Автокорреляции для sp500

Сделал автокорреляционные тесты для приращений sp500 типа high(сегодня)-high(вчера) и low(сегодня)-low(вчера). Или в алгебраическом выражении (для разных таймфреймов): high ^x – high ^x-1 и low ^x – low ^x-1. Размеры выборок: 25508 (для минуток) — 691 (для месяцев).
Результаты для приращений хаев:
Автокорреляции для sp500

Результаты для приращений лоев:

Выводы:

Тенденция минимальна на часовом таймфрейме, предположительно из-за высокой спекулятивной конкуренции на нем.
Тенденциозность плавно возрастает вглубь часового таймфрейма как для приращений хаев, так и лоев. Коэффициенты корреляции для нижних таймфреймов близки по значению для приращений хаев и приращений лоев.
Тенденциозность плавно возрастает с ростом таймфрейма для приращений хаев, но не стабильна для высших таймфреймов для приращений лоев. Это, видимо, как-то связано с глобальным аптрендом, но каким образом – не понимаю. Если Вы можете пояснить это со статистической точки зрения, буду Вам очень благодарен.

Замечания по другим вопросам приветствуются, поскольку моя математическая компетенция не велика.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

автокорреляция S&P500

Сергей

Волгоград

406

с 29 июля 2011

5 Комментариев

vlad1024
05 апреля 2012, 20:38
интересное исследование, странно что только там такие сильные автокорреляции вылазиют. )
0
- Сергей
  05 апреля 2012, 20:42
  vlad1024, в твоем исследовании для дневок индекса РТС (приращения лоев) тоже корреляция сильная. кстати, я пробовал повторить твой тест для 2010-11 годов. Коэф. корр. получился еще больше — 0,29.
  0
А. Г.
05 апреля 2012, 23:27
Во-первых, надо перейти к логарифмам цен и брать разности логарифмов, во-вторых, надо учесть, что у независимого случайного блуждания разности максимумов и минусов за достаточно продолжительный период имеют положительную корреляцию 0.25. Поэтому интересно только значимое отклонение от этого значения.
0
- А. Г.
  05 апреля 2012, 23:28
  Не минусов, а минимумов. Айпад сам вставляет слова, к сожалению.
  0
- Сергей
  06 апреля 2012, 08:56
  А. Г., спасибо.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Анатомия ИИ-трейдера: как создать своего автономного ИИ-агента и зарабатывать на бирже

В этом материале вместе с командой TradeAPI «Финама» разбираем автономную ИИ-торговлю, рассказываем, как создать своего ИИ-трейдера и представляем результаты экспериментов. В конце статьи –...

Финам Брокер

17:00

Эль-Ниньо 2026: как погодные риски влияют на рынки

Павел Гаврилов В 2026 году погодный фактор снова выходит на первый план для сырьевых рынков. Климатический цикл может ударить по урожайности риса в Азии, пшеницы в Австралии и кукурузы в...

Альфа-Инвестиции

13:01

Совкомбанк начал покрытие акций ДОМ.PФ

Совкомбанк приступил к аналитическому покрытию акций ДОМ.PФ с рекомендацией — ПОКУПАТЬ и включением акций в топ-пик в финансовом секторе Главное, что отмечают аналитики Совкомбанка: 🔵У...

ДОМ.РФ

17:18

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...