Anton Shabunin личный блог

14 сентября 2018, 04:15

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 13.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2314 акций) 13.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-13 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4856)			% от sp500
Длительный аптренд	316	76%	241	0%	0	6%	4%	0%	11%
Откат в аптренде	89	76%	68	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	995	46%	460	0%	0	20%	9%	0%	35%
Пробой растущей 50МА	90	18%	17	2%	2	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	70	15%	11	14%	10	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	157	32%	51	5%	8	3%	1%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	105	19%	20	20%	21	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	100	21%	21	9%	9	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	34	11%	4	35%	12	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	186	18%	35	4%	9	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	158	8%	13	27%	44	3%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	553	14%	82	1%	8	11%	1%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	187	18%	35	10%	20	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	81	20%	17	3%	3	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	293	5%	15	13%	41	6%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	49	24%	12	30%	15	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	131	12%	16	8%	11	2%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	668	0%	2	53%	357	13%	0%	7%	9%
Подскок со дна	160	0%	1	57%	92	3%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	367	0%	1	82%	301	7%	0%	6%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (316 акций) 13.09.2018

8.9%	28	5%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	19	16%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
5.7%	18	29%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
3.8%	12	40%		30			56	Финансы-платёжные карты
2.5%	8	14%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
2.2%	7	22%		31	ЛИДИР.		28	Розница-интернет
2.2%	7	13%		51			11	Медицина-системы/оборудование
2.2%	7	26%		26			9	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2%	7	22%		31	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
1.9%	6	15%		40	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	6	30%		20	ЛИДИР.		12	ПО-базы данных

39.6%	125		из	316 акций показано

Откат в аптренде (89 акций) 13.09.2018

16.9%	15	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	6	10%		55			42	Розница-рестораны
4.5%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

28.1%	25		из	89 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (995 акций) 13.09.2018

9.1%	91	49%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	45	9%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	28	54%		51			143	Финансы-пустые чеки
2.7%	27	23%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	24	33%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
2.3%	23	32%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	22	52%		42	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	21	65%		32			82	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	17	35%		48	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
1.7%	17	20%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток

31.7%	315		из	995 акций показано

Пробой растущей 50МА (90 акций) 13.09.2018

11.1%	10	5%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.8%	7	9%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
6.7%	6	1%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	15%		26	НАРОЖД.		59	СМИ-диверсифицированные компании

30.0%	27		из	90 акций показано

Пробой падающей 50МА (70 акций) 13.09.2018

8.6%	6	1%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	4%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.3%	3	13%		23			181	Банки-зарубежные

17.1%	12		из	70 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (157 акций) 13.09.2018

12.1%	19	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	6	7%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	6	9%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
3.2%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.2%	5	6%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	4	8%		46			76	Девелоперы недвижимости
2.5%	4	4%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.5%	4	7%		51			11	Медицина-системы/оборудование
2.5%	4	11%		35			36	Медицина-лекарства по рецептам

36.3%	57		из	157 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (105 акций) 13.09.2018

15.2%	16	3%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	6	5%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
4.8%	5	31%		16			136	Нефть и газ-бурение
3.8%	4	15%		26	НАРОЖД.		59	СМИ-диверсифицированные компании

29.5%	31		из	105 акций показано

Слом растущей 50МА (100 акций) 13.09.2018

7.0%	7	6%	из	102 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	137	Банки-северо-восток
7.0%	7	8%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
7.0%	7	1%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	5	6%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
5.0%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
4.0%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Нефть и газ-полевые услуги

35.0%	35		из	100 акций показано

Слом падающей 50МА (34 акций) 13.09.2018

17.6%	6	1%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии

17.6%	6		из	34 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (186 акций) 13.09.2018

7.5%	14	2%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	10	5%		185			73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	9	15%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
4.3%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
4.3%	8	7%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.2%	6	50%		12	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-сверх региональные
3.2%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
2.7%	5	7%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.7%	5	7%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		123	Ком услуги-найм персонала
2.7%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
2.7%	5	11%		42	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.7%	5	9%		55			42	Розница-рестораны
2.2%	4	20%		20			146	Страхование-жизни
2.2%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		88	Электроника-наука/измерения
2.2%	4	18%		22			167	Банки-денежные центры

55.4%	103		из	186 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (158 акций) 13.09.2018

15.8%	25	5%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	14	7%		185			73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.7%	9	8%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
5.1%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
5.1%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
3.2%	5	6%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
3.2%	5	17%		29			8	Косметика и личная гигиена
2.5%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.5%	4	7%		55			42	Розница-рестораны

