Anton Shabunin личный блог

01 сентября 2018, 15:31

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 31.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2473 акций) 31.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-31 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-31 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4847)			% от sp500
Длительный аптренд	331	83%	276	0%	0	6%	5%	0%	6%
Откат в аптренде	76	71%	54	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1220	39%	487	0%	0	25%	10%	0%	37%
Пробой растущей 50МА	67	29%	20	4%	3	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	114	20%	23	17%	20	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	127	32%	41	7%	9	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	158	16%	26	21%	34	3%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	62	14%	9	6%	4	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	57	8%	5	24%	14	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	80	15%	12	6%	5	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	128	5%	7	17%	23	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	543	16%	91	5%	28	11%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	76	21%	16	22%	17	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	65	23%	15	9%	6	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	431	1%	8	10%	47	8%	0%	0%	14%
Отскок вниз от 200МА	42	9%	4	26%	11	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	146	14%	21	19%	29	3%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	713	0%	3	58%	417	14%	0%	8%	12%
Подскок со дна	169	0%	1	78%	132	3%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	177	0%	1	88%	157	3%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (331 акций) 31.08.2018

16.0%	53	10%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	27	23%		116			6	Медицина-изделия
3.9%	13	21%		60	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
2.7%	9	27%		33	НАРОЖД.		95	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.7%	9	23%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4%	8	15%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.1%	7	22%		31			29	Розница-интернет
2.1%	7	26%		26	ЛИДИР.		5	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8%	6	17%		35			18	ПО-спец-корпоративное
1.8%	6	30%		20			12	ПО-базы данных
1.8%	6	31%		19	ЛИДИР.		3	ПО-медицинское
1.8%	6	12%		47	НАРОЖД.		47	Аэрокосмос/оборона

47.4%	157		из	331 акций показано

Откат в аптренде (76 акций) 31.08.2018

5.3%	4	0%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	3	6%		44	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
3.9%	3	16%		18	НАРОЖД.		101	Компьютеры-сети
3.9%	3	9%		32	ЛИДИР.		16	Нефть и газ-переработка/продажа

17.1%	13		из	76 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1220 акций) 31.08.2018

9.4%	115	62%	из	185 акций в		отрасли с рангом	62	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	34	47%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
2.5%	30	42%		71			110	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	30	6%		498			40	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	29	35%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток
2.4%	29	28%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.0%	24	55%		43			90	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	23	53%		43			155	Финансы-пустые чеки
1.9%	23	38%		60	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.6%	20	17%		116			6	Медицина-изделия

29.3%	357		из	1220 акций показано

Пробой растущей 50МА (67 акций) 31.08.2018

6.0%	4	7%	из	57 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	115	Банки-средний-запад
6.0%	4	2%		185			62	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.0%	4	0%		498			40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
4.5%	3	2%		116			6	Медицина-изделия
4.5%	3	7%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары

31.3%	21		из	67 акций показано

Пробой падающей 50МА (114 акций) 31.08.2018

14.0%	16	3%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	7	6%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
3.5%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-средний-запад
3.5%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		82	Интернет-сетевые решения
3.5%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		145	Финансы-сбербанки

30.7%	35		из	114 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (127 акций) 31.08.2018

23.6%	30	6%	из	498 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	8	4%		185		62	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	6	7%		83		26	Нефть и газ-разведка и добыча в США

34.6%	44		из	127 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (158 акций) 31.08.2018

31.0%	49	9%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	6	5%		116			6	Медицина-изделия
2.5%	4	11%		36			178	Горная добыча-руда
2.5%	4	11%		35	ЛИДИР.		28	Медицина-лекарства по рецептам
2.5%	4	25%		16	ЗАМЕДЛ.		120	Электроника-контрактные производители
2.5%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		134	Электроника-полупроводники производители

44.9%	71		из	158 акций показано

Слом растущей 50МА (62 акций) 31.08.2018

9.7%	6	8%	из	73 акций в		отрасли с рангом	112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.5%	4	0%		498			40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
4.8%	3	13%		23			92	Нефть и газ-комплексные
4.8%	3	6%		47	НАРОЖД.		47	Аэрокосмос/оборона

30.6%	19		из	62 акций показано

Слом падающей 50МА (57 акций) 31.08.2018

14.0%	8	1%	из	498 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	3	1%		185		62	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

19.3%	11		из	57 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (80 акций) 31.08.2018

13.8%	11	15%	из	73 акций в		отрасли с рангом	112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8%	3	9%		31	НАРОЖД.		117	Телеком услуги-зарубежные
3.8%	3	0%		498			40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	6%		43	ЗАМЕДЛ.		111	Нефть и газ-полевые услуги

25.0%	20		из	80 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (128 акций) 31.08.2018

6.2%	8	7%	из	102 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	129	Банки-северо-восток
3.9%	5	7%		66	ЗАМЕДЛ.		145	Финансы-сбербанки
3.9%	5	1%		498			40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-средний-запад
3.1%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		111	Нефть и газ-полевые услуги
3.1%	4	5%		71			110	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	4	4%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток

26.6%	34		из	128 акций показано

Консолидация под 50МА (543 акций) 31.08.2018

7.4%	40	8%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	26	31%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8%	26	14%		185			62	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	20	24%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток
3.5%	19	18%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.8%	15	26%		57	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-средний-запад
2.8%	15	22%		66	ЗАМЕДЛ.		145	Финансы-сбербанки
2.0%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		80	Интернет-контент
2.0%	11	15%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
1.8%	10	21%		46	ЗАМЕДЛ.		93	Девелоперы недвижимости
1.7%	9	14%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	9	7%		116			6	Медицина-изделия

38.9%	211		из	543 акций показано

Отскок вниз от 50МА (76 акций) 31.08.2018

5.3%	4	6%	из	62 акций в	ОТСТ.	отрасли с рангом	193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.3%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		111	Нефть и газ-полевые услуги
3.9%	3	4%		73			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9%	3	0%		498			40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	3	3%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США

22.4%	17		из	76 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (65 акций) 31.08.2018

29.2%	19	3%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	4	6%		60	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
4.6%	3	5%		56	ЗАМЕДЛ.		80	Интернет-контент
4.6%	3	9%		31			29	Розница-интернет

44.6%	29		из	65 акций показано

Консолидация под 200МА (431 акций) 31.08.2018

8.8%	38	7%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	11	15%		71			110	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	11	5%		185			62	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	9	16%		55			66	Химикаты-особые
1.9%	8	40%		20			139	Страхование-жизни
1.9%	8	23%		34	НАРОЖД.		51	Энергия альтернативная
1.9%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
1.6%	7	24%		29			39	Охрана
1.6%	7	6%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
1.6%	7	24%		29	ЛИДИР.		7	Косметика и личная гигиена
1.6%	7	17%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
1.6%	7	16%		43			155	Финансы-пустые чеки

29.7%	128		из	431 акций показано

Отскок вниз от 200МА (42 акций) 31.08.2018

14.3%	6	1%	из	498 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	3	8%		34		49	Досуг-услуги

21.4%	9		из	42 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (146 акций) 31.08.2018

26.7%	39	7%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	8	6%		116			6	Медицина-изделия
2.7%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		99	Финансовые услуги-особые
2.7%	4	9%		44	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
2.7%	4	20%		20			153	Транспорт-авиалинии
2.7%	4	7%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
2.7%	4	7%		56			42	Розница-рестораны

45.9%	67		из	146 акций показано

Консолидация на дне (713 акций) 31.08.2018

9.5%	68	13%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	32	51%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	20	19%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.8%	20	30%		66			148	Финансы-управление инвестициями
2.1%	15	12%		116			6	Медицина-изделия
2.0%	14	63%		22			189	Строительство-жилое/коммерческое
2.0%	14	25%		56	ЗАМЕДЛ.		80	Интернет-контент
1.8%	13	15%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		145	Финансы-сбербанки
1.7%	12	16%		73			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	12	37%		32			156	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	12	26%		46	ЗАМЕДЛ.		93	Девелоперы недвижимости

34.2%	244		из	713 акций показано

Подскок со дна (169 акций) 31.08.2018

31.4%	53	10%	из	498 акций в	отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	5	4%		116		6	Медицина-изделия

34.3%	58		из	169 акций показано

Длительный даунтренд (177 акций) 31.08.2018

8.5%	15	3%	из	498 акций в		отрасли с рангом	40	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	7	12%		55			66	Химикаты-особые
4.0%	7	9%		73			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.0%	7	11%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0%	7	22%		31	НАРОЖД.		117	Телеком услуги-зарубежные
2.8%	5	4%		116			6	Медицина-изделия
2.3%	4	11%		34	НАРОЖД.		51	Энергия альтернативная
2.3%	4	4%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		111	Нефть и газ-полевые услуги
2.3%	4	12%		31			29	Розница-интернет
2.3%	4	11%		36			178	Горная добыча-руда
2.3%	4	23%		17	ОТСТ.		194	Сталь-прокат
2.3%	4	7%		56	ЗАМЕДЛ.		80	Интернет-контент

42.9%	76		из	177 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2473 акций) 31.08.2018

6.7%	166	89%	из	185 акций в		отрасли с рангом	62	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	100	20%		498			40	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	77	75%		102	ЗАМЕДЛ.		129	Банки-северо-восток
2.8%	70	86%		81	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-юго-восток
2.6%	65	90%		72	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-запад/юго-запад
2.5%	63	54%		116			6	Медицина-изделия
2.1%	53	80%		66	ЗАМЕДЛ.		145	Финансы-сбербанки
2.1%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-средний-запад
2.0%	49	69%		71			110	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	42	70%		60	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.6%	40	54%		73			112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	37	86%		43			155	Финансы-пустые чеки
1.5%	37	86%		43			90	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	48%		66			148	Финансы-управление инвестициями
1.2%	30	53%		56			42	Розница-рестораны
1.2%	29	61%		47	НАРОЖД.		47	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	34%		83			26	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1%	28	63%		44	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	28	50%		55			66	Химикаты-особые
1.1%	28	68%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	27	84%		32			83	Коммунальные услуги-диверсифицированные

43.7%	1081		из	2473 акций показано

Пробуксовка в laggards rally продолжается.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Процент по депозитам перестал снижаться

Процент по депозитам перестал снижаться. Намек на не снижение ключевой ставки? Источник графика: www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/ 👉 Наш канал в MAX 👉 Чат Иволги в...

Иволга Капитал

07:29

С Днём России!

Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех нас объединяет стремление создавать, развивать и...

МГКЛ

12.06.2026

Мировые центробанки повышают процентные ставки, Россия — исключение

ЕЦБ по итогам заседания 11 июня повысил базовую ставку до 2,4% для предотвращения разгона инфляции, которое могло бы спровоцировать замедление экономики в случае резкого падения потребительского...

Freedom Finance Global

12.06.2026

РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование

РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут есть все Свой достаточно оптимистичный...