Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Примеры

В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас» с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.

pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001pck7/

Варианты расположения профиля доходности на момент времени «сейчас + 2 дня»
с IV ± 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.

pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001qdhd/s640x480

PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.

forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

27 Комментариев

Денис Дубина
29 марта 2012, 18:22
вот ты цвета выбрал…
сидишь тут глаз ломаешь ))
0
Денис Дубина
29 марта 2012, 18:23
А вообще интересно было бы глянуть на какой нить ретио, на деньгах.
Что бы паример продать путы 145, купить 150, с коэффециентом 2/1 (коротких больше.)

Если можно, скрины в студию. Буду признателен!
0
optionanalyser
29 марта 2012, 19:16
deen-ua, честно говоря, цвета по-умолчанию, т.к. сами графики скорее для проверки вычислений. Имхо, на них интереснее смотреть уровни рисков и доходностей с вероятностями, EBIDA-ой, ROI и пр. фин.оценками, а они рисуются др.линиями и яркими желтыми квадратами.
Сорри, «живописью» займусь как-нибудь в др. раз.
Если так хоца поыкать, то лучше по скайпу свяжемся — потыкаешь полчасика. За критику конструктивную — бонус — оценка вероятностей)))
0
Денис Дубина
29 марта 2012, 20:56
и есть ли вААще у них к.н. греки… ))

Золотые слова!!!

тыж понимаешь, какую миниреволюцию в понимании управления позицией вносит это знание?!
0

Читайте на SMART-LAB:

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...

НДФЛка

11:55

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:48

"Селигдар" перевыполнил плановые показатели по объему добываемых металлов в 2025 году.

Об этом стало известно в ходе заседания Технического совета, который завершился в Алдане. «Селигдар» благодаря стабильной и эффективной работе производственных комплексов золотодобывающего...