51.9%	82		из	158 акций показано

Консолидация под 50МА (553 акций) 13.09.2018

4.9%	27	14%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	24	23%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.8%	21	4%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	19	23%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	18	27%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
3.1%	17	22%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	14	24%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.0%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
2.0%	11	13%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
1.8%	10	14%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.8%	10	23%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	9	16%		55			64	Химикаты-особые
1.6%	9	39%		23			103	Нефть и газ-комплексные
1.6%	9	28%		32	ЗАМЕДЛ.		128	Транспорт-водный
1.6%	9	7%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.6%	9	19%		46			76	Девелоперы недвижимости

41.0%	227		из	553 акций показано

Отскок вниз от 50МА (187 акций) 13.09.2018

13.4%	25	5%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	9	26%		34	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводники производители
4.3%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.7%	5	9%		55			42	Розница-рестораны
2.7%	5	13%		36	ОТСТ.		187	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.7%	5	17%		28			65	Одежда
2.7%	5	6%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	4	11%		35			36	Медицина-лекарства по рецептам
2.1%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.1%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.1%	4	10%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	4	13%		29	ЗАМЕДЛ.		94	Металлообработка

43.9%	82		из	187 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (81 акций) 13.09.2018

16.0%	13	2%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
12.3%	10	12%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
4.9%	4	6%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

38.3%	31		из	81 акций показано

Консолидация под 200МА (293 акций) 13.09.2018

13.7%	40	8%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	11	21%		51			143	Финансы-пустые чеки
2.4%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	7	12%		55			42	Розница-рестораны
2.4%	7	9%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	6	8%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	5	23%		21			132	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
1.7%	5	15%		32			60	Досуг-услуги
1.7%	5	11%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	5	17%		28			54	Продукты-консервы
1.7%	5	10%		48	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона

35.2%	103		из	293 акций показано

Отскок вниз от 200МА (49 акций) 13.09.2018

42.9%	21	4%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	3	2%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

49.0%	24		из	49 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (131 акций) 13.09.2018

16.0%	21	4%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.1%	4	9%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
3.1%	4	7%		51			11	Медицина-системы/оборудование
3.1%	4	14%		28			86	Электроустановки/оборудование

28.2%	37		из	131 акций показано

Консолидация на дне (668 акций) 13.09.2018

9.6%	64	12%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	26	41%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	19	25%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	18	26%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.5%	17	16%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
1.6%	11	13%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
1.6%	11	30%		36			169	Горная добыча-руда

24.9%	166		из	668 акций показано

Подскок со дна (160 акций) 13.09.2018

7.5%	12	2%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	12	19%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.6%	9	10%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.6%	9	20%		43	ЗАМЕДЛ.		116	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		98	Бытовые услуги-образование
2.5%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.5%	4	9%		41			81	Строительство-различные изделия
2.5%	4	16%		24			153	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.5%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент

38.8%	62		из	160 акций показано

Длительный даунтренд (367 акций) 13.09.2018

23.4%	86	17%	из	498 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	9	25%		36	ОТСТ.		187	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	7	12%		55			42	Розница-рестораны
1.9%	7	15%		46			76	Девелоперы недвижимости
1.9%	7	12%		55			64	Химикаты-особые
1.9%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		111	Интернет-контент
1.9%	7	10%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.9%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.9%	7	8%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	6	9%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	6	18%		33	ЛИДИР.		38	Установки контроля загрязнения окр среды
1.6%	6	18%		33			117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	6	18%		33			49	Энергия альтернативная
1.6%	6	18%		32	ОТСТ.		162	Автомобили-грузовики сборщики
1.6%	6	19%		31	ЗАМЕДЛ.		98	Бытовые услуги-образование

49.0%	180		из	367 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2314 акций) 13.09.2018

7.0%	163	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	79	15%		498	ЛИДИР.		33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	74	72%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.9%	67	81%		82	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-юго-восток
2.7%	62	53%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.5%	57	79%		72	ЗАМЕДЛ.		125	Банки-запад/юго-запад
2.1%	49	69%		71			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	49	85%		57	ЗАМЕДЛ.		138	Банки-средний-запад
2.1%	48	73%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
1.9%	44	86%		51			143	Финансы-пустые чеки
1.8%	41	67%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.6%	38	51%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	35	83%		42	ЗАМЕДЛ.		109	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	66%		48	ЛИДИР.		39	Аэрокосмос/оборона
1.3%	29	52%		55			64	Химикаты-особые
1.3%	29	52%		55			42	Розница-рестораны
1.3%	29	43%		67	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.2%	27	61%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	27	84%		32			82	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	65%		40	ЛИДИР.		30	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	26	31%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США

44.6%	1031		из	2314 акций показано

В движении участвуют только лидеры и отстающий мусор — это фэйкаут, значительного продвижения вверх ждать не следует.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Итоги OsEngine 2025 года и планы на 2026. Новогодний выпуск

В этом видео подведём итоги работы над OsEngine в 2025 году и расскажем о том, что ждёт проект дальше. Сделано было многое, но мы пройдёмся по основным моментам и обозначим вектор развития на...

OsEngine

18:15

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

16:51

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...