится!" (с) Galilei vs. "И все-таки цена движется!" (с) А.Г.

Продолжаем (начало см. тут) разбирать «движение» цены, якобы существующее и очевидное.
Разбираем почему? И почему с Александром? Потому что он выказал досаду на путаность терминов и определений, с одной стороны:

и на непонимание людьми того, чем они торгуют, с другой:



Александр написал серию постов ("о плечах", "о стопах" и "о прогнозах"), но, как мне представляется, начал не с начала. Конечно, любому из нас было бы важно понимать прежде всего — что есть цена. Как можно продвигаться дальше, не определившись с этим и не положив, затем, цену в основание всех остальных определений?!
К настоящему моменту мы выяснили, что цена на графике — есть точка с координатами:
а. значение соответствующей сделки и
б. время ее заключения.
где «значение» собственно и есть цена. Вторая координата может быть опущена (график Point & Figure):

или усложнена/дополнена, например, объемом (Market Profile):

Разработано множество вариантов представления цен, но в плане создания иллюзии непрерывного движения, выделю график по ценам закрытия:


Но никакого движения нет, как нет никакой непрерывности в изменении цены. Вот что есть на самом деле:


Тиковый график, где тик соответствует сделке. На нем прекрасно видно, почему не срабатывают стопы всегда и строго по выставленному значению, а закрываются много хуже и далеко не по первым возможным ценам. Где уже далеко потом, что имели ввиду Коровин и Герчик под стопами и прочее. Потом типы стоповых ордеров, потом все это.
Несколько примеров:




Во-первых, закрыть позицию на уровне stop-loss невозможно ввиду того, что цены там не было.
Во-вторых, почти всегда стоп не будет закрыт и на уровнях exit 1 и 2, ввиду недостатка ликвидности или нахождения цены в красном свете, когда биржа не гарантирует исполнения заявок (планки на втором из трех представленных графиков).
В-третьих, exit 3 характеризует область, где в большинстве случаев (или для большинства участников рынков, если хотите) и исполняются стопы.

Согласитесь, что если бы да кабы в случае, когда цена бы двигалась/перемещалась, т.е. ее изменения были действительно непрерывными на всей плоскости распределения цен, стопы по большей части отрабатывались строго по выставленному в ордере значению. Или где то недалеко — сделаем поправку на ликвидность. Но никак не на расстоянии 2-7 долларов (на графиках нефть) от уровня стопов. Проскальзывание в 200-700 пп. здесь совершенно нормально и отвечает природе рынка.

Итак, цена не движется.

Александр